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创元期货日报总结 - 2022-09-16

核心内容概述

本报告汇总了2022年9月16日的期货市场与现货市场数据，涵盖股指、贵金属、国债、资金市场等多个板块的表现与趋势。整体市场呈现下跌态势，尤其在股指与贵金属方面，受宏观经济与政策环境影响，市场情绪偏弱。

一、股指市场表现

主要观点：

• 周四跌赛道，周五跌蓝筹，市场整体偏弱。
• 各股指合约均出现下跌，跌幅在1.53%至2.56%之间。

关键信息：

• 上证50：

  • IH2209收盘价：2,693.0，结算价：2,693.8，跌-53.4，跌幅-1.94%
  • IH2210收盘价：2,696.8，结算价：2,692.8，跌-60.6，跌幅-2.21%
  • IH2212收盘价：2,696.8，结算价：2,704.0，跌-58.2，跌幅-2.11%
  • IH2303收盘价：2,711.8，结算价：2,718.6，跌-56.4，跌幅-2.04%

• 沪深300：

  • IF2209收盘价：3,956.0，结算价：3,957.0，跌-73.8，跌幅-1.83%
  • IF2210收盘价：3,937.2，结算价：3,944.0，跌-91.8，跌幅-2.28%
  • IF2212收盘价：3,929.8，结算价：3,938.2，跌-93.2，跌幅-2.32%
  • IF2303收盘价：3,921.6，结算价：3,930.4，跌-90.2，跌幅-2.25%

• 中证500：

  • IC2209收盘价：6,007.2，结算价：6,007.3，跌-93.4，跌幅-1.53%
  • IC2210收盘价：5,918.0，结算价：5,929.6，跌-150.0，跌幅-2.47%
  • IC2212收盘价：5,853.8，结算价：5,864.0，跌-152.2，跌幅-2.53%
  • IC2303收盘价：5,763.4，结算价：5,776.6，跌-151.6，跌幅-2.56%

• 中证1000：

  • IM2209收盘价：6,529.4，结算价：6,530.3，跌-67.0，跌幅-1.02%
  • IM2210收盘价：6,383.2，结算价：6,397.0，跌-135.4，跌幅-2.08%
  • IM2212收盘价：6,273.0，结算价：6,286.8，跌-137.0，跌幅-2.14%
  • IM2303收盘价：6,131.4，结算价：6,159.0，跌-127.2，跌幅-2.03%

二、贵金属市场表现

主要观点：

• 黄金：价格下跌，受美联储加息预期影响，市场情绪偏空。
• 白银：价格下跌，市场表现疲软，库存有所下降。

关键信息：

• 黄金：

  • 活跃合约收盘价：383.60元/克，前期值：385.24元/克，日跌-1.64元，跌幅-0.43%
  • 上海金交所黄金现货: Au(T+D)结算价：386.01元/克，前期值：387.28元/克，日跌-1.27元，跌幅-0.33%
  • COMEX黄金活跃合约收盘价：1673.90美元/盎司，前期值：1707.00美元/盎司，日跌-33.10美元，跌幅-1.98%

• 白银：

  • 活跃合约收盘价：4362.00元/千克，前期值：4399.00元/千克，日跌-37.00元，跌幅-0.85%
  • 上海金交所白银现货: Ag(T+D)成交量：1,053,962.00千克，前期值：811,544.00千克，日增242,418.00千克，涨幅23.00%
  • COMEX白银活跃合约收盘价：19.37美元/盎司，前期值：19.51美元/盎司，日跌-0.13美元，跌幅-0.70%

三、国债市场表现

主要观点：

• 基建行业表现亮眼，而地产行业疲弱，整体经济进一步企稳。
• 国债期货价格略有下跌，市场情绪偏弱。

关键信息：

• 到期收益率：

  • 1年期活跃券：1.8075%，较上日下降0.0055%
  • 3年期活跃券：2.2150%，较上日下降0.0021%
  • 5年期活跃券：2.4538%，较上日下降0.0010%
  • 10年期活跃券：2.6762%，较上日上升0.0111%

• 期限利差：

  • 10年期-1年期：0.8687%，较上日上升0.0166%
  • 10年期-5年期：0.2224%，较上日上升0.0121%
  • 3年期-1年期：0.4075%，较上日上升0.0034%

• 资金流向：

  • 北上资金：沪股通和深股通均呈净流出态势，分别流出18.55和26.57亿元。
  • 两融余额：整体呈下降趋势，占A股成交额比例较低。

四、资金市场表现

主要观点：

• Shibor利率整体上升，显示资金面偏紧。
• 银存间质押式回购利率也呈上升趋势，显示市场流动性偏弱。
• 央行动态：公开市场操作以净投放为主，但市场情绪偏空。

关键信息：

• Shibor利率：

  • SHIBOR 0/N：1.294%，较上日上升0.068%
  • SHIBOR 1W：1.643%，较上日上升0.096%
  • SHIBOR 2W：1.552%，较上日上升0.092%
  • SHIBOR 1M：1.511%，较上日上升0.003%
  • SHIBOR 3M：1.599%，较上日持平

• 银存间质押式回购利率：

  • DR 001：1.2974%，较上日上升0.0731%
  • DR 007：1.6100%，较上日上升0.0984%
  • DR 014：1.5540%，较上日上升0.0906%
  • DR 1M：1.7794%，较上日上升0.0902%
  • DR 3M：1.8000%，较上日上升0.0125%

• 同业存单发行利率：

  • 1个月：1.6675%，较上日上升0.0169%
  • 3个月：1.6905%，较上日下降0.0964%
  • 6个月：2.1079%，较上日上升0.1287%

• LPR报价：

  • 1年期：3.65%，较上月下降0.05%
  • 5年期：4.30%，较上月下降0.15%

五、总结

市场趋势：

• 股指市场整体下跌，主要受蓝筹与赛道板块拖累。
• 贵金属市场持续下跌，主要受美联储加息预期影响。
• 国债市场表现企稳，但整体价格略有下滑，市场情绪偏弱。

关键信息：

• 宏观经济数据显示制造业PMI和工业增加值均有所下降，但部分行业如基建表现较好。
• 资金市场流动性偏紧，Shibor与回购利率上升，显示市场资金成本增加。
• 市场情绪整体偏空，投资者观望情绪浓厚。

数据来源

• Wind
• 创元期货