证券研究报告总结
核心内容概述
本报告为信达证券发布的《金融工程与衍生品交易》融资融券日报，主要内容包括：上一交易日融资融券余额规模、市场指数表现、行业融资规模及指数涨跌幅、标的股票表现及融资情况、大宗交易情况、今日标的股票事件提示、事件投资组合操作等。报告指出，市场整体表现温和上涨，部分行业及个股表现突出，同时涉及多只股票的停牌、复牌、大股东增减持及增发事件。
主要观点
1. 融资融券规模
- 上一交易日，沪深两市融资融券余额为 9473.74亿元，环比微涨 0.15%。
- 融资余额为 9437.7亿元，环比微涨 0.15%。
- 融券余额为 36.04亿元，环比下降 1.12%。
- 融资买入额为 326.88亿元，环比上涨 3.59%。
- 融资偿还额为 312.63亿元，环比下降 15.48%。
2. 市场指数表现
- 创业板指 表现最好，上涨 0.48%。
- 深证成指 表现最弱，上涨 0.33%。
- 上证综指 在5日和10日周期内表现相对较好。
3. 行业表现
- 表现较好的行业包括：建筑装饰（+1.75%）、非银金融（+0.93%）、机械设备（+0.75%）、轻工制造（+0.72%）、家用电器（+0.69%）。
- 表现较弱的行业包括：采掘（-0.48%）、有色金属（-0.38%）、钢铁（-0.19%）、休闲服务（-0.13%）、传媒（+0.04%）。
4. 标的股票表现
- 涨幅前五名的股票：陕西金叶（+10.04%）、中润资源（+10%）、浙江东日（+9.98%）、中国交建（+7.93%）、新力金融（+7.87%）。
- 跌幅前五名的股票：海虹控股（-6.17%）、龙溪股份（-5.78%）、桂东电力（-5.22%）、厦门钨业（-4.58%）、合肥百货（-4%）。
- 五日量比前五名的股票：天士力（6.95）、大众交通（4.83）、山西证券（3.36）、西部建设（3.25）、海虹控股（3.23）。
5. 大宗交易
- 上一交易日有 19只 标的股票发生大宗交易，包括 誉衡药业、东华能源、长盈精密 等。
- 其中 长江证券 的大宗交易折价率高达 -10%，成交额达 47638.51万元。
6. 标的股票事件提示
- 今日共有55只股票停牌，其中 1只 开始停牌（亿晶光电）。
- 3只股票复牌，包括 新和成、乐普医疗、和佳股份。
- 2只股票大股东增持，包括 海虹控股、广田集团。
- 3只股票大股东减持，包括 长江证券。
- 6只股票涉及增发事件，其中 2只发布董事会预案（新和成、西部建设），4只股东大会通过（宁波华翔、广汇能源、山东高速、西藏城投）。
- 无股票涉及分红送转或业绩报告发布。
7. 限售股解禁
- 未来 7个交易日，共有 20只 标的股票涉及限售股解禁。
关键信息汇总
融资融券数据
| 项目 |
数值（亿元） |
涨跌幅（%） |
| 融资融券余额 |
9473.74 |
+0.15 |
| 融资余额 |
9437.7 |
+0.15 |
| 融券余额 |
36.04 |
-1.12 |
| 融资买入额 |
326.88 |
+3.59 |
| 融资偿还额 |
312.63 |
-15.48 |
标的股票表现
| 股票简称 |
股价涨幅（%） |
五日量比 |
| 陕西金叶 |
+10.04 |
1.84 |
| 中润资源 |
+10.00 |
0.00 |
| 浙江东日 |
+9.98 |
1.65 |
| 中国交建 |
+7.93 |
1.94 |
| 新力金融 |
+7.87 |
1.97 |
| 海虹控股 |
-6.17 |
3.23 |
| 龙溪股份 |
-5.78 |
1.61 |
| 桂东电力 |
-5.22 |
0.97 |
| 厦门钨业 |
-4.58 |
2.75 |
| 合肥百货 |
-4.00 |
1.03 |
大宗交易
| 股票简称 |
成交价 |
前一交易日收盘价 |
折价率（%） |
成交额（万元） |
| 誉衡药业 |
8.20 |
8.22 |
-0.24 |
410.00 |
| 东华能源 |
11.00 |
12.22 |
-9.98 |
605.00 |
| 长盈精密 |
25.50 |
24.97 |
+2.12 |
5100.00 |
| 温氏股份 |
30.47 |
33.86 |
-10.01 |
1274.34 |
| 锦富新材 |
16.94 |
17.38 |
-2.53 |
3049.20 |
大股东增减持
| 股票简称 |
变动方向 |
变动数量占流通股比（%） |
变动后持股比例（%） |
交易平均价 |
前涨跌幅（%） |
| 海虹控股 |
增持 |
0.05 |
27.69 |
41.80 |
-6.17 |
| 广田集团 |
增持 |
0.48 |
38.18 |
9.27 |
5.73 |
| 长江证券 |
减持 |
0.89 |
5.00 |
13.06 |
-2.09 |
| 新奥股份 |
减持 |
0.16 |
5.00 |
13.94 |
-2.09 |
| 今世缘 |
减持 |
1.08 |
11.07 |
13.94 |
-0.36 |
增发事件
| 股票简称 |
事件 |
增发方式 |
前收盘价 |
前涨跌幅（%） |
| 宁波华翔 |
股东大会通过 |
定向 |
22.30 |
-1.15 |
| 广汇能源 |
股东大会通过 |
定向 |
4.80 |
-1.64 |
| 山东高速 |
股东大会通过 |
定向 |
6.22 |
-0.64 |
| 西藏城投 |
股东大会通过 |
定向 |
12.26 |
-3.77 |
| 新和成 |
董事会预案 |
定向 |
18.94 |
0.00 |
| 西部建设 |
董事会预案 |
定向 |
7.65 |
4.22 |
事件投资组合操作
- 今日建仓股票：无。
- 今日拟平仓股票：无。
- 上一交易日组合收益率：0.2%。
- 组合累计收益率（截至2016年12月26日）：103.37%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指 48.89%、47.45%、47.88%。
总结
本报告提供了上一交易日融资融券市场整体及个股表现，涵盖了市场指数、行业动向、ETF基金表现、股票涨跌幅及融资规模、大宗交易信息、股票停牌复牌情况、大股东增减持、增发事件、限售股解禁等关键信息。数据显示，市场整体呈现温和上涨趋势，部分行业及个股表现突出，融资融券市场有所波动。此外，今日无分红送转事件，但有较多增发和停牌复牌信息，投资者需关注相关公告及市场动向。
