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报告摘要
金融工程日报总结（2017年8月17日）
核心内容概述
本报告为2017年8月17日的金融工程日报，内容涵盖市场指数、行业表现、融资融券、股指期货及上证50ETF期权等金融工具的最新数据与分析。报告由东海证券研究所高级研究员丁竞渊撰写，旨在为投资者提供市场动态及投资参考。
一、市场指数表现
1.1 最近一个交易日
- 创业板指数：涨幅最大，为1.48%
- 上证50指数：跌幅最大，为-0.39%
- 其他指数：沪深300（-0.13%）、中证500（0.06%）、上证指数（-0.15%）、中小板指数（0.63%）、金融指数（0.20%）
1.2 最近5个交易日
- 创业板指数：涨幅最大，为3.52%
- 金融指数：跌幅最大，为-1.93%
- 其他指数：上证50（-0.97%）、沪深300（-0.79%）、中证500（-0.33%）、上证指数（-0.89%）、中小板指数（2.48%）
1.3 最近22个交易日
- 创业板指数：涨幅最大，为10.19%
- 上证50指数：下跌，为-1.38%
- 其他指数：沪深300（1.03%）、中证500（7.53%）、上证指数（2.20%）、中小板指数（6.74%）
二、行业表现
2.1 最近一个交易日
- 计算机行业：涨幅最大，为2.38%
- 有色金属行业：跌幅最大，为-1.73%
- 其他行业：传媒（1.61%）、电子（0.94%）、家用电器（-1.08%）、银行（-0.63%）
2.2 最近5个交易日
- 计算机行业：涨幅最大，为5.51%
- 钢铁行业：跌幅最大，为-9.00%
- 其他行业：有色金属（-6.39%）、家用电器（-2.30%）、食品饮料（0.14%）
2.3 近一个月
- 有色金属行业：涨幅最大，为13.65%
- 家用电器行业：跌幅最大，为-3.63%
- 其他行业：医药生物（3.74%）、国防军工（9.54%）、建筑装饰（1.24%）
三、融资融券数据
- 8月15日两融余额：9172.75亿元，小幅上涨
- 融资余额：9123.95亿元
- 融券余额：48.80亿元
- 行业融资余额：非银金融居首
- 行业融券余额：银行和非银金融居前
四、股指期货表现
- 主力合约基差均为负：
- IH1708：基差-0.15%，年化对冲成本26.74%
- IF1708：基差-0.29%，年化对冲成本52.37%
- IC1708：基差-0.15%，年化对冲成本26.57%
五、上证50ETF期权分析
5.1 隐含波动率
- 近期波动率：有所下跌
- 中国波指：反映投资者对未来30天上证50ETF波动率的预期
- 隐含波动率计算：采用次月沽合约计算
5.2 期权虚值结构
- 远月合约：购虚值大于沽虚值
- 近月合约：购虚值仍高于沽虚值
- 新上市购03月2.650元行权价合约：虚值最大，为4.67%
- 近月购8月2.650元行权价合约：虚值最大，为0.56%
5.3 持仓量与成交量
- 购1708合约：持仓量470,003，成交量205,028
- 沽1708合约：持仓量329,800，成交量186,473
- 购1709合约：持仓量282,361，成交量103,891
- 沽1709合约：持仓量300,162，成交量71,789
- 购1712合约：持仓量152,715，成交量14,481
- 沽1712合约：持仓量161,790，成交量14,444
- 购1803合约：持仓量43,555，成交量6,771
- 沽1803合约：持仓量29,138，成交量7,831
六、投资评级体系
6.1 市场指数评级
- 看多：未来6个月内上证综指上升幅度≥20%
- 看平：未来6个月内上证综指波动幅度在-20%—20%之间
- 看空：未来6个月内上证综指下跌幅度≥20%
6.2 行业指数评级
- 超配：未来6个月内行业指数相对强于上证指数≥10%
- 标配：未来6个月内行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
- 低配：未来6个月内行业指数相对弱于上证指数≥10%
6.3 公司股票评级
- 买入：未来6个月内股价相对强于上证指数≥15%
- 增持：未来6个月内股价相对强于上证指数在5%—15%之间
- 中性：未来6个月内股价相对上证指数在-5%—5%之间
- 减持：未来6个月内股价相对弱于上证指数在5%—15%之间
- 卖出：未来6个月内股价相对弱于上证指数≥15%
七、风险提示与免责条款
- 风险提示：本报告仅供参考，不构成投资建议
- 免责条款：报告内容基于公开资料，不保证其真实性、准确性和完整性，且可能因时间变化而更新
八、资格说明
- 东海证券：具有合法证券投资咨询业务资格
- 提醒：投资者应选择具备资质的证券经营机构，防范非法证券活动
九、分析师简介
- 丁竞渊：东海证券研究所高级研究员，博士学历，证券从业10年，有丰富的量化平台研发与金融工程研究经验
十、联系方式
上海研究所
- 地址：上海市浦东新区东方路1928号 东海证券大厦
- 网址：http://www.longone.com.cn
- 电话：(8621) 20333619
- 传真：(8621) 50585608
- 邮编：200215
北京研究所
- 地址：北京市西三环北路87号国际财经中心D座15F
- 网址：http://www.longone.com.cn
- 电话：(8610) 66216231
- 传真：(8610) 59707100
- 邮编：100089
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