20220330-恒泰期货-期货合约价差跟踪_16页_2mb

报告摘要

恒泰期货研究所期货价差跟踪报告总结

核心内容概述

本报告由恒泰期货研究所发布，旨在跟踪期货市场中各类品种的跨期价差、跨品种价差及比价变化，识别市场中的套利机会。报告内容涵盖股指期货、国债期货、有色金属、能源化工、油脂油料、农副产品、软商品等多个板块，结合历史排位数据，为投资者提供市场趋势和价格偏离情况的参考。

主要观点

跨期价差跟踪

股指期货：沪深300、上证50、中证500的跨期价差分别为36.4、9.2、72.6，均较前值有所下降，历史排位分别为74.18、59.13、45.64。
国债期货：5年期、10年期、2年期国债期货的跨期价差分别为0.305、0.33、0.21，均呈现上升趋势，历史排位分别为69.16、60.69、73.52。
有色板块：铜价差为120，较前值下降30；铝价差为5，较前值上升25；锌价差为15，上升25；铅价差为-5，上升10；镍价差为1780，上升640；锡价差为4820，下降650。
煤焦钢矿：螺纹钢价差为116，下降2；热卷价差为44，下降11；焦炭价差为154.5，上升34.5；焦煤价差为151，上升22.5；铁矿石价差为28.5，下降4。
能源板块：燃料油价差为164，持平；原油价差为12.2，上升2.4；LPG价差为158，上升3；动力煤价差为-3，下降22.6。
化工板块：沥青价差为194，上升41；天然橡胶价差为-200，上升10；塑料价差为-29，下降6；PP价差为-30，下降7；乙二醇价差为-38，上升3；苯乙烯价差为57，上升8；PTA价差为26，上升8；甲醇价差为-27，下降4。
非金属建材：PVC价差为-12，下降3；玻璃价差为73，上升17。
油脂油料：豆粕价差为88，下降9；豆油价差为126，上升8；豆一价差为304，上升38；豆二价差为13，下降11；棕榈油价差为1514，微升2；菜油价差为221，上升36；菜粕价差为889，下降17。
农副产品：生猪价差为-4480，上升20；鸡蛋价差为-562，下降5；苹果价差为-10，大幅下降1587。
软商品：白糖价差为-83，下降2；棉花价差为590，下降15。

跨品种价差和比价跟踪

国债期货：TS×2-TF价差为100.75，下降0.035；TF×2-T价差为102.715，上升0.085。
有色板块：铜锌比为2.772，上升0.004；锌铝比为1.167，上升0.009。
贵金属：金银比为77.996，上升0.712。
煤焦钢矿：热卷-螺纹价差为230，下降13；螺矿比为5.625，下降0.153；卷矿比为5.882，下降0.176；焦炭/焦煤价差为1.221，上升0.017；螺纹虚拟利润为1755，下降33.75；热卷虚拟利润为1985，下降46.75。
化工板块：PP-塑料价差为-212，下降51；PP-3×甲醇价差为-2，上升11。
油脂油料：油粕比为2.443，上升0.026；豆粕-菜粕价差为274，下降2；菜油-豆油价差为-1492，上升52；豆油-棕榈油价差为2456，下降21；菜油-棕榈油价差为964，上升31；菜油/菜粕比为3.259，上升0.038；大豆压榨利润为-75.78，上升9.18。