20131017-国金证券-主力合约迟更替_弱势震荡继续__12页_602kb

详细总结

核心内容

本文档主要分析了10月16日及15日沪深300股指期货、融资融券、香港恒生指数及卖空量、权证市场和A50中国基金的市场表现及资金流动情况，旨在为投资者提供市场趋势和资金动向的参考。

主要观点

沪深300股指期货

• 当月合约升水5点，由贴水转为升水，表明市场预期有所改善。
• 四个合约总成交量为820,701手，较前日增长29.63%；总成交金额达5981.24亿元，增长27.86%；持仓量总计96,727手，增长9.20%。
• 当月与下月合约之间移仓量超过万手，但下月合约持仓仍未超越当月合约，显示主力合约交替较迟。
• 前20大会员多空头分别开仓9175和7916手，多头略占优势，这可能是近期盘中跳水后能拉回的原因。

融资融券

• 上交所：

  • 10月16日融资买入额为1430891.23万元，融资余额达2024.59亿元。
  • 融资买入额前五为浦发银行、中国平安、复星医药、海通证券、内蒙君正。
  • 融资余额前五为中国平安、浦发银行。
  • 融券卖出额前五为浦发银行、海通证券。

• 深交所：

  • 10月15日融资买入额为919,763.67万元，融资余额为1038.63亿元。
  • 融资买入额前五为苏宁云商、华闻传媒、科大讯飞、中兴通讯、辉隆股份。
  • 融资余额前五为苏宁云商、平安银行。
  • 融券卖出额前五为苏宁云商、平安银行。

关键信息

沪深300股指期货

基差运行状况

香港卖空数据

• 10月16日香港卖空成交金额为45.77亿元，卖空个股数为422只。
• 卖空金额最大的五只股票为安硕A50中国、建设银行、中国银行、南方A50ET、腾讯控股。
• 电视广播（0511.hk）卖空量突增至55万股，为前20个交易日均值的4倍以上。

权证市场

• 香港权证市场总成交额为113亿元，其中认购53亿、认沽12亿、牛证25亿、熊证22亿。
• 认购资金净流入最多的是中国移动（956万元）、恒生指数（805万元）、安硕A50中国（798万元）。
• 认沽资金净流入最多的是安硕A50中国（95万元）、中国石油股份（49万元）、建设银行（36万元）。
• 中国移动认购资金净流入异动，主要由27262认购合约流入186万元；华夏沪深300ET认沽资金净流入异动，主要由22890认沽合约流入121万元。

A50中国基金（2823）

• 2823收报9.88元，跌1.00%。
• 认购资金净流入798万元，认沽资金净流入95万元，较前五日大幅增加。
• 卖空量为4225万股。

结论

整体来看，市场仍处于弱势震荡状态，主力合约交替较迟，融资融券和卖空数据均显示市场情绪偏谨慎，部分个股出现资金异动，值得关注。