20171106-信达证券-每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的《融资融券日报》，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作等，旨在为投资者提供融资融券相关数据与市场动态的参考。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额规模为10000亿元，较前一交易日下降0.44%。
• 融资余额为9953.02亿元，下降0.43%；融券余额为46.98亿元，下降1.77%。
• 融资买入额为442.33亿元，下降1.73%；融资偿还额为485.54亿元，上升6.77%。

2. 市场指数表现

• 上证综指表现最好，下跌0.34%；创业板指表现最弱，下跌0.79%。
• 从5日涨跌幅看，中小板指下跌0.82%，创业板指下跌3.34%。
• 从10日涨跌幅看，中小板指上涨0.05%，创业板指下跌2.51%。
• 从20日涨跌幅看，中小板指上涨2.58%，创业板指下跌1.82%。

3. 行业表现

• 表现较好的行业有：食品饮料（+0.96%）、电子（+0.52%）、非银金融（+0.02%）、通信（-0.01%）、银行（-0.11%）。
• 表现较弱的行业有：钢铁（-1.83%）、采掘（-1.45%）、建筑材料（-1.39%）、有色金属（-1.37%）、房地产（-1.34%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：天业股份（+10.02%）、电广传媒（+6.03%）、北方华创（+5.91%）、大族激光（+5.47%）、复星医药（+5.42%）。
• 跌幅前五名：中信海直（-8.85%）、金杯汽车（-8.31%）、晨鸣纸业（-7.15%）、世联行（-6.89%）、天津磁卡（-6.84%）。
• 五日量比前五名：天业股份（9.37）、电广传媒（7.63）、中信国安（5.49）、汉钟精机（3.85）、天津磁卡（3.61）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日，发生大宗交易的标的股票包括温氏股份、聚光科技、上港集团等12只。

6. 标的股票事件提示

• 今日共有36只标的股票停牌，其中3只开始停牌，4只复牌。
• 大股东增持标的股票包括锦龙股份、中国重工、兴发集团等4只；减持标的股票包括中国重工等2只。
• 今日无标的股票涉及分红送转事件。
• 今日无标的股票发布业绩报告。
• 未来7个交易日有11只标的股票涉及限售股解禁，包括软控股份、四川长虹、平高电气等。

关键信息

1. 事件投资组合操作

• 今日无建仓或拟平仓股票。
• 上一交易日组合收益率为-0.68%，累计收益率为125%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指58.18、37.62及80.61个百分点。

2. 融资余额占流通市值比例

• 融资余额占流通市值比例前十名包括：全柴动力（24.66%）、国民技术（23.21%）、千山药机（20.64%）等。
• 融资余额占流通市值比例增速前十名包括：圣农发展（+125.42%）、中信海直（+13.47%）、洽洽食品（+12.96%）等。

3. 资金流动情况

• 上一交易日金额流入率最高的前五名股票包括：上海机电（40.35%）、海航基础（33.41%）、齐翔腾达（32.92%）、新和成（30.71%）、东方金钰（29.7%）。
• 开盘资金净流入前五名：时代出版（28.36%）、立思辰（27.28%）、新和成（18.06%）、鲁抗医药（17.83%）、航天信息（15.96%）。
• 尾盘资金净流入前五名：国电电力（34.47%）、上海建工（29.02%）、创兴资源（24.46%）、梅花生物（23.32%）、小商品城（22.93%）。

结构总结

一、上一交易日市场回顾

1. 融资融券规模及主要市场指数表现
2. 行业融资规模及指数表现
3. 标的ETF基金表现
4. 标的股票表现及融资规模
5. 标的股票大宗交易

二、今日标的股票事件提示

1. 标的股票停复牌
2. 大股东增减持标的股票
3. 标的股票增发
4. 标的股票分红送转
5. 发布相关业绩报告的标的股票
6. 标的股票限售股解禁

图表目录

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅
• 图表7：两融标的股票涨跌幅排名前20
• 图表8：两融标的股票五日量比排名前20
• 图表9：两融标的股票金额流入率排名前20
• 图表10：两融标的股票开盘、尾盘资金净流入排名前20
• 图表11：两融标的股票融资余额占流通市值比例及增速排名前10
• 图表12：上一交易日发生大宗交易标的股票
• 图表13：复牌及停牌标的股票
• 图表14：大股东持股比例变动标的股票
• 图表15：未来七个交易日标的股票增发
• 图表16：未来七个交易日发生分红送转事件标的股票
• 图表17：今日发布相关业绩报告的标的股票
• 图表18：未来七个交易日标的股票限售解禁