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沪深新年涨，两融开门红 —— 融资融券周报第283期总结

核心内容概述

本报告总结了2018年1月8日发布的融资融券周报第283期内容，涵盖了上周沪深两市的市场表现、两融余额变化、个股与行业两融数据以及ETF情况。报告指出，尽管市场整体上涨，但融资交易市场热度有所降温。

主要观点

• 市场表现：上周沪深两市整体上涨，上证综指上涨2.56%，深证成指上涨2.74%，沪深300上涨2.68%。
• 两融余额：两融余额环比增加0.73%，期末余额为10337.75亿元。其中沪市主板环比增加1.00%，深市主板环比增加0.34%。
• 多空强度指标：市场整体多空强度指标从1.44bp升至2.07bp，上升0.64个bp，显示市场多头力量增强。
• 融资净买入额：上周融资净买入额由20.41亿元下降至-1.08亿元，环比降幅达105.27%，表明融资市场热度有所降温。
• ETF情况：ETF两融市场无标的变动，21支ETF的两融余额加总达到840.46亿元，环比增加0.58%。其中5支ETF融资净流入，较前期减少10支。
• 风险提示：报告提醒注意股市下跌的系统性风险。

关键信息

1. 市场总体情况

• 上证综指：上涨2.56%，收于3391.75点。
• 深证成指：上涨2.74%，收于11342.85点。
• 沪深300：上涨2.68%，收于4138.75点。
• 两融余额：环比增加0.73%，期末余额为10337.75亿元。
• 两融余额差值：沪深两市的两融余额差值为1961.11亿元，环比增加2.42%。

2. 分项余额情况

• 融资余额：10288.14亿元，环比增加0.69%。
• 融券余额：49.62亿元，环比增加10.11%。
• 融资余额占比：降至99.52%。
• 融券余额占比：升至0.48%。

3. 周交易情况

• 融资期间买入额：519.02亿元，环比减少72.17%。
• 融资期间偿还额：520.10亿元，环比减少71.80%。
• 融券期间卖出量：0.93亿股，环比减少73.83%。

4. 个股两融数据分析

• 融资净流入个股：488支，较前期增加95支。
• 融资净流入额前五名：
  • 中国平安：6.27亿元
  • 平安银行：5.00亿元
  • 方大炭素：4.75亿元
  • 京东方A：4.06亿元
  • 紫金矿业：3.78亿元
• 融资净流入额后五名：
  • 格力电器：-3.26亿元
  • 海螺水泥：-2.88亿元
  • 招商蛇口：-2.36亿元
  • 华泰证券：-1.83亿元
  • 招商银行：-1.70亿元
• 多空强度指标为正的个股：483个，较前期增加86个。
• 多空强度指标前五名：
  • 万年青：225.78bp
  • 绿地控股：84.75bp
  • 方大炭素：82.44bp
  • 泰禾集团：75.53bp
  • 广誉远：69.22bp
• 多空强度指标后五名：
  • 长春燃气：-73.44bp
  • 新安股份：-72.27bp
  • 泰合健康：-67.13bp
  • 大唐电信：-65.94bp
  • 招商蛇口：-58.98bp

5. 行业两融分析

• 两融余额增长行业：13个，其中材料II、资本货物、技术硬件与设备、银行、多元金融为前五名。
• 融资净流入行业：17个，其中保险II、材料II、运输、资本货物、银行为前五名。
• 多空强度指标为正的行业：17个，其中家庭与个人用品、保险II、运输、软件与服务、材料II为前五名。

6. ETF情况

• ETF两融余额：21支ETF的两融余额加总为840.46亿元，环比增加0.58%。
• ETF融资净流入：5支ETF融资净流入，较前期减少10支。
• ETF融资净流入前五名：
  • 易方达恒生H股ETF：81622.75万元
  • 华安黄金ETF：20812.10万元
  • 华夏恒生ETF：2539.97万元
  • 华夏中小板ETF：120.69万元
  • 易方达沪深300非银ETF：9.33万元
• ETF融资净流入后五名：
  • 华夏上证50ETF：-30070.30万元
  • 华泰柏瑞沪深300ETF：-21501.61万元
  • 南方中证500ETF：-4223.63万元
  • 易方达创业板ETF：-2422.32万元
  • 易方达深证100ETF：-1788.42万元

总结

本周沪深两市整体上涨，两融余额环比微增，市场多空强度有所上升，但融资市场热度下降。个股与行业层面，融资净流入增加，部分行业与板块表现突出。ETF市场相对稳定，无标的变动，但融资净流入数量减少。整体来看，市场多头情绪增强，但需警惕系统性风险。