20180917-信达证券-融资融券每日投资参考_14页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2018年9月17日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布。报告主要分析了上一交易日的市场表现、融资融券数据、行业动态及事件投资组合的操作情况，并提示了今日及未来七日的股票事件。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为8450.77亿元，环比下降0.49%。
  • 融资余额为8378.14亿元，环比下降0.5%。
  • 融券余额为72.63亿元，环比上升0.62%。
• 融资买入额为166.52亿元，环比下降18.73%。
• 融资偿还额为208.34亿元，环比上升0.21%。

二、市场指数表现

• 上证综指下跌0.18%，表现最佳。
• 创业板指下跌1.78%，表现最弱。
• 5日涨跌幅显示，上证综指下跌0.76%，创业板指下跌4.12%。
• 10日涨跌幅显示，上证综指下跌1.6%，中小板指下跌5.33%。
• 20日涨跌幅显示，上证综指上涨0.47%，创业板指下跌4.72%。

三、行业表现

• 表现较好的行业包括：食品饮料（+1.45%）、汽车（+0.98%）、家用电器（+0.56%）、钢铁（+0.43%）、非银金融（+0.35%）。
• 表现较弱的行业包括：国防军工（-3.03%）、计算机（-2.94%）、通信（-1.84%）、电子（-1.46%）、医药生物（-1.24%）。

四、标的股票表现

• 涨幅前五名：长春燃气（+9.98%）、九芝堂（+7.13%）、金种子酒（+6.94%）、广晟有色（+6.6%）、三聚环保（+5.75%）。
• 跌幅前五名：海正药业（-10%）、航天信息（-9.99%）、誉衡药业（-9.92%）、商赢环球（-9.65%）、浪潮信息（-9.09%）。
• 五日量比前五名：金种子酒（8.29）、誉衡药业（6.06）、安凯客车（5.96）、中通客车（5.76）、宝莫股份（5.69）。

五、大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票有2只：二三四五、三聚环保。

六、今日股票事件提示

• 停复牌：今日共有22只股票停牌，1只股票复牌（太钢不锈）。
• 大股东增减持：无增持，有3只股票涉及大股东减持（誉衡药业等）。
• 增发：今日无增发事件。
• 分红送转：今日有4只股票涉及分红送转事件：
  • 康力电梯：股东大会通过。
  • 中国石油、三花智控：股权登记日。
  • 广汽集团：除权除息日。
• 业绩报告：今日有1只股票发布业绩预告（长信科技）。
• 限售股解禁：未来7个交易日共有5只股票涉及限售股解禁（科士达、三花智控、冰轮环境等）。

七、事件投资组合操作

• 组合收益率：上一交易日组合收益率为-0.29%，累计收益率为115.27%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指82.6、63.12及107.62个百分点。
• 今日操作：
  • 无建仓股票。
  • 拟平仓股票有珠江啤酒、扬农化工等2只。
• 昨日操作：
  • 无建仓及平仓股票。
• 组合成分股：截至2018年9月14日，组合共有14只成分股，仓位为42%。

关键数据与图表

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模（亿元）。
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额（亿元）。
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅（%）。
• 图表4：上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速（%）。
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅（%）。
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅（%）。
• 图表7：上一交易日涨跌幅排名前20标的股票。
• 图表8：上一交易日五日量比排名前20标的股票。
• 图表9：上一交易日金额流入率排名前20标的股票。
• 图表10：上一交易日开盘、尾盘资金净流入排名前20标的股票。
• 图表11：上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前10标的股票。
• 图表12：上一交易日发生大宗交易标的股票。
• 图表13：复牌及停牌标的股票。
• 图表14：大股东持股比例变动标的股票。
• 图表15：未来七个交易日标的股票增发。
• 图表16：未来七个交易日发生分红送转事件标的股票。
• 图表17：今日发布相关业绩报告的标的股票。
• 图表18：未来七个交易日标的股票限售解禁。
• 图表19：组合历史收益曲线。
• 图表20：组合历史收益对比。
• 图表21：今日拟建仓股票。
• 图表22：今日拟平仓股票。

注意事项

• 本报告由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，模型存在局限性，组合收益率具有较大不确定性，不构成投资建议。
• 报告中提及的股票事件及数据来源于Wind和信达证券研发中心。