20240811-华泰期货-量化周报_本周建议多配棕榈油_铅_豆一_7页_1mb

量化周报 2024/8/11 - 市场概况与配置建议

流动性与资金动向

• 股权市场：易方达沪深300ETF发起式当周净申购2328亿份，华宝中证医疗ETF净赎回626亿份。
• 衍生品市场：能源化工板块保证金流入11亿元，股指期货板块保证金流出52亿元。

板块表现

权益市场

• 行业：房地产行业上涨44%，表现最佳；非银金融行业下降20%，表现最差。
• 风格：中盘成长风格上涨11%，表现最优；大盘价值风格下跌8%，表现最差。

商品市场

• 品种：锡上涨51%，表现最佳；硅铁下跌65%，表现最差。
• 风格：短周期动量风格上涨128%，表现最佳；长周期动量风格上涨0.01%，表现最差。

交易结构

• 股票拥挤度：电子行业综合拥挤度最低为-1457。
• 股指期货基差：IH基差率114%，IF基差率0.22%，IC基差率-362%。
• 商品升贴水：JD、JM、PG贴水较强，RB、Y、RU升水较强。

配置建议

• 战术配置：多配沪深300（IF），空配中证500（IC）；多配棕榈油、铅、豆一、石油沥青、低硫燃料油，少配工业硅、玻璃、螺纹钢、菜籽粕、纯碱。
• 基本面观点：建议做多LH2409、CU2409、AL2409、AU2410、EB2409。

声明

报告结论及预测基于特定信息，仅供参考，实际操作需自主判断。