20210130-华泰期货-金融数据跟踪周报_9页_1mb

金融数据跟踪周报总结

核心内容

本报告为华泰期货研究院发布的金融数据跟踪周报，涵盖股票市场、债券市场及全球对比等多方面数据，旨在为投资者提供市场动态及趋势分析。

行业估值PE变化

本周申万A股行业估值PE整体呈现下降趋势，部分行业出现显著回调，具体如下：

• 食品饮料：53.79（-1.63%）
• 非银金融：17.72（-5.89%）
• 银行：7.73（-1.65%）
• 有色金属：51.91（-4.26%）
• 家用电器：27.61（-5.67%）
• 交通运输：25.58（+2.16%）
• 汽车：33.40（-2.57%）
• 建筑材料：14.81（-3.39%）
• 房地产：8.11（-5.59%）
• 机械设备：30.77（-4.08%）
• 休闲服务：162.76（+4.74%）
• 纺织服装：34.89（-3.59%）
• 化工：33.41（-3.47%）
• 综合：34.36（-4.61%）
• 建筑装饰：8.14（-4.01%）
• 国防军工：70.05（-9.31%）
• 医药生物：45.28（-3.21%）
• 公用事业：18.00（-1.10%）
• 采掘：15.99（-5.27%）
• 轻工制造：26.39（-1.01%）
• 通信：35.32（-7.00%）
• 电气设备：52.18（-1.14%）
• 商业贸易：25.42（-4.40%）
• 电子：51.33（-6.94%）
• 传媒：36.97（-0.94%）
• 钢铁：14.89（-3.37%）
• 计算机：68.57（-6.73%）
• 农林牧渔：16.51（-0.06%）

从数据可以看出，国防军工和通信行业估值PE下降幅度最大，分别达到-9.31%和-7.00%，而交通运输行业则略有上涨，为+2.16%。

重要国家利差变化

• 美国：10年-3个月利差为1.05（+0.03%）；10年-2年利差为1（+0.03%）
• 印尼：10年-6个月利差为2.73（+0.02%）；10年-1年利差为2.08（+0.2%）
• 中国：10年-2年利差为0.369（-0.1002%）
• 希腊：10年-3年利差为0.77（-0.05%）
• 法国：10年-1个月利差为0.321（-0.038%）；10年-2年利差为0.397（+0.001%）
• 德国：10年-1年利差为0.12（+0.02%）；10年-2年利差为0.19（+0.03%）
• 意大利：10年-1年利差为-0.72（-0.04%）
• 俄罗斯：10年-1年利差为1.37（+0.01%）
• 土耳其：10年-1年利差为-1.64（-0.44%）
• 巴西：10年-1年利差为3.06（-0.48%）
• 葡萄牙：10年-1年利差为0.32（-0.06%）
• 希腊：10年-1年利差为3.08（+0.03%）
• 中国：10Y-CPI实际利率为2.98（+0.06%）

整体来看，土耳其和巴西的实际利率显著上升，而法国、德国、意大利等国家的实际利率略有下降。

市场风格与全球对比

• A股整体风格轮转：图13显示A股风格轮转趋势，市场风格在不同板块间有所变化。
• 全球主要股指周涨跌幅：图15显示全球主要股指的周涨跌幅，反映国际市场走势。
• 全球主要股指市盈率对比：图16显示全球主要股指的市盈率对比，有助于评估相对估值。

债券市场分析

国内期限结构

• SHIBOR收益率曲线：图17显示SHIBOR收益率曲线，反映短期利率走势。
• 中债利率曲线：图18显示中债利率曲线，反映国内债券市场利率结构。

国内跨期套利观察

• TF跨期价差：图19显示TF跨期价差，反映债券市场跨期交易情况。
• 品种价差：图21、图23、图24显示不同债券品种之间的价差变化，为投资者提供跨品种套利参考。
• T合约跨期价差：图20显示T合约跨期价差，反映短期债券市场的跨期走势。
• 国开债的期限结构：图22显示国开债的期限结构，有助于理解长期债券市场动态。

全球债券对比

• 葡萄牙国债利差：图25显示葡萄牙国债利差变化。
• 美债利差：图26显示美债利差变化。
• 中国债券利差：图27显示中国债券利差变化。
• 德国债券利差：图28显示德国债券利差变化。

投资者须知

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• 研究员：侯峻（从业资格号：F3024428，投资咨询号：Z0013950）；蔡劭立（从业资格号：F3063489，投资咨询号：Z0014617）
• 联系人：彭鑫（电话：010-64405663，邮箱：pengxin@htfc.com）；高聪（电话：021-60828524，邮箱：gaocong@htfc.com）

公司信息

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以上为本周金融数据跟踪周报的核心内容与关键信息。