20171107-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队于2017年11月7日发布的融资融券日报，主要分析了上一交易日沪深两市的融资融券余额、市场指数表现、行业走势、标的股票表现及事件提示。报告还涉及事件投资组合的操作情况，包括建仓、平仓及历史收益表现。

主要观点

1. 融资融券规模及市场指数表现

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为10065.08亿元，环比上升0.65%。
• 融资余额为10018.48亿元，环比上升0.66%；融券余额为46.61亿元，环比下降0.79%。
• 融资买入额为493.7亿元，环比上升11.61%；融资偿还额为428.25亿元，环比下降11.8%。
• 市场指数中，深证成指表现最佳，上涨1.41%，而上证综指表现最弱，上涨0.49%。

2. 行业融资规模及指数表现

• 家用电器、食品饮料、电子、医药生物、钢铁等行业表现较好，涨幅均在2%以上。
• 银行、房地产、非银金融、建筑装饰等行业表现较弱，其中银行下跌1%，房地产下跌0.67%，非银金融下跌0.65%，建筑装饰下跌0.17%。
• 建筑材料行业融资余额占流通市值比例上升0.03%，增速为+2.48%，表现相对较弱。

3. 标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五名的股票包括：有研新材（+10.01%）、苏州固锝（+10%）、中国医药（+9.65%）、TCL集团（+9.35%）、京东方A（+8.82%）。
• 跌幅前五名的股票包括：广田集团（-9.99%）、智慧农业（-9.94%）、网宿科技（-8.18%）、阳光城（-7.7%）、东方明珠（-6.28%）。
• 五日量比排名前五的股票为：苏州固锝（7.43）、天业股份（3.38）、有研新材（2.79）、上海贝岭（2.64）、潜能恒信（2.61）。

4. 标的股票大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票有12只，包括温氏股份、聚光科技、上港集团等。

5. 标的股票停复牌情况

• 今日共有34只标的股票停牌，无新停牌股票，2只股票复牌，分别为长信科技和新城控股。

6. 大股东增减持

• 今日有2只股票涉及大股东增持，分别为航民股份和力帆股份。
• 有3只股票涉及大股东减持，包括大华股份、蒙草生态和陕西煤业。

7. 标的股票增发

• 今日有1只股票涉及增发事件，为人福医药，为增发公告日，无增发股份上市日。

8. 标的股票分红送转

• 今日无标的股票涉及分红送转事件。

9. 业绩报告发布

• 今日无标的股票发布业绩报告。

10. 限售股解禁

• 未来7个交易日内有11只标的股票涉及限售股解禁，包括软控股份、四川长虹、平高电气等。

事件投资组合操作

• 今日无建仓及平仓操作。
• 上一交易日组合收益率为1.15%，累计收益率为127.59%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指59.96、38.89及81.84个百分点。

关键信息

• 投资组合的收益率表现优异，但需注意模型的局限性及市场不确定性。
• 大宗交易中，部分股票出现折价，如银泰资源折价率-9.89%。
• 大股东的增减持行为可能对股价产生影响，如大华股份减持后持股比例下降。
• 限售股解禁可能对市场流动性产生影响，需关注相关股票的解禁时间和数量。

总结

本报告提供了详尽的市场数据与事件提示，涵盖融资融券规模、行业走势、标的股票表现及事件分析。对于投资者而言，需关注市场动态及事件影响，合理评估投资风险与收益。