20150921-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作情况。报告旨在提供市场数据与事件信息，供投资者参考，但特别提示投资组合收益率具有不确定性，不构成投资建议。

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主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

1. 融资融券规模及市场指数表现

• 沪深两市融资融券余额为 9391.11亿元，环比下降 0.23%。
• 融资余额为 9362.14亿元，环比下降 0.23%。
• 融券余额为 28.97亿元，环比下降 0.58%。
• 融资买入额为 495.35亿元，环比下降 35.46%。
• 融资偿还额为 516.57亿元，环比下降 29.81%。

2. 行业融资规模及指数表现

• 行业表现方面，休闲服务（+3.66%）、计算机（+2.44%）、传媒（+1.98%）、机械设备（+1.57%）、纺织服装（+1.52%） 等行业涨幅较大。
• 银行（-0.38%）、钢铁（-0.08%） 等行业表现较弱。
• 融资余额占流通市值比例及增速方面，钢铁（+1.29%）、采掘（+0.99%）、银行（+0%） 增速居前；计算机（-2.47%）、机械设备（-2.73%）、休闲服务（-4.02%） 增速靠后。

3. 标的ETF基金表现

• 涨幅前三名：华夏中小板ETF（+1.55%）、南方中证500ETF（+1.34%）、国投瑞银沪深300金融地产ETF（+1.23%）。
• 跌幅前三名：华夏MSCI中国A股ETF（-0.94%）、嘉实沪深300ETF（-0.77%）、交银180治理ETF（-0.74%）。

4. 标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五名：合肥百货（+10.07%）、皖江物流（+10.06%）、同济科技（+10.04%）、大恒科技（+10.03%）、鲁信创投（+10.03%）。
• 跌幅前五名：云南铜业（-10.03%）、仁和药业（-10.03%）、国投电力（-10.02%）、炼石有色（-10.01%）、高德红外（-9.99%）。
• 五日量比前五名：新兴铸管（11.65）、仁和药业（3.94）、农产品（3.37）、华胜天成（2.67）、赣锋锂业（2.66）。

5. 标的股票大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票包括：海康威视、老板电器、聚光科技 等7只。
• 其中，国投电力 折价率最大为 -10.02%，海康威视 成交价为 31.90元，前一交易日收盘价为 31.02元。

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二、今日标的股票事件提示

1. 标的股票停复牌

• 今日共有 109只 标的股票停牌，其中 1只 开始停牌（洲际油气）。
• 今日有 2只 标的股票复牌（浙大网新、中国中铁）。

2. 大股东增减持

• 今日有 3只 标的股票涉及大股东增持（康得新、东华软件、比亚迪），无减持。

3. 标的股票增发

• 今日有 1只 标的股票涉及增发事件，其中 齐翔腾达 为增发股份上市日。

4. 标的股票分红送转

• 今日无标的股票涉及分红送转事件。

5. 业绩报告发布

• 今日无标的股票发布相关业绩报告。

6. 限售股解禁

• 未来7个交易日内，共有 26只 标的股票涉及限售股解禁，包括 世茂股份、太阳纸业、轻纺城 等。

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三、事件投资组合操作

• 今日建仓股票：中国中铁（复牌，资产整合方案初步确定）。
• 今日拟平仓股票：东华科技。
• 上一交易日组合收益率：1.66%，累计收益率为 67.99%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指 14.73%、15.41%、11.76%。

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总结

本报告提供了上一交易日融资融券市场数据、行业表现、ETF基金涨跌幅、标的股票表现及大宗交易信息，同时提示了今日股票停复牌、大股东增减持、增发、限售股解禁等事件。事件投资组合在上一交易日表现良好，收益率显著高于主要指数。投资者需注意模型的局限性，合理评估市场风险。