20240804-华泰期货-量化周报_本周建议多配铅_黄金_棕榈油_7页_1mb

量化周报总结（2024/8/4）

本周量化周报基于市场流动性、板块风格、交易结构和配置建议进行回顾和分析。以下为关键内容摘要：

在市场回顾方面，流动性数据显示，权益市场中易方达沪深300ETF发起式净申购达3102亿份，证券ETF净赎回达1199亿份，衍生品市场股指期货板块保证金流入43亿元，能源化工板块保证金流出8亿元。行业表现上，权益市场社会服务行业上涨61%，公用事业行业下跌21%；风格方面，小盘成长风格上涨19%，大盘价值风格下跌8%。衍生品市场中，尿素品种上涨46%，菜籽油下跌36%；风格上，短周期动量风格上涨75%，偏度风格下跌101%。交易结构显示，股票行业拥挤度较高，达150分，基础化工最低为-1415分；中性对冲端，股指期货基差率为IH 123%、IF 37%、IC -326%；商品期货升贴水结构中，JM、JD、PG显示贴水较强，RB、FG、P升水较强，这反映了品种强弱和潜在投资机会。

配置建议强调战术层面，建议多配沪深300（IF股权市场），空配中证500（IC），商品市场多配铅、黄金、棕榈油、生猪、豆一，少配工业硅、玻璃、菜籽粕、螺纹钢和玉米。基本面角度建议做多LH2409、CU2409、AL2409、AU2410，做空I2501，基于库存、供应和市场趋势等因素。

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