20160422-信达证券-融资融券每日投资参考_19页_2mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为2016年4月22日的融资融券日报，由信达证券研发中心发布，内容涵盖上一交易日的市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合的操作情况。报告提供了融资融券余额、市场指数、行业表现、ETF基金、标的股票涨跌、大宗交易、停复牌、大股东增减持、增发、分红送转、业绩报告及限售股解禁等多方面的数据和分析。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

融资融券余额：截至上一交易日（2016年4月21日），沪深两市融资融券余额为8764.49亿元，较前一交易日下降0.43%。
- 融资余额：8739.84亿元，下降0.42%。
- 融券余额：24.66亿元，下降1.78%。
融资规模：
- 融资买入额：469.43亿元，下降29.38%。
- 融资偿还额：506.73亿元，下降36.31%。

二、市场指数表现

上证综指表现最好，下跌0.66%。
创业板指表现最弱，下跌1.64%。
5日、10日、20日涨跌幅中，上证综指跌幅较小，创业板指跌幅较大。

三、行业表现

表现较好的行业：钢铁（+2.04%）、有色金属（+1.37%）、采掘（+0.86%）、银行（+0.12%）、食品饮料（+0.02%）。
表现较弱的行业：计算机（-2.41%）、传媒（-1.93%）、综合（-1.74%）、电气设备（-1.64%）、国防军工（-1.56%）。

四、标的股票表现

涨幅前五：创兴资源（+10.03%）、一拖股份（+10.02%）、章源钨业（+10.02%）、中国中期（+9.99%）、中原特钢（+9.99%）。
跌幅前五：天音控股（-10.02%）、多氟多（-9.38%）、赣锋锂业（-8.99%）、棕榈园林（-8.36%）、亿纬锂能（-7.75%）。
五日量比前五：天音控股（13.09）、厦门国贸（4.94）、海南橡胶（3.89）、一拖股份（3.73）、中科三环（3.36）。

五、大宗交易情况

上一交易日发生大宗交易的股票共10只，包括燕京啤酒、华闻传媒、东方园林等。
大宗交易中，天音控股折价率最高（-9.90%），西部证券折价率最低（-7.54%）。

六、今日标的股票事件提示

停牌股票：共63只，其中大名城、*ST沧大等2只今日开始停牌。
复牌股票：东方航空、浙江龙盛、银江股份等3只今日复牌。
大股东增持：海康威视、德力股份等2只股票有大股东增持公告，无减持公告。
增发事件：
- 董事会预案：普洛药业、中天科技。
- 股东大会通过：爱建集团、唐山港。
分红送转事件：共84只股票涉及，其中36只发布董事会预案，26只股东大会通过，5只实施公告日，14只股权登记日，3只除权除息日。
限售股解禁：未来7个交易日有浙报传媒、东北证券、凯乐科技等15只股票涉及限售股解禁。

七、事件投资组合操作

今日操作：无建仓或平仓操作。
昨日组合收益率：-1.78%。
累计收益率：截至2016年4月21日，组合累计收益率为76.88%，超越上证综指、沪深300及创业板指分别30.79、28.56及10.66个百分点。

关键数据图表

图表1：近三月每日融资融券余额规模（亿元）。
图表2：近三月每日融资买入额及偿还额（亿元）。
图表3：近期主要市场指数涨跌幅（%）。
图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速（%）。
图表5：申万行业上一交易日涨跌幅（%）。
图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅（%）。
图表7：两融标的股票涨跌幅排名前20。
图表8：两融标的股票五日量比排名前20。
图表9：金额流入率排名前20的股票。
图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20的股票。
图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10的股票。
图表12：发生大宗交易的股票。
图表13：复牌及停牌股票。
图表14：大股东持股比例变动股票。
图表15：未来七个交易日增发股票。
图表16：未来七个交易日分红送转事件股票。
图表17：今日发布相关业绩报告的股票。
图表18：未来七个交易日限售股解禁股票。
图表19：组合历史收益曲线。
图表20：组合今年以来收益曲线。
图表21：组合历史收益对比。
图表22：今日拟建仓股票。

总结

本报告全面覆盖了当日融资融券市场动态，揭示了市场资金流动趋势、行业与个股表现、事件驱动因素等关键信息。数据表明，市场整体偏弱，但部分行业如钢铁、有色金属、采掘等表现相对较好，而计算机、传媒等板块则下跌较多。同时，部分股票出现显著的涨幅或跌幅，反映了市场对不同行业的关注度和资金流向。在事件投资组合方面，组合表现持续优于主要指数，但需注意其收益的不确定性。投资者应关注大股东增持、增发、分红送转及限售股解禁等事件，以获取更全面的市场信息。

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