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报告摘要

金融工程日报总结（2017年8月31日）

核心内容概览

本报告为2017年8月31日的金融工程日报，主要分析了当日及近期市场指数、行业表现、融资融券、股指期货与上证50ETF期权的市场动态。

一、市场指数表现

1.1 最新1个交易日

中证500 涨幅最大，为 0.71%
上证50 跌幅最大，为 -0.40%

1.2 最新5个交易日

金融指数 涨幅最大，为 4.41%
沪深300、上证指数、中小板指数、创业板指数 均上涨，其中创业板指数涨幅最高。

1.3 最近22个交易日

创业板指数 涨幅最大，为 5.89%
金融指数 也表现强劲，涨幅为 5.50%

二、行业表现

2.1 最新1个交易日

钢铁涨幅最大，为 3.70%
银行跌幅最大，为 -0.88%

2.2 最新5个交易日

国防军工 跌幅为 -0.38%
钢铁涨幅最大，为 6.73%

2.3 近一个月

化工跌幅为 -0.25%
计算机 涨幅最大，为 8.19%

三、融资融券数据

3.1 8月29日两融余额

总两融余额：9379.29亿元
- 融资余额：9331.05亿元
- 融券余额：48.24亿元

3.2 行业融资与融券情况

非银金融 融资余额最高
非银金融 和银行融券余额居前

四、股指期货表现

4.1 主力合约基差

IH1709（上证50）：基差为正，0.12%
IF1709（沪深300）：基差为 0.00%
IC1709（中证500）：基差为负，-0.31%

4.2 基差/指数（年化）

IH1709：2.82%
IF1709：-0.06%
IC1709：-7.02%

五、上证50ETF期权分析

5.1 隐含波动率

中国波指与期权隐含波动率有所回升

5.2 期权虚值结构

远月合约 中购虚值大于沽虚值
近月合约 中购虚值同样大于沽虚值
远月购3月2.800元行权价合约 虚值最大，为 5.46%
近月购9月2.750元行权价合约 虚值最大，为 1.34%
近几个月合约购虚值高于沽虚值

5.3 持仓量与成交量

购1709 持仓量为 448,980，成交量为 388,584
沽1709 持仓量为 567,450，成交量为 240,538
购1710 持仓量为 66,024，成交量为 68,984
沽1710 持仓量为 71,718，成交量为 60,286
购1712 持仓量为 151,506，成交量为 26,625
沽1712 持仓量为 186,782，成交量为 23,358
购1803 持仓量为 66,601，成交量为 11,120
沽1803 持仓量为 42,975，成交量为 10,762

六、市场评级与风险提示

6.1 市场指数评级

看多：未来6个月内上证综指上升幅度达到或超过20%
看平：未来6个月内上证综指波动幅度在-20%—20%之间
看空：未来6个月内上证综指下跌幅度达到或超过20%

6.2 行业指数评级

超配：未来6个月内行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
标配：未来6个月内行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
低配：未来6个月内行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%

6.3 公司股票评级

买入：未来6个月内股价相对强于上证指数达到或超过15%
增持：未来6个月内股价相对强于上证指数在5%—15%之间
中性：未来6个月内股价相对上证指数在-5%—5%之间
减持：未来6个月内股价相对弱于上证指数5%—15%之间
卖出：未来6个月内股价相对弱于上证指数达到或超过15%

6.4 风险提示

本报告内容仅作参考，不构成投资建议
投资者应自行判断，如有疑问应咨询独立财务顾问
信息来源可能有误，建议关注后续研究报告

七、分析师信息

分析师：丁竞渊
职位：东海证券研究所高级研究员
执业证书编号：S06305160800
研究领域：量化平台研发、金融数据分析与金融工程研究

八、东海证券研究所信息

8.1 上海研究所

地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
网址：http://www.longone.com.cn
电话：(8621) 20333619
传真：(8621) 50585608
邮编：200215

8.2 北京研究所

地址：北京市西三环北路87号国际财经中心D座15F
网址：http://www.longone.com.cn
电话：(8610) 66216231
传真：(8610) 59707100
邮编：100089

九、附注说明

资格说明：东海证券具备证券投资咨询业务资格
免责条款：报告内容基于公开资料，不构成投资建议
版权说明：本报告版权归东海证券所有，未经许可不得转载或引用

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