20150120-上海证券-衍生品日报_融资净买入额为负_期指主力合约跌停_11页_616kb

2015年1月20日衍生品市场日报总结

核心内容

2015年1月19日，中国及香港市场整体表现低迷，股指期货与融资融券数据均显示空头力量增强，市场情绪偏向悲观。恒生指数与国企指数大幅下跌，恒指波幅指数小幅上涨，反映出市场波动加剧。此外，融资净买入额为负，表明市场资金流出压力较大。

主要观点

1. 沪深300股指期货表现

• HS300指数：当日大跌7.70%，报收3355.16点，成交金额增加2.94%。
• 股指期货成交量：整体成交量减少14.16%，为1,297,466手，成交金额为13394.43亿元。
• 持仓量：总持仓量增加2.17%，显示市场参与者对后市的不确定性。
• IF1502合约：收盘价基差贴水38.96点，比前一交易日下降45.01点。
• 空头持仓：前20名会员空单增加273手，净空单增加5,603手，多方减仓空方增仓，空头力量增强。

2. 融资融券数据

• 沪市融资买入额：727.57亿元，融资偿还额873.69亿元，融资净买入额-146.12亿元，比前一交易日减少188.89亿元。
• 融资余额：7,520.48亿元，融券余额40.06亿元。
• 深市融资买入额：292.22亿元，融资偿还额283.12亿元，融资净买入额9.10亿元，比前一交易日减少16.81亿元。
• 融资余额：3,447.03亿元，融券余额20.21亿元。

关键信息

3. 香港市场情况

• 恒生指数：收于23738.49点，跌1.51%，成交额1278.95亿港元。
• 国企指数：收于11475.85点，跌4.98%，成交额391.41亿港元。
• 恒指波幅指数：收于18.05点，涨2.91%，反映市场波动性上升。
• 卖空交易：卖空成交金额为156.67亿港元，认购权证总成交金额为157.57亿港元，认沽权证总成交金额为29.24亿港元。
• 牛证与熊证：牛证总成交金额为42.56亿港元，熊证总成交金额为35.36亿港元，其中恒指牛证与熊证分别占38.48亿港元和32.11亿港元。

4. 个股融资融券情况

• 沪市融资余额前3位：中信证券、中国平安、浦发银行。
• 沪市融资净买入额前3位：用友软件、浙江龙盛、中航资本。
• 沪市融券余额前3位：中国平安、招商银行、海通证券。
• 沪市融券净卖出额前3位：浦发银行、光大银行、交通银行。
• 深市融资余额前3位：广发证券、万科A、平安银行。
• 深市融资净买入额前3位：国元证券、锦龙股份、美的集团。
• 深市融券余额前3位：格力电器、万科A、吉林敖东。
• 深市融券净卖出额前3位：京东方A、金融街、东阿阿胶。

结论

整体来看，2015年1月19日，中国及香港市场表现疲软，空头力量增强，市场情绪悲观。融资净买入额为负，显示资金流出压力；股指期货成交量下降，但持仓量上升，反映市场参与者对后市的不确定性。此外，恒指波幅指数上涨，表明市场波动性上升，投资者应关注市场风险。