20171012-东海证券-金融工程日报_13页_1014kb
报告摘要
金融工程日报总结（2017年10月12日）
核心内容概览
本报告为东海证券研究所发布的金融工程日报，内容涵盖市场指数、行业表现、融资融券、股指期货及上证50ETF期权的最新动态与分析。报告旨在为投资者提供市场参考，不构成投资建议。
一、市场指数表现
1.1 最新1个交易日
- 上证50涨幅最大（0.44%）
- 创业板指数跌幅最大（-0.83%）
1.2 最新5个交易日
- 各指数均上涨
- 中小板指数涨幅最大（2.75%）
- 金融指数涨幅最小（2.24%）
1.3 最近22个交易日
- 多数指数上涨
- 中小板指数涨幅最大（3.90%）
- 金融指数跌幅最大（-1.93%）
二、行业表现
2.1 最新1个交易日
- 食品饮料涨幅最大（2.24%）
- 通信跌幅最大（-1.79%）
2.2 最新5个交易日
- 各行业普遍上涨
- 食品饮料涨幅最大（7.26%）
- 有色金属跌幅最大（-2.54%）
2.3 近1个月
- 多数行业上涨
- 食品饮料涨幅最大（11.95%）
- 钢铁跌幅最大（-9.74%）
三、融资融券情况
- 10月10日两融余额上涨至9925.82亿元，其中融资余额为9882.26亿元，融券余额为43.56亿元。
- 非银金融行业融资余额居首，非银金融和银行行业融券余额居前。
四、股指期货表现
- 最新1个交易日，IH1710基差为正（0.15%），IF1710和IC1710基差为负（-0.01%、-0.09%）。
- 基差/指数（年化）：IH1710为6.11%，IF1710为-0.51%，IC1710为-3.45%。
五、上证50ETF期权分析
5.1 隐含波动率
- 中国波指和期权隐含波动率近期有所回升。
5.2 期权合约虚值结构
- 最新交易日，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。
- 远月购3月2.750元行权价合约虚值最大（4.83%）
- 近月购10月2.750元行权价合约虚值最大（0.70%）
5.3 持仓量与成交量
- 购1710合约持仓量为549,358手，成交量为257,899手。
- 沽1710合约持仓量为326,018手，成交量为133,132手。
- 购1711、沽1711、购1712、沽1712、购1803、沽1803等合约持仓量与成交量均有记录。
六、评级体系
6.1 市场指数评级
- 看多：未来6个月内上证综指上升幅度达到或超过20%
- 看平：未来6个月内上证综指波动幅度在-20%—20%之间
- 看空：未来6个月内上证综指下跌幅度达到或超过20%
6.2 行业指数评级
- 超配：未来6个月内行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
- 具配：未来6个月内行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
- 低配：未来6个月内行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%
6.3 公司股票评级
- 买入：未来6个月内股价相对强于上证指数达到或超过15%
- 增持：未来6个月内股价相对强于上证指数在5%—15%之间
- 中性：未来6个月内股价相对上证指数在-5%—5%之间
- 减持：未来6个月内股价相对弱于上证指数5%—15%之间
- 卖出：未来6个月内股价相对弱于上证指数达到或超过15%
七、风险提示与免责条款
- 本报告仅供客户参考，不构成投资建议。
- 报告基于公开资料或实地调研，对其真实性、准确性、完整性不作保证。
- 东海证券及其关联机构可能持有报告中涉及的公司证券并进行交易。
- 报告内容可能因时间变化而调整，建议关注后续研究报告。
八、分析师简介
- 丁竞渊：东海证券研究所高级研究员，博士学历，证券从业10年，具有丰富的量化平台研发与金融工程研究经验。
九、联系方式
上海研究所
- 地址：上海市浦东新区东方路1928号 东海证券大厦
- 网址：Http://www.longone.com.cn
- 电话：（8621）20333619
- 传真：（8621）50585608
- 邮编：200215
北京研究所
- 地址：北京市西三环北路87号国际财经中心D座15F
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- 电话：（8610）66216231
- 传真：（8610）59707100
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十、附注说明
- 报告内容为东海证券股份有限公司所有，未经书面授权，不得翻版、复制、刊登、发表或引用。
- 分析师承诺与报告内容无利益关系。
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