20171106-长城证券-融资融券周报第274期_沪深盘整_两融稳固_11页_1mb

报告摘要

本报告为融资融券周报第274期，发布于2017年11月6日，由分析师刘轩撰写。报告总结了2017年11月1日至11月5日期间沪深两市的融资融券情况，重点分析了市场整体及个股的多空强度变化，同时提供了ETF市场和相关数据的详细情况。

市场总体情况：
上周沪深两市整体盘整，上证综指下跌1.32%，深证成指下跌2.00%，沪深300下跌0.73%。
两融余额环比增加0.31%，期末余额为10000.00亿元，其中沪市增加0.40%，深市增加0.18%。
沪深两市两融余额差值为1858.77亿元，环比上升0.89%。
融资与融券分项：
融资余额为9953.02亿元，环比增加0.30%；融券余额为46.98亿元，环比增加1.98%。
融资余额占比99.53%，融券余额占比0.47%，两者占比关系基本稳定。
融资净买入额：
上周融资净买入额由75.81亿元降至-43.21亿元，环比降幅达157.00%，显示市场热度明显降温。
交易情况：
融资期间买入额为442.33亿元，环比减少81.96%；
融资期间偿还额为485.54亿元，环比减少79.56%；
融券期间卖出量为1.15亿股，环比减少76.59%。

两融余额变化：
- 沪市主板：从5099.48亿元升至5108.43亿元，升幅0.18%
- 深市主板：从1760.46亿元降至1718.47亿元，降幅2.39%
- 中小企业板：从1455.47亿元升至1470.74亿元，升幅1.05%
- 创业板：从582.46亿元降至552.78亿元，降幅5.09%
融资净流入变化：
- 中小企业板：从-4.20亿元升至16.99亿元，升幅504.31%
- 沪市主板：从75.68亿元降至9.85亿元，降幅86.99%
- 深市主板：从20.76亿元降至4.17亿元，降幅79.89%
- 创业板：从1.97亿元降至-4.85亿元，降幅345.87%
多空强度指标变化：
- 中小企业板：从-1.22bp升至4.78bp，上升5.99个bp
- 深市主板：从4.13bp降至0.88bp，下降3.25个bp
- 沪市主板：从3.13bp降至0.34bp，下降2.79个bp
- 创业板：从2.27bp降至-6.10bp，下降8.37个bp

两融余额增长行业：13个行业两融余额增长，其中前五名依次为材料II、资本货物、技术硬件与设备、多元金融、银行。
融资净流入行业：15个行业融资净流入，较前期减少4个行业，前五名依次为技术硬件与设备、食品、饮料与烟草、资本货物、银行。
多空强度指标为正的行业：16个行业，较前期减少3个，前五名依次为技术硬件与设备、食品与主要用品零售II、医疗保健设备与服务、商业和专业服务、半导体与半导体生产设备。

两融余额增长个股：383支，其中前五名依次为：中国平安（160.83亿元）、兴业银行（126.93亿元）、京东方A（112.86亿元）、民生银行（95.05亿元）、中信证券（80.92亿元）。
融资净流入个股：384支，较前期减少72支，前五名依次为：京东方A（10.15亿元）、中国中车（4.94亿元）、贵州茅台（3.60亿元）、大族激光（3.30亿元）、兴业银行（3.00亿元）。
多空强度指标为正的个股：388支，较前期减少68支，前五名依次为：金禾实业（210.71bp）、天茂集团（177.65bp）、美都能源（133.09bp）、科力远（115.05bp）、北斗星通（106.94bp）。

ETF两融余额：21支ETF的两融余额加总为684.75亿元，环比上升2.57%。
融资与融券情况：
- 融资余额为667.76亿元，环比上升2.77%
- 融券余额为16.99亿元，环比下降4.95%
ETF融资净流入：12支ETF融资净流入，较前期增加2支，前五名依次为：易方达恒生H股ETF（125084.29万元）、华安黄金ETF（30126.47万元）、华夏恒生ETF（11537.24万元）、华泰柏瑞沪深300ETF（10240.23万元）、华夏上证50ETF（7200.55万元）。