20230213-宝城期货-金融期权_短线回调是布局多单的良机_11页_1mb

报告摘要

当前市场整体呈现震荡小幅上涨趋势，各股指在政策端发力的背景下，显示出一定的盈利修复预期。随着春节假期结束，期权隐含波动率有所回落，处于较低分位数水平，为投资者提供了布局多单的良机。

金融数据：2023年1月社会融资规模增量为5.98万亿元，M2同比增长12.6%，人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元。
政策文件：
- 2023年中央一号文件提出全面推进乡村振兴。
- 国资委发布《通知》，明确2023年中央企业投资重点，包括扩大有效投资、加快项目开工、聚焦国家重大项目、优化投资布局等。

上证50ETF期权：
- 2月13日，上证50ETF上涨0.65%，收于2.775。
- 隐含波动率为18.72%，历史波动率为13.20%。
- 成交量PCR为100.16，持仓量PCR为89.42。
上交所300ETF期权：
- 2月13日，300ETF（上交所）上涨0.78%，收于4.135。
- 隐含波动率为16.65%，历史波动率为12.37%。
- 成交量PCR为89.40，持仓量PCR为98.79。
深交所300ETF期权：
- 2月13日，300ETF（深交所）上涨0.84%，收于4.209。
- 隐含波动率为16.97%，历史波动率为12.40%。
- 成交量PCR为101.69，持仓量PCR为102.19。
沪深300股指期权：
- 沪深300指数上涨0.91%，收于4143.57。
- 隐含波动率为16.33%，历史波动率为12.48%。
- 成交量PCR为83.35，持仓量PCR为96.42。
中证1000股指期权：
- 中证1000指数上涨1.10%，收于7052.18。
- 隐含波动率为17.61%，历史波动率为12.43%。
- 成交量PCR为107.47，持仓量PCR为96.90。
上交所500ETF期权：
- 500ETF（上交所）上涨0.60%，收于6.394。
- 隐含波动率为15.71%，历史波动率为10.03%。
- 成交量PCR为102.47，持仓量PCR为105.28。
深交所500ETF期权：
- 500ETF（深交所）上涨0.60%，收于6.507。
- 隐含波动率为15.90%，历史波动率为10.05%。
- 成交量PCR为105.99，持仓量PCR为84.29。
创业板ETF期权：
- 创业板ETF上涨1.22%，收于2.495。
- 隐含波动率为21.79%，历史波动率为17.20%。
- 成交量PCR为84.06，持仓量PCR为92.09。