20150421-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程高级分析师俞雪飞于2015年4月21日发布的融资融券日报，涵盖市场回顾、股票事件提示及事件投资组合操作等主要内容，旨在为投资者提供市场动态和投资决策参考。

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一、上一交易日市场回顾

1. 主要市场指数表现

• 创业板指下跌 1.59%，中小板指下跌 2.70%。
• 5日涨跌幅中，上证综指上涨 2.31%，创业板指下跌 5.93%。
• 10日涨跌幅中，上证综指上涨 9.14%，创业板指下跌 3.40%。
• 20日涨跌幅中，上证综指上涨 16.58%，创业板指上涨 9.53%。

2. 行业指数表现

• 表现较好的行业：国防军工 (+4.27%)、建筑装饰 (+3.76%)、交通运输 (+1.20%)、钢铁 (+0.90%)、通信 (+0.10%)。
• 表现较弱的行业：非银金融 (-4.68%)、银行 (-4.04%)、医药生物 (-3.11%)、综合 (-3.00%)、商业贸易 (-2.92%)。

3. 标的ETF基金表现

• 涨幅前三名：南方中证500ETF (-1.51%)、华夏沪深300ETF (-1.75%)、交银180治理ETF (-1.80%)。
• 跌幅前三名：华泰柏瑞红利ETF (-3.04%)、华夏上证50ETF (-2.57%)、华夏中小板ETF (-2.55%)。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：海航投资（+10.10%）、中海集运（+10.06%）、青松建化（+10.04%）、中国联通（+10.04%）、一拖股份（+10.03%）。
• 跌幅前五名：健康元（-10.02%）、巢东股份（-10.01%）、阳光电源（-10.00%）、隆基股份（-9.94%）、东吴证券（-9.45%）。

5. 标的股票大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票有14只，包括万科A、华数传媒、长春高新等。
• 折价率最高的为万科A（-9.88%）。

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二、今日标的股票事件提示

1. 标的股票停复牌

• 今日停牌股票：共74只，其中金杯汽车、汇川技术等2只今日开始停牌。
• 今日复牌股票：东华软件、国际医学、大富科技等7只复牌。
• 停牌期间指数涨跌幅：部分股票停牌期间上证指数涨跌幅显示为负值，表明停牌期间市场表现不佳。

2. 大股东增减持

• 无大股东增持，但有7只股票涉及大股东减持，包括京东方A、鸿博股份、金正大等。
• 减持比例最高为鸿博股份（1.88%）。

3. 标的股票增发

• 未来7个交易日，共有9只股票涉及增发事件。
• 董事会预案：盾安环境、同方国芯、中京电子等5只发布增发预案。
• 股东大会通过：深天马A、国元证券等2只通过增发方案。
• 增发公告日：皖维高新。
• 增发股份上市日：得润电子。

4. 标的股票分红送转

• 未来7个交易日，共有56只股票涉及分红送转事件。
• 董事会预案：吉林敖东、中山公用、中航动控等27只发布预案。
• 股东大会通过：国海证券、报喜鸟、科士达等10只通过方案。
• 实施公告日：德赛电池、多氟多等2只。
• 股权登记日：航天科技、浪潮信息、江苏国泰等15只。
• 除权除息日：三花股份、东港股份等2只。

5. 业绩报告发布

• 今日共有68只股票发布业绩报告，14只股票发布业绩预告。
• 业绩预增：杉杉股份。

6. 标的股票限售股解禁

• 未来7个交易日，共有太平洋、外高桥、怡球资源等10只股票涉及限售股解禁。

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三、事件投资组合操作

1. 组合历史收益

• 截至2015年4月20日，组合累计收益率为80.37%，分别超越上证综指、沪深300、创业板指-28.26、-31.84及-10.64个百分点。

2. 今日组合操作

• 建仓股票：杉杉股份（业绩预增）。
• 拟平仓股票：三安光电、亚厦股份、齐翔腾达等3只。

3. 昨日组合操作回顾

• 未提供具体操作信息。

4. 组合成分股

• 未提供具体成分股列表。

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主要观点与关键信息

• 市场表现：创业板指表现最弱，非银金融、银行、医药生物等板块跌幅较大。
• 资金流向：拓维信息、安泰科技、海航投资等股票资金流入率较高，健康元、巢东股份等流出较多。
• 事件驱动：今日无大股东增持，有7只股票涉及减持。未来7个交易日内，有增发、分红送转及限售股解禁等事件。
• 投资组合：组合表现优异，但需注意事件模型的不确定性，不构成投资建议。

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图表说明

• 图表1：近期主要市场指数涨跌幅（%）。
• 图表2：申万行业上一交易日涨跌幅（%）。
• 图表3：融资融券ETF上一交易日涨跌幅（%）。
• 图表4：上一交易日涨跌幅排名前20标的股票。
• 图表5：上一交易日五日量比排名前20标的股票。
• 图表6：上一交易日金额流入率排名前20标的股票。
• 图表7：上一交易日开盘、尾盘资金净流入排名前20标的股票。
• 图表8：上一交易日发生大宗交易标的股票。
• 图表9：复牌及停牌标的股票。
• 图表10：大股东持股比例变动标的股票。
• 图表11：未来七个交易日标的股票增发。
• 图表12：未来七个交易日发生分红送转事件标的股票。
• 图表13：今日发布相关业绩报告的标的股票。
• 图表14：标的股票公告重大事件。
• 图表15：未来七个交易日标的股票限售解禁。

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总结

本报告详细分析了上一交易日市场表现、行业动态、ETF基金及个股资金流向，并提供了今日及未来7个交易日的股票事件提示。同时，总结了事件投资组合的操作情况。投资者应关注市场波动及事件影响，合理配置资产，注意模型的不确定性，避免盲目跟风操作。