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报告摘要
股指期货早班车总结（2021年11月2日）
核心内容概览
本报告为2021年11月2日的股指期货市场早班车，由招商期货有限公司发布，涵盖主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析及研究员观点。重点分析了各股指期货合约的涨跌幅、现价、成交量、持仓量、基差等关键指标，并结合当日A股市场表现和宏观经济数据，为投资者提供策略建议。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 总量 | 总金额 | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2111 | 中证 2111 | 0.49 | 7043.6 | 34.4 | 43755 | 6156600 | 76227 | -1325 | 7045.8 | 7009.2 | 17.16 |
| IC2112 | 中证 2112 | 0.55 | 6997.0 | 38.2 | 17277 | 2414487 | 103596 | 1891 | 6998.8 | 6958.8 | 63.76 |
| IC2203 | 中证 2203 | 0.56 | 6837.6 | 38.0 | 6558 | 895388 | 74846 | -341 | 6838.0 | 6799.6 | 223.16 |
| IC2206 | 中证 2206 | 0.60 | 6675.2 | 39.8 | 3321 | 442671 | 13521 | 542 | 6673.8 | 6635.4 | 385.56 |
| IF2111 | 沪深 2111 | -0.36 | 4888.8 | -17.6 | 52427 | 7691902 | 64135 | -1923 | 4895.4 | 4906.4 | 1.89 |
| IF2112 | 沪深 2112 | -0.29 | 4885.4 | -14.0 | 16508 | 2419001 | 75454 | -2797 | 4890.2 | 4899.4 | 5.29 |
| IF2203 | 沪深 2203 | -0.28 | 4862.2 | -13.6 | 4840 | 706166 | 37427 | 723 | 4867.4 | 4875.8 | 28.49 |
| IF2206 | 沪深 2206 | -0.21 | 4830.2 | -10.0 | 1062 | 153796 | 3243 | 204 | 4832.4 | 4840.2 | 60.49 |
| IF300 | 沪深 300 | -0.37 | 4890.69 | -18.08 | 171583968 | 37973075 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2111 | 上证 2111 | -0.31 | 3255.2 | -10.0 | 33992 | 3318282 | 44603 | 1788 | 3258.8 | 3265.2 | -4.28 |
| IH2112 | 上证 2112 | -0.20 | 3258.8 | -6.4 | 11546 | 1127513 | 40929 | -1170 | 3261.2 | 3265.2 | -7.88 |
| IH2203 | 上证 2203 | -0.13 | 3255.2 | -4.4 | 3626 | 353754 | 13590 | 489 | 3256.8 | 3259.6 | -4.28 |
| IH2206 | 上证 2206 | -0.07 | 3238.4 | -2.4 | 1030 | 99956 | 2558 | 569 | 3238.6 | 3240.8 | 12.52 |
| IH50 | 上证 50 | -0.50 | 3250.92 | -16.33 | 33431444 | 10329396 | -- | -- | -- | -- | -- |
注：IC、IF合约乘数为200元，IH合约乘数为300元；涨跌、基差单位为点；成交量、持仓量单位为手；成交金额单位为元。
市场环境分析
股指表现
- 上证指数：下跌0.08%，报收3544.48点。
- 深成指：上涨0.17%，报收14476.53点。
- 创业板指：下跌0.56%，报收3331.91点。
- 科创50指数：上涨0.57%，报收1404.21点。
成交与持仓
- 两市总成交额为11,229亿元，较前日增加847亿元。
- 股指期货合约成交量普遍较高，IC2111合约成交量最大（43,755手）。
- 持仓量方面，IC2112合约持仓量最高（103,596手）。
基差情况
- IC合约：11月合约基差为17.16点，近月合约贴水扩大。
- IF合约：11月合约基差为1.89点，近月合约贴水扩大。
- IH合约：11月合约基差为-4.28点，保持小幅升水，且与IC、IF基差形成背离。
资金流动
- 北上资金当日净流入7.11亿元，连续3日净流入。
- 沪股通净流入13.61亿元，深股通净流出6.50亿元。
- 今年累计净流入3,253.98亿元，开通以来累计净流入15,278.06亿元，创历史新高。
经济数据与市场影响
- 财新制造业PMI：10月录得50.6，较9月回升0.6个百分点，重回扩张区间，与中采PMI形成背离。
- 中采制造业PMI：未提及具体数值，但财新数据对中小创微板块形成一定提振作用。
- 市场强弱：IC > IF > IH，表明中证500指数相关合约表现相对较强。
研究员观点
于虎山认为：
- IH合约在年内低点形成支撑后，重心不断上移，维持震荡偏多的观点。
- 建议继续持有IH合约的多单。
重要声明
- 本报告仅供风险承受能力为C3及以上类别的投资者参考。
- 报告内容基于合法信息，但招商期货不对信息的准确性或完整性作任何保证。
- 报告分析基于假设，不构成投资建议，投资者需自行判断。
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总结
本报告提供了2021年11月2日股指期货合约的详细行情数据，并结合当日A股市场表现与宏观经济数据，分析了市场走势与资金流动情况。IC、IF合约表现相对较强，而IH合约则保持小幅升水。北上资金持续净流入，市场整体资金面宽松，但一年期资金价格上升需引起注意。研究员于虎山建议继续持有IH合约的多单，以应对市场可能的震荡走势。
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