20211103-开源证券-金融工程定期_量化基金业绩简报（2021年11月3日）_8页_859kb

金融工程研究团队量化基金业绩简报总结

核心内容概述

本报告由开源证券金融工程研究团队发布，主要分析了2021年11月3日公募和私募量化基金的收益表现，并对市场趋势进行了简要评估。报告涵盖公募量化对冲基金、沪深300增强基金及中证500增强基金的分类统计，同时对私募量化中性策略的表现进行了跟踪。报告还包含风险提示、法律声明及研究团队联系方式等信息。

主要观点与关键信息

公募量化基金收益表现

1. 量化对冲基金

   • 10月15日以来整体收益率为 -0.03%。
   • 2021年以来整体收益率为 1.76%。
   • 2021年以来，19只基金取得正收益，6只基金取得负收益。
   • 累计收益率排名靠前的基金包括：
     • 中融智选对冲策略3个月定开（7.06%）
     • 嘉实对冲套利（6.95%）
     • 嘉实绝对收益策略（6.17%）

2. 沪深300增强基金

   • 10月15日以来整体超额收益率为 -0.25%。
   • 2021年以来整体超额收益率为 4.25%。
   • 2021年以来，36只基金超额收益为正，4只基金超额收益为负。
   • 累计超额收益率排名靠前的基金包括：
     • 富荣沪深300增强A（11.69%）
     • 天弘沪深300指数增强A（11.39%）
     • 银河沪深300指数增强A（10.93%）

3. 中证500增强基金

   • 10月15日以来整体超额收益率为 -1.32%。
   • 2021年以来整体超额收益率为 5.58%。
   • 2021年以来，33只基金超额收益为正，8只基金超额收益为负。
   • 累计超额收益率排名靠前的基金包括：
     • 博道中证500指数增强（20.58%）
     • 西部利得中证500A（17.89%）
     • 中信建投中证500增强A（13.81%）

私募量化基金收益表现

• 选取了私募量化中性精选指数作为私募量化对冲策略的参考指标。
• 截至2021年10月22日最后一周，私募量化中性产品整体收益为 0.32%。
• 2021年10月，头部量化私募中性策略的平均收益率为 -1.28%，月度最高收益率为 1.1%，最低为 -2.85%。
• 2021年以来，私募量化中性策略的平均收益率为 8.88%。

风险提示

• 模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。
• 报告中提到的分析和估值方法存在假设，不同假设可能导致分析结果出现重大差异。
• 估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

• 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用。
• 报告内容基于公开信息，但不保证其准确性或完整性。
• 报告内容不构成投资建议，客户应自行判断并咨询独立投资顾问。
• 本报告的版权归开源证券所有，未经授权不得复制、分发或用于其他用途。

研究团队信息

• 魏建榕（首席分析师）
  证书编号：S0790519120001
  邮箱：weijianrong@kysec.cn

• 高鹏（分析师）
  证书编号：S0790520090002
  邮箱：gaopeng@kysec.cn

联系方式

• 开源证券研究所
  • 上海：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
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