20161103-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，由俞雪飞撰写，旨在提供当日融资融券市场动态、标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告指出，由于模型本身的局限性及事件的复杂性，所列投资组合的收益率具有较大不确定性，不构成投资建议。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 融资融券余额：截至2016年11月2日，沪深两市融资融券余额为9140.98亿元，较前一交易日下降0.07%。
  • 融资余额：9101.41亿元，下降0.07%。
  • 融券余额：39.57亿元，下降0.41%。
• 融资买入额：461.63亿元，较前一交易日增长11.76%。
• 融资偿还额：467.59亿元，较前一交易日增长22.18%。

二、市场指数表现

• 上证综指：下跌0.63%，表现相对较好。
• 创业板指：下跌1.38%，表现最弱。
• 5日涨跌幅：上证综指下跌0.44%，创业板指下跌1.74%。
• 10日涨跌幅：上证综指上涨0.58%，创业板指下跌1.76%。
• 20日涨跌幅：上证综指上涨3.84%，创业板指上涨0.32%。

三、行业表现

• 表现较好的行业：
  • 有色金属：上涨0.75%
  • 综合：上涨0.28%
  • 建筑材料：持平（0%）
• 表现较弱的行业：
  • 建筑装饰：下跌**-1.96%**
  • 采掘：下跌**-1.35%**
  • 公用事业：下跌**-1.17%**
  • 钢铁：下跌**-1.12%**
  • 房地产：下跌**-0.98%**

四、标的股票表现

• 涨幅前五名：
  1. 国栋建设：+10.04%
  2. 廊坊发展：+10%
  3. 恒邦股份：+8.72%
  4. 中金黄金：+8.04%
  5. 城投控股：+7.88%
• 跌幅前五名：
  1. 梅雁吉祥：-9.97%
  2. 乐视网：-7.49%
  3. 蒙草生态：-6.05%
  4. 超声电子：-5.78%
  5. 东方园林：-5%
• 五日量比前五名：
  1. 北方导航：7.66
  2. 冠城大通：6.34
  3. 中航重机：5.87
  4. 紫金矿业：5.22
  5. 乐视网：5.03

五、大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的股票共15只，包括泸州老窖、广发证券、华东医药等。
• 交易信息包含成交价、前一交易日收盘价、折价率、成交量及成交额。

六、今日标的股票事件提示

• 停牌股票：共44只，其中无新增停牌股票，2只复牌：
  • 黑化股份
  • 天海投资
• 大股东增持：3只股票，包括歌尔股份、国金证券、海航基础，无减持。
• 增发事件：共3只股票，其中：
  • 1只股东大会通过：美好集团
  • 2只公告日：软控股份、广晟有色
• 分红送转：无相关事件。
• 业绩报告发布：无相关股票发布业绩报告。
• 限售股解禁：未来7个交易日共有12只股票涉及限售股解禁，包括华海药业、聚光科技、中直股份等。

七、事件投资组合操作

• 今日建仓：无。
• 今日拟平仓：1只，为东华能源。
• 上一交易日组合收益率：-0.9%
• 组合累计收益率（截至2016年11月2日）：97.75%
• 组合表现：累计收益率分别超越上证综指、沪深300及创业板指44.24、41.31、28.67个百分点。

关键数据与图表说明

• 图表1：近三月融资融券余额规模趋势。
• 图表2：近三月融资买入额及偿还额趋势。
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅。
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速。
• 图表5：申万行业涨跌幅。
• 图表6：融资融券ETF涨跌幅。
• 图表7：两融标的股票涨跌幅排名前20。
• 图表8：两融标的股票五日量比排名前20。
• 图表9：两融标的股票金额流入率排名前20。
• 图表10：两融标的股票开盘、尾盘资金净流入排名前20。
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10。
• 图表12：发生大宗交易的标的股票信息。
• 图表13：停牌及复牌股票信息。
• 图表14：大股东持股比例变动信息。
• 图表15：未来7个交易日增发股票信息。
• 图表16：未来7个交易日分红送转事件。
• 图表17：今日发布业绩报告的股票信息。
• 图表18：未来7个交易日限售股解禁信息。
• 图表19：组合历史收益曲线。
• 图表20：组合今年以来收益曲线。
• 图表21：组合历史收益对比。

总结

本报告提供了融资融券市场的详细数据及标的股票事件的全面提示，内容涵盖市场指数表现、行业动向、ETF基金走势、个股涨跌与量比、资金流入情况、大宗交易、停复牌、大股东增减持、增发、限售股解禁等关键信息。此外，还提供了事件投资组合的操作记录与历史收益分析，指出组合表现优于市场主要指数。

报告强调，由于事件选股模型存在局限性，其组合收益率具有较大不确定性，投资者应谨慎对待，不作为投资建议使用。