20211104-招商期货-股指期货早班车_2页_769kb

报告摘要

本报告为招商期货有限公司发布的股指期货早班车，汇总了2021年11月4日当天主要股指期货合约的行情数据及市场分析观点。报告主要围绕中证500、沪深300、上证50等股指期货合约的涨跌幅、现价、持仓量、基差等关键指标进行分析，并结合当日A股市场表现及资金流向，给出投资建议。

合约代码	名称	涨幅%	现价	涨跌	成交量	成交金额（元）	持仓量	仓差	结算价	昨结算价	基差（点）
IC2111	中证2111	0.59	7009.4	+41.4	51286	7189147	78779	-1260	7015.4	6968.0	8.45
IC2112	中证2112	0.66	6969.0	+46.0	22298	3106599	105639	+672	6972.4	6923.0	48.85
IC2203	中证2203	0.60	6812.8	+40.6	7529	1025407	76226	+734	6815.6	6772.2	205.05
IC2206	中证2206	0.71	6654.2	+47.2	5032	669615	16419	+782	6659.6	6607.0	363.65
IF2111	沪深2111	-0.28	4816.4	-13.4	58596	8500597	68665	-8166	4824.0	4829.8	4.71
IF2112	沪深2112	-0.20	4815.4	-9.6	19614	2842732	76388	-3441	4822.0	4825.0	5.71
IF2203	沪深2203	-0.27	4792.8	-13.2	6024	869132	39648	+355	4799.2	4806.0	28.31
IF2206	沪深2206	-0.33	4758.4	-15.8	1661	238122	5157	-143	4765.8	4774.2	62.71
IF300	沪深300	-0.39	4821.11	-18.74	142763824	30226992	--	--	--	--	--
IH2111	上证2111	-0.89	3182.0	-28.6	36071	3463287	47211	-3638	3188.0	3210.6	-0.55
IH2112	上证2112	-0.93	3185.0	-30.0	14065	1351603	42151	-2442	3192.6	3215.0	-3.55
IH2203	上证2203	-0.85	3181.4	-27.2	3978	381764	14710	-146	3188.0	3208.6	0.05
IH2206	上证2206	-0.70	3164.4	-22.4	1113	106299	3052	+39	3171.8	3186.8	17.05
IH50	上证50	-0.95	3181.45	-30.58	27260388	8612421	--	--	--	--	--

A股市场表现：
- 上证指数下跌0.20%，报收3498.54点。
- 深成指下跌0.07%，报收14367.78点。
- 创业板指下跌0.37%，报收3327.09点。
- 科创50指数下跌0.43%，报收1399.55点。
- 两市成交额为10,000亿元，较前日减少2,579亿元。
行业板块表现：
- 涨幅前三：煤炭（+3.80%）、农林牧渔（+2.59%）、供气供热（+1.82%）。
- 跌幅前三：船舶（-4.83%）、电气设备（-2.07%）、酿酒（-1.54%）。
市场强弱排序：
- IC > IF > IH，显示中证500合约相对较强。
资金流动：
- 北上资金当日净流入7.31亿元，连续5日净流入。
- 沪股通净流入-6.13亿元，深股通净流入13.44亿元。
- 2021年累计净流入3,284.94亿元，开通以来累计净流入15,309.03亿元，再创历史新高。
央行操作与市场利率：
- 央行开展500亿元7天逆回购操作，中标利率2.20%，与前期持平。
- 当日有2,000亿元逆回购到期，净回笼1,500亿元。
- SHIBOR隔夜利率下降12.6个基点，至2.0000%；1年期利率上升0.1个基点，至2.7840%。
基差分析：
- IC、IF与IH11月合约基差分别为8.45、4.71与-0.55点。
- IC近月合约转为贴水，IF贴水小幅扩大，IH保持小幅升水。