20231225-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

1/16国债期货每日数据跟踪报告总结
1. 量价数据

• 各合约表现
  • TCFE：主力合约T2403CFE价格涨至102.855元，3份合约成交减少1.27万手，持仓增至20.68万手；前20席位净多4.56万手。
  • TFCFE：主力合约TF2403CFE价格涨至102.54元，3份合约成交减少0.87万手，持仓减至11.74万手；前20席位净空1.99万手。
  • TSCFE：主力合约TS2403CFE价格涨至101.32元，3份合约成交增加0.20万手，持仓增至7.06万手；前20席位净空6.28万手。
  • TLCFE：主力合约TL2403CFE价格涨至102.19元，3份合约成交增加0.14万手，持仓增至4.59万手；前20席位净空1.99万手。

2. 基差数据

• 各品种主力合约
  • TCFE：基差-0.01元，正套收益率30%；到期收益率2.545%，情景模拟下基差可能走阔或收敛。
  • TFCFE：基差-0.012元，正套收益率31%；到期收益率2.39%，情景模拟下CTD券可能切换至230015IB。
  • TSCFE：基差-0.022元，正套收益率32%；到期收益率2.26%，情景模拟下基差走阔。
  • TLCFE：基差-0.005元，正套收益率34%；到期收益率2.882%，情景模拟下基差走阔。

3. 移仓数据

• 各品种移仓情况
  • TCFE：当季-下季价差0.012元，年化展期成本0.26%，移仓完成度62.7%。
  • TFCFE：当季-下季价差0.007元，年化展期成本0.14%，移仓完成度32.9%。
  • TSCFE：当季-下季价差-0.001元，年化展期成本-0.02%，移仓完成度49.9%。
  • TLCFE：当季-下季价差0.019元，年化展期成本0.39%，移仓完成度112.7%。

4. 跨品种数据
   报告未提供具体数据，此部分为空白。

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