20220421-恒泰期货-期货合约价差跟踪_16页_2mb
报告摘要
恒泰期货研究所跨期价差与跨品种价差跟踪报告总结
核心内容
本报告由恒泰期货研究所发布，旨在跟踪期货品种的跨期价差和跨品种价差及比价，分析其偏离情况，以捕捉期货盘面套利机会。报告涵盖多个期货品种，包括股指期货、国债期货、有色、贵金属、煤焦钢矿、化工、油脂油料、农副产品、软商品等，通过历史排位与变动数据，提供市场趋势的参考信息。
主要观点
1. 跨期价差跟踪
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股指期货：
- 沪深300：现值14.8，前值12，变动+2.8，历史排位45.39。
- 上证50：现值8.4，前值5.8，变动+2.6，历史排位57.81。
- 中证500：现值37.8，前值35.8，变动+2，历史排位11.92。
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国债期货：
- 5年期国债：现值0.33，前值0.305，变动+0.025，历史排位77.14。
- 10年期国债：现值0.375，前值0.39，变动-0.02，历史排位69.08。
- 2年期国债：现值0.2，前值0.21，变动-0.01，历史排位67.53。
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有色品种：
- 铜：现值160，前值130，变动+30，历史排位96.22。
- 镍：现值3060，前值2580，变动+480，历史排位99.26。
- 铅：现值-20，前值-30，变动+10，历史排位30.35。
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煤焦钢矿：
- 螺纹钢：现值80，前值63，变动+17，历史排位13.98。
- 热卷：现值85，前值77，变动+8，历史排位10.53。
- 焦炭/焦煤：现值150.5，前值125，变动+25.5，历史排位81.66。
- 铁矿石：现值39.5，前值31，变动+8.5，历史排位52.47。
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化工：
- 乙二醇：现值-137，前值-143，变动+6，历史排位15.46。
- PP-3×甲醇：现值50，前值-36，变动+86，历史排位10.36。
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油脂油料：
- 菜油：现值581，前值323，变动+258，历史排位95.07。
- 豆粕-菜粕：现值256，前值228，变动+28，历史排位3.70。
- 菜油-豆油：现值-168，前值-184，变动+16，历史排位4.19。
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农副产品：
- 生猪：现值-945，前值-935，变动-10，历史排位27.83。
- 鸡蛋：现值212，前值207，变动+5，历史排位55.10。
- 苹果：现值65，前值52，变动+13，历史排位63.11。
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软商品：
- 白糖：现值-44，前值-44，变动0，历史排位36.92。
- 棉花：现值460，前值540，变动-80，历史排位89.31。
关键信息
1. 价差计算方法
- 跨期价差：采用该期货主力合约价格减去次主力合约价格。
- 跨品种价差：基于主力合约价格计算。
- 历史排位：根据历史数据计算，范围在0到100之间，越接近100表示越接近历史高点。
2. 数据来源
- 数据来源于WIND和恒泰期货。
3. 套利机会
- 报告通过分析价差和比价的变动，识别可能的套利机会，为投资者提供交易参考。
4. 警示与免责声明
- 报告内容不构成投资建议，仅供参考。
- 报告内容可能随时调整，不保证信息的准确性和完整性。
- 投资者需谨慎操作，期市有风险。
附注
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报告发布日期：2022年04月21日
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- 作者：宋栋鸣
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