20171219-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报（2017年12月19日）

核心内容概览

本报告为2017年12月19日的融资融券市场日报，提供当日市场回顾、标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞撰写，旨在为投资者提供市场动态和投资参考，但需注意报告中事件投资组合的收益率具有不确定性，不构成投资建议。

---

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 沪深两市融资融券余额为10200.37亿元，较前一交易日增长0.09%。
• 融资余额为10153.53亿元，增长0.09%。
• 融券余额为46.84亿元，增长0.98%。
• 融资买入额为322.95亿元，较前一交易日下降9.44%。
• 融资偿还额为313.96亿元，较前一交易日下降19.03%。

2. 市场指数表现

• 上证综指上涨0.05%，表现最佳。
• 中小板指下跌1.11%，表现最弱。
• 5日涨跌幅显示上证综指下跌1.63%，中小板指下跌2.49%。
• 10日涨跌幅显示深证成指下跌0.49%，中小板指下跌1.64%。
• 20日涨跌幅显示上证综指下跌3.67%，中小板指下跌5.81%。

3. 行业表现

• 表现较好的行业：采掘（+2.58%）、家用电器（+1.53%）、食品饮料（+1.51%）、钢铁（+1.14%）、银行（+0.3%）。
• 表现较弱的行业：通信（-2.11%）、计算机（-1.74%）、商业贸易（-1.44%）、电气设备（-1.03%）、电子（-0.96%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：潞安环能（+10%）、山西焦化（+9.98%）、西山煤电（+8.38%）、红太阳（+8.27%）、鲁商置业（+7.59%）。
• 跌幅前五名：沧州大化（-10%）、士兰微（-9.82%）、世联行（-9.34%）、广宇发展（-9.33%）、西部建设（-8.21%）。
• 五日量比前五名：出版传媒（7.42）、奥飞娱乐（3.94）、登海种业（3.93）、冀中能源（3.76）、金岭矿业（3.66）。

5. 大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票包括探路者、三一重工、上海钢联等17只。

6. 停牌与复牌情况

• 今日共有41只股票停牌，无复牌股票。

7. 大股东增减持

• 大股东增持股票有泛海控股、渤海金控、国海证券等7只。
• 大股东减持股票有天山股份等3只。

8. 增发事件

• 今日有3只股票涉及增发事件，其中1只发布董事会预案，2只通过股东大会。

9. 限售股解禁

• 未来7个交易日内，有洲际油气、凯迪生态、金科股份等15只股票涉及限售股解禁。

---

关键信息

事件投资组合操作

• 今日无建仓操作。
• 今日拟平仓股票有东方园林等1只。
• 上一交易日组合收益率为-0.05%。
• 至2017年12月18日，组合累计收益率为129.59%，分别超越上证综指、沪深300及创业扳指67.92、42.57及89.33个百分点。

重要数据

• 融资余额占流通市值比例最高的股票：全柴动力（25.59%）、华平股份（21.41%）、数码视讯（20.82%）。
• 融资余额占流通市值比例增速最高的股票：沧州大化（+17.97%）、永辉超市（+17.4%）、华平股份（+14.46%）。
• 金额流入率最高的股票：大唐发电（50.78%）、天地科技（42.32%）、华能国际（40.86%）、海普瑞（40.79%）、内蒙华电（37.55%）。

---

附录：图表目录

• 图表1: 近三月每日融资融券余额规模
• 图表2: 近三月每日融资买入额及偿还额
• 图表3: 近期主要市场指数涨跌幅
• 图表4: 上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速
• 图表5: 申万行业上一交易日涨跌幅
• 图表6: 融资融券ETF上一交易日涨跌幅
• 图表7: 上一交易日涨跌幅排名前20标的股票
• 图表8: 上一交易日五日量比排名前20标的股票
• 图表9: 上一交易日金额流入率排名前20标的股票
• 图表10: 上一交易日开盘、尾盘资金净流入排名前20标的股票
• 图表11: 上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前10标的股票
• 图表12: 上一交易日发生大宗交易标的股票
• 图表13: 复牌及停牌标的股票
• 图表14: 大股东持股比例变动标的股票
• 图表15: 未来七个交易日标的股票增发
• 图表16: 未来七个交易日发生分红送转事件标的股票
• 图表17: 今日发布相关业绩报告的标的股票
• 图表18: 未来七个交易日标的股票限售解禁
• 图表19: 组合历史收益曲线
• 图表20: 组合今年以来收益曲线
• 图表21: 组合历史收益对比
• 图表22: 今日拟建仓股票
• 图表23: 今日拟平仓股票
• 图表24: 昨日建仓股票
• 图表25: 昨日平仓股票
• 图表26: 组合成分股