20220429-恒泰期货-期货合约价差跟踪_16页_1mb

报告摘要

恒泰期货研究所期货价差跟踪报告总结

核心内容概述

本报告由恒泰期货研究所发布，主要分析期货市场中跨期价差和跨品种价差及比价的变化情况，旨在帮助投资者识别套利机会。报告包含多个品种的价差数据、历史排位以及季节性跟踪图，涵盖股指期货、国债期货、有色、贵金属、煤焦钢矿、化工、油脂油料、农副产品、软商品等主要期货类别。

主要观点与关键信息

一、跨期价差跟踪

股指期货：
- 沪深300期货价差现值为16.4，较前值下降2.6。
- 上证50期货价差现值为4.8，较前值下降3。
- 中证500期货价差现值为37.4，较前值下降12.8，历史排位为11.18（相对较低）。
国债期货：
- 5年期国债期货价差现值为0.395，较前值上升0.015。
- 10年期国债期货价差现值为0.46，较前值上升0.005。
- 2年期国债期货价差现值为0.225，与前值持平，历史排位为80.92。
有色品种：
- 铜价差现值为190，较前值下降50，历史排位为97.21。
- 铝价差现值为-10，与前值持平，历史排位为51.77。
- 锌价差现值为10，较前值上升15，历史排位为25.23。
- 铅价差现值为5，较前值上升35，历史排位为42.97。
- 镍价差现值为3350，较前值上升1330，历史排位为99.26。
- 锡价差现值为4880，较前值上升80，历史排位为94.66。
煤焦钢矿：
- 螺纹钢价差现值为109，较前值上升13，历史排位为21.28。
- 热卷价差现值为108，较前值上升4，历史排位为19.80。
- 焦炭价差现值为175.5，较前值上升40，历史排位为85.95。
- 焦煤价差现值为177.5，较前值上升34.5，历史排位为91.70。
- 铁矿石价差现值为44.5，较前值下降0.5，历史排位为55.88。
能源品种：
- 燃料油价差现值为298，较前值上升61，历史排位为97.51。
- 原油价差现值为-1.2，较前值下降0.5，历史排位为45.43。
- LPG价差现值为63，较前值下降3，历史排位为71.74。
- 动力煤价差现值为-1.6，较前值上升4.2，历史排位为19.39。
化工品种：
- 沥青价差现值为-54，较前值下降24，历史排位为38.95。
- 天然橡胶价差现值为-75，较前值下降20，历史排位为93.43。
- 塑料价差现值为11，较前值上升15，历史排位为22.35。
- PP价差现值为-14，较前值上升22，历史排位为18.32。
- 乙二醇价差现值为-26，较前值上升5，历史排位为51.28。
- 苯乙烯价差现值为62，较前值上升22，历史排位为64.38。
- PTA价差现值为158，较前值上升12，历史排位为84.47。
- 甲醇价差现值为-84，较前值下降2，历史排位为16.84。
非金属建材：
- PVC价差现值为30，较前值下降2，历史排位为23.91。
- 玻璃价差现值为36，较前值上升8，历史排位为46.84。
油脂油料：
- 豆粕价差现值为212，较前值下降10，历史排位为87.76。
- 豆油价差现值为114，较前值上升4，历史排位为66.56。
- 豆一价差现值为134，较前值下降6，历史排位为85.54。
- 豆二价差现值为7，较前值下降3，历史排位为64.59。
- 棕榈油价差现值为860，较前值上升258，历史排位为96.38。
- 菜油价差现值为454，较前值下降59，历史排位为82.50。
- 菜粕价差现值为702，较前值下降12，历史排位为98.60。
农副产品：
- 生猪价差现值为-520，较前值上升105，历史排位为37.46。
- 鸡蛋价差现值为222，较前值上升12，历史排位为56.29。
- 苹果价差现值为-32，较前值下降13，历史排位为53.74。
软商品：
- 白糖价差现值为-43，较前值下降1，历史排位为37.30。
- 棉花价差现值为670，较前值下降75，历史排位为91.62。

二、跨品种价差和比价跟踪

国债期货：
- TS×2-TF价差现值为100.815，较前值下降0.015，历史排位为57.08。
- TS×4-T价差现值为304.24，较前值上升0.075，历史排位为84.62。
- TF×2-T价差现值为102.61，较前值上升0.105，历史排位为88.33。
有色：
- 铜锌比价现值为2.633，较前值上升0.005，历史排位为59.65。
- 锌铝比价现值为1.338，较前值上升0.004，历史排位为44.78。
贵金属：
- 金银比价现值为81.918，较前值上升0.201，历史排位为86.20。
煤焦钢矿：
- 热卷-螺纹价差现值为86，较前值下降14，历史排位为52.42。
- 螺矿比价现值为5.647，较前值下降0.049，历史排位为44.45。
- 卷矿比价现值为5.746，较前值下降0.067，历史排位为45.52。
- 焦炭/焦煤价差现值为1.271，较前值上升0.019，历史排位为6.49。
- 螺纹虚拟利润现值为1793.25，较前值上升0.75，历史排位为47.99。
- 热卷虚拟利润现值为1879.25，较前值下降13.25，历史排位为51.68。
化工：
- PP-塑料价差现值为-43，较前值上升42，历史排位为32.95。
- PP-3×甲醇价差现值为595，较前值上升76，历史排位为26.71。
油脂油料：
- 油粕比价现值为2.829，较前值上升0.019，历史排位为94.82。
- 豆油-棕榈油价差现值为2469，较前值下降59，历史排位为91.21。
- 菜油-豆油价差现值为-766，较前值下降206，历史排位为2.30。
- 豆粕-菜粕价差现值为238，与前值持平，历史排位为3.53。
- 菜油-棕榈油价差现值为1703，较前值下降265，历史排位为28.59。
- 菜油/菜粕比价现值为3.649，较前值上升0.003，历史排位为82.74。
- 大豆压榨利润现值为-152.5，较前值上升14.94，历史排位为20.46。