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国债期货每日数据跟踪报告摘要

日期： 2023-04-26

1. 量价数据

• T2306合约：

  • 涨幅：0.135元，主力合约收于101.090元

• TF2306合约：

  • 涨幅：0.095元，主力合约收于101.375元

• TS2306合约：

  • 涨幅：0.003元，主力合约收于100.955元

成交量方面：

• T2306合约： 日环比增幅约7.3%，主力合约持买仓增幅约5.6%
• TF2306合约： 日环比增幅约8.1%，主力合约持买仓增幅约5.9%
• TS2306合约： 日环比降幅大，主力合约持买仓多头增幅微小，持卖仓大幅减少

席位持仓重点：

• 多头增持：国泰君安、中信期货席位显著增持
• 空头减持：主要席位净多头力量增强

2. 基差数据

• T2306合约：

  • CTD券：220027IB，基差22元
  • 未来情景模拟：
    • 收益率不变，基差或收窄至22元
    • 上行20BP，CTD切换且基差走阔
    • 下行20BP，CTD切换且基差走宽

• TF2306合约：

  • CTD券：220016IB，基差12元

• TS2306合约：

  • CTD券：220028IB，基差1元

基差变动意味着一定的套利机会空间，但情景模拟有一定假设是模拟计算的。

3. 移仓数据

• T2306合约：

  • 展期成本：139%
  • 动态分位：0.4232

• TF2306合约：

  • 展期成本：79%
  • 分位水平：0.191

• TS2306合约：

  • 展期成本：42%，去年分位：0.712

门槛数据意义表明当前衍生品存在主动头寸调整需求，但尚未进入集中回调期。

4. 跨品种数据

（无具体数据，侧重提示后续关注）

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