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报告摘要
建信期货量化分析周报总结（2022/9/16）
一、国内期货市场资金流动分析
1.1 流动性数据总结
- 全市场存量资金：本周涨幅为1.79%，增量为99.77亿元。
- 本周投机指数最高：沪原油（2.36%）。
- 流入资金最多：沪镍，流入34.12亿元。
- 流出资金最多：沪原油，流出-28.43亿元。
1.2 各板块与分组数据分析
| 板块 | 投机指数（本周平均） | 投机指数（上周平均） | 投机指数（本周涨幅） | 流量资金（今日） | 流量资金（本周平均） | 流量资金（上周平均） | 流量资金（本周涨幅） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全市场 | 0.77 | 0.70 | 0.69 | 4264.99 | 3966.60 | 3813.57 | 4.01 |
| 金融期货 | 0.62 | 0.52 | 0.37 | 1376.30 | 1203.47 | 834.54 | 44.21 |
| 商品期货 | 0.86 | 0.82 | 0.90 | 2888.69 | 2763.12 | 2979.04 | -7.25 |
| 股指期货 | 0.63 | 0.53 | 0.37 | 1319.68 | 1157.30 | 790.01 | 46.49 |
| 国债期货 | 0.49 | 0.40 | 0.41 | 56.62 | 46.17 | 44.53 | 3.70 |
| 贵金属 | 0.78 | 0.57 | 0.53 | 270.51 | 198.21 | 180.59 | 9.76 |
| 有色金属 | 0.85 | 0.86 | 0.94 | 589.65 | 609.20 | 633.54 | -3.84 |
| 黑色金属 | 0.71 | 0.63 | 0.72 | 477.71 | 424.88 | 476.42 | -10.82 |
| 能源化工 | 1.17 | 1.13 | 1.24 | 872.08 | 847.69 | 925.33 | -8.39 |
| 油脂 | 1.03 | 1.10 | 1.33 | 299.01 | 317.60 | 382.55 | -16.98 |
| 饲料 | 0.42 | 0.50 | 0.54 | 141.54 | 169.57 | 174.55 | -2.85 |
| 软商品 | 0.89 | 0.73 | 0.74 | 238.19 | 195.98 | 206.06 | -4.90 |
1.3 周度各板块流量资金与存量资金占比
- 图表3至6展示了各板块流量资金与存量资金的占比情况，具体数据未在文本中提供，但可参考图表进行分析。
二、全市场数据排行榜与走势
2.1 各板块与各品种投机指数排行
- 本周平均板块投机指数最高：能源化工（1.17%）。
- 排名变化：能源化工保持第一，油脂下降一位，软商品上升一位，有色金属下降一位，贵金属保持不变，黑色金属下降两位，股指期货上升两位，国债期货保持不变，饲料下降两位。
2.2 各品种存量资金增幅与增长数量排行
- 存量资金增幅最高：沪镍（50.09%）。
- 排名变化：沪镍保持不变，郑动力煤上升三位，郑菜籽粕保持不变，郑棉纱上升25位，连豆粕上升19位，沪铝上升13位，连PVC上升27位等。
2.3 各品种波动率排行
- 波动率最高：沪镍（7.4536%）。
- 排名变化：沪镍保持第一，郑菜籽粕上升25位，沪原油上升1位，郑PTA下降7位，郑苹果下降1位，沪银下降11位，连豆油下降1位等。
2.4 全市场存量与流量趋势
- 图表13展示了全市场、金融与商品期货市场的存量与流量趋势，具体趋势未在文本中提供，但可参考图表进行分析。
三、存量趋势与价格走势
3.1 股指期货存量趋势与价格走势
- 图表14至17展示了沪深300、上证50、中证500及中证1000股指期货的存量趋势与价格走势，具体趋势未在文本中提供，但可参考图表进行分析。
3.2 国债期货存量趋势与价格走势
- 图表18至20展示了五年期、十年期及两年期国债期货的存量趋势与价格走势，具体趋势未在文本中提供，但可参考图表进行分析。
3.3 贵金属板块期货存量趋势与价格走势
- 图表21至22展示了黄金与白银的存量趋势与价格走势，具体趋势未在文本中提供，但可参考图表进行分析。
3.4 有色期货存量趋势与价格走势
- 图表23至26展示了沪铝、沪铜、沪锌及沪镍的存量趋势与价格走势，具体趋势未在文本中提供，但可参考图表进行分析。
3.5 黑色板块商品期货存量趋势与价格走势
- 图表27至30展示了螺纹钢、铁矿石、焦炭及焦煤的存量趋势与价格走势，具体趋势未在文本中提供，但可参考图表进行分析。
3.6 能化板块商品期货存量趋势与价格走势
- 图表31至34展示了PP、甲醇、PTA及塑料的存量趋势与价格走势，具体趋势未在文本中提供，但可参考图表进行分析。
3.7 油脂商品期货存量趋势与价格走势
- 图表35至37展示了菜油、豆油及棕榈油的存量趋势与价格走势，具体趋势未在文本中提供，但可参考图表进行分析。
3.8 饲料商品期货存量趋势与价格走势
- 图表38至40展示了豆粕、鸡蛋及玉米的存量趋势与价格走势，具体趋势未在文本中提供，但可参考图表进行分析。
3.9 软商品期货存量趋势与价格走势
- 图表41至43展示了橡胶、棉花及白糖的存量趋势与价格走势，具体趋势未在文本中提供，但可参考图表进行分析。
四、免责声明
- 本报告仅提供给建信期货特定客户及其他专业人士。
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六、建信期货联系方式
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