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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021-05-26）

核心内容概述

本报告为2021年5月26日的A股市场情绪及资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空排列情况、大宗交易、龙虎榜机构买入、ETF规模、融资融券、沪港通资金流向及股指期货与股票期权等衍生品数据。

主要观点

1. 情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停56只，占比1.36%；自然跌停1只，占比0.02%。
  • 涨停封板率为57.98%，连板率为23.91%。

• 创新高/低情况：

  • 创60日新高的个股283只，较上一交易日增加39只，占比6.88%，高于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股15只，较上一交易日减少75只，占比0.36%，低于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 多头排列看涨个股892只，占比21.70%，较上一交易日增加37只。
  • 空头排列看跌个股854只，占比20.77%，较上一交易日减少128只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为260,503.50万元，较上一交易日有所下降。
  • 折价率上升至4.61%。

• 龙虎榜机构买入情况：

  • 今日机构席位买入的非ST个股包括大中矿业、妙可蓝多、长源电力、南极电商、仁和药业、西藏矿业、美邦服饰、川网传媒、天原股份、共同药业、爱普股份、苏文电能、曼卡龙、盛航股份、优彩资源。

2. 资金面

• ETF规模：

  • 截至2021年5月25日，股票型ETF规模为8,019.43亿元，较上一交易日增加260.81亿元。
  • 近30日偏股型基金发行份额为727.50亿份，低于过去一年月均发行份额1,736.23亿份。

• 两融余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为16,994.02亿元，周环比上升0.69%。
  • 融资买入额916.20亿元，融券卖出额43.88亿元，净买入额872.32亿元，较上一交易日704.07亿元有所上升。

• 沪港通与深港通资金流向：

  • 沪股通净流入69.79亿元，港股通净流出0.38亿元，净流向保持北向，净流入70.17亿元。
  • 深股通净流入21.24亿元，港股通净流入7.10亿元。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF2106报收5,315.80点，上涨0.02%，贴水0.09%；沪深300指数报收5,320.59点，上涨0.04%。
  • 上证50期指IH2106报收3,650.00点，上涨0.50%，贴水0.20%；上证50指数报收3,657.19点，上涨0.44%。
  • 中证500期指IC2106报收6,600.80点，上涨0.01%，贴水0.41%；中证500指数报收6,628.21点，上涨0.13%。

• 波动率指数与PCR：

  • 今日波动率指数为28.95，较上一交易日下降0.83%。
  • 50ETF报收3.65，较上一交易日上涨0.36%。
  • PCR（成交量）为0.56，环比下降33.90%；PCR（持仓量）为1.09，环比上升25.26%。

关键信息

• 市场情绪：

  • 多头情绪占主导，看涨个股数量增加，看跌个股数量减少。
  • 大宗交易折价率上升，显示市场对部分个股存在一定的抛压或预期分歧。

• 资金流动：

  • 北向资金持续净流入，沪股通和深股通分别净流入69.79亿元和21.24亿元。
  • 两融余额周环比上升，净买入额增加，显示市场融资热情有所回升。

• 衍生品表现：

  • 股指期货主力合约整体小幅上涨，贴水情况显示期货市场对现货有一定溢价。
  • 波动率指数下降，市场波动预期减弱；PCR变化显示市场看涨情绪增强。

总结

整体来看，A股市场情绪偏向乐观，多头排列个股数量增加，市场活跃度有所提升。北向资金持续净流入，显示外资对A股市场信心增强。衍生品市场表现平稳，股指期货小幅上涨，波动率指数下降，市场波动预期减弱。投资者需注意市场情绪的短期变化及资金流动对市场的影响，同时关注PCR等指标的变化，以判断市场趋势。