20230324-建信期货-量化分析周报_17页_2mb

建信期货量化分析周报（2023年3月24日）

一、国内期货市场资金流动分析

1.1 流动性数据总结

• 全市场存量资金：截至2023年3月24日收盘，全市场存量资金涨幅为-0.67%，增量为-43.14亿元。
• 本周全市场存量资金：本周全市场存量资金涨幅为-2.44%，增量为-159.39亿元。
• 流入资金最多：沪黄金本周流入资金达39.93亿元。
• 流出资金最多：中证500加权本周流出资金达-45.6亿元。

1.2 各板块与分组数据分析

1.3 周度各板块流量资金与存量资金占比

• 流量资金占比：图表3显示各板块流量资金占比。
• 存量资金占比：图表4显示各板块存量资金占比。
• 周度平均流量资金占比：图表5显示周度平均流量资金占比。
• 周度平均存量资金占比：图表6显示周度平均存量资金占比。

二、全市场数据排行榜与走势

2.1 各板块与各品种投指数排行

• 平均板块投机指数排行：
  1. 油脂：1.79（排名变化+0）
  2. 能源化工：1.19（排名变化-1）
  3. 有色金属：0.91（排名变化+1）
  4. 贵金属：0.87（排名变化-1）
  5. 饲料：0.82（排名变化+3）
  6. 黑色金属：0.76（排名变化-1）
  7. 软商品：0.67（排名变化-1）
  8. 国债期货：0.47（排名变化+1）
  9. 股指期货：0.25（排名变化-2）

2.2 各品种存量资金增幅与增长数量排行

• 存量资金增幅排行：

  1. 沪黄金：15.81%（排名变化0）
  2. 郑棉纱：15.74%（排名变化+1）
  3. 郑PTA：11.63%（排名变化+35）
  4. 连玉米淀粉：9.48%（排名变化+19）
  5. 连PVC：6.15%（排名变化+14）
  6. 连焦煤：1.93%（排名变化+1）
  7. 连棕榈油：1.69%（排名变化-4）
  8. 连豆粕：2.5387%（排名变化+22）
  9. 连焦炭：2.4934%（排名变化-4）
  10. 连豆油：2.4047%（排名变化+9）

• 存量资金增长数量排行：

  1. 中证500加权：954.42亿元（排名变化0）
  2. 中证1000加权：584.18亿元（排名变化0）
  3. 沪铜：347.03亿元（排名变化0）
  4. 沪螺纹钢：323.29亿元（排名变化+1）
  5. 沪铝：307.28亿元（排名变化-1）
  6. 沪黄金：292.45亿元（排名变化0）
  7. 连铁矿：283.28亿元（排名变化-1）
  8. 连玉米：253.28亿元（排名变化+1）
  9. 沪银：191.65亿元（排名变化0）
  10. 沪锌：156.90亿元（排名变化+1）

2.3 各品种波动率排行

• 波动率排行：
  1. 沪锡：5.4832%（排名变化0）
  2. 沪原油：5.3589%（排名变化0）
  3. 沪镍：5.2928%（排名变化+22）
  4. 连焦煤：3.8743%（排名变化-2）
  5. 连棕榈油：3.7584%（排名变化+14）
  6. 沪纸浆：3.6469%（排名变化+11）
  7. 沪黄金：3.2842%（排名变化+28）
  8. 郑PTA：3.1628%（排名变化-4）
  9. 沪锌：3.0262%（排名变化+3）
  10. 连豆粕：2.5387%（排名变化+22）

2.4 全市场存量与流量趋势

• 趋势图：图表13显示全市场、金融与商品期货市场存量/流量趋势。

三、存量趋势与价格走势

3.1 股指期货存量趋势与价格走势

• 沪深300股指期货（IF）：图表14
• 上证50股指期货（IH）：图表15
• 中证500股指期货（IC）：图表16
• 中证1000股指期货（IM）：图表17

3.2 国债期货存量趋势与价格走势

• 五年期国债（TF）：图表18
• 十年期国债（T）：图表19
• 两年期国债（TS）：图表20

3.3 贵金属板块期货存量趋势与价格走势

• 黄金（AU）：图表21
• 白银（AG）：图表22

3.4 有色期货存量趋势与价格走势

• 沪铝（AL）：图表23
• 沪铜（CU）：图表24
• 沪锌（ZN）：图表25
• 沪镍（NI）：图表26

3.5 黑色板块商品期货存量趋势与价格走势

• 螺纹钢（RB）：图表27
• 铁矿石：图表28
• 焦炭（J）：图表29
• 焦煤（JM）：图表30

3.6 能化板块商品期货存量趋势与价格走势

• PP：图表31
• 甲醇（MA）：图表32
• PTA：图表33
• 塑料（L）：图表34

3.7 油脂商品期货存量趋势与价格走势

• 菜油01：图表35
• 豆油（Y）：图表36
• 棕榈油（P）：图表37

3.8 饲料商品期货存量趋势与价格走势

• 豆粕（M）：图表38
• 鸡蛋（JD）：图表39
• 玉米（CS）：图表40

3.9 软商品期货存量趋势与价格走势

• 橡胶（RU）：图表41
• 棉花（CF）：图表42
• 白糖（SR）：图表43

【建信期货研究发展部】

• 宏观金融研究团队：021-60635739
• 有色金属研究团队：021-60635734
• 黑色金属研究团队：021-60635736
• 石油化工研究团队：021-60635738
• 农业产品研究团队：021-60635732
• 量化策略研究团队：021-60635726

【免责声明】

• 本报告由建信期货研究发展部撰写。
• 本报告仅供参考，不构成投资建议。
• 市场有风险，投资需谨慎。
• 本报告基于公开信息，不保证准确性与完整性。
• 未经书面授权，不得以任何形式使用或传播。

【建信期货业务机构】

• 总部大宗商品业务部：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼，电话：021-60635548
• 深圳分公司：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211，电话：0755-83382269
• 山东分公司：济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室，电话：0531-81752761
• 上海浦电路营业部：上海市浦电路438号1306室（电梯16层F单元），电话：021-62528592
• 北京营业部：北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室，电话：010-83120360
• 福清营业部：福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室，电话：0591-86006777/86005193
• 郑州营业部：郑州市未来大道69号未来大厦2008A，电话：0371-65613455
• 宁波营业部：浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室，电话：0574-83062932
• 总部专业机构投资者事业部：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）6楼，电话：021-60636327
• 西北分公司：西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室，电话：029-88455275
• 浙江分公司：杭州市下城区新华路6号224室、225室、227室，电话：0571-87777081
• 上海杨树浦路营业部：上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室，电话：021-63097527
• 广州营业部：广州市天河区天河北路233号中信广场3316室，电话：020-38909805
• 泉州营业部：泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座，电话：0595-24669988
• 厦门营业部：厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908，电话：0592-3248888
• 成都营业部：成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号，电话：028-86199726

【建信期货联系方式】

• 地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼
• 邮编：200120
• 全国客服电话：400-90-95533
• 邮箱：service@ccbfutures.com
• 网址：http://www.ccbfutures.com