20150112-上海证券-2015年1月12日衍生品日报_期指高台跳水_多方获利离场_12页_634kb

2015年1月12日衍生品市场日报总结

核心内容概览

本报告总结了2015年1月9日沪深300股指期货、融资融券、香港市场指数、卖空交易及权证市场的运行情况。重点分析了市场走势、持仓变化、成交量、基差情况及个股表现等关键信息。

一、沪深300股指期货

1.1 市场行情

• HS300指数：报收于3546.72点，跌幅0.35%，成交金额4302.11亿元，比前一交易日增加20.90%。
• IF1501合约：收盘价基差贴水18.72点，比前一交易日下降21.46点，结算价3596.2点，涨0.22%。
• IF1502合约：结算价3643.6点，涨0.05%。
• IF1503合约：结算价3682.2点，跌0.12%。
• IF1506合约：结算价3719.4点，跌0.05%。

1.2 多空持仓力量分析

• 总持仓量：213,768手，比前一交易日减少6.97%。
• 多单持仓：前20名会员多单持仓减少11,241手，空单减少10,875手，净空单增加366手。
• 空头持仓：前3名中信期货、海通期货、国泰君安净空单分别增加1218手、1771手、331手。
• 多方减仓幅度大于空方。

1.3 基差情况

• IF1501：收盘价基差-18.72点，基差率-0.53%，当日最大基差38.48点，最小基差-43.15点，基差振幅2.30%。
• IF1502：收盘价基差26.28点，基差率0.74%，当日最大基差85.54点，最小基差9.85点，基差振幅2.13%。
• IF1503：收盘价基差66.28点，基差率1.87%，当日最大基差130.34点，最小基差47.45点，基差振幅2.34%。
• IF1506：收盘价基差111.28点，基差率3.14%，当日最大基差167.88点，最小基差85.45点，基差振幅2.32%。

二、融资融券

2.1 市场概览

• 沪市：融资买入额873.27亿元，融资偿还额794.12亿元，融资净买入额79.15亿元，比前一交易日增加51.59亿元，融资余额7,264.01亿元，融券余额53.83亿元。
• 深市：融资买入额283.16亿元，融资偿还额273.50亿元，融资净买入额32.33亿元，比前一交易日增加24.71亿元，融资余额3,335.71亿元，融券余额23.40亿元。

2.2 个股统计

• 融资余额前3位：中信证券（3,017,152.93万元）、中国平安（2,894,671.75万元）、海通证券（1,432,349.46万元）。
• 融资净买入额前3位：中国平安（175,030.14万元）、中信证券（103,742.50万元）、中国北车（83,420.32万元）。
• 融券余额前3位：中国平安（21,467.19万元）、招商银行（14,191.07万元）、中信证券（12,696.15万元）。
• 融券净卖出额前3位：光大银行（1,158.92万元）、华泰证券（1,027.18万元）、民生银行（401.58万元）。

三、香港市场指数

• 恒生指数：收于23919.15点，涨0.35%，成交额1244.04亿港元。
• 国企指数：收于12081.24点，涨0.48%，成交额282.39亿港元。
• 恒指波幅指数：收于18.18点，涨0.06%。
• 恒指期货1501主力合约：收盘价23939点，涨0.04%。
• 国企指数期货1501主力合约：收盘价12055点，跌0.36%。

四、香港卖空交易

• 卖空成交金额：94.64亿港元。
• 沪港通卖空金额前3位：中国平安（9.28亿港元）、腾讯控股（6.77亿港元）、汇丰控股（4.05亿港元）。
• 卖空量占成交量比例前3位：新世界中国（63.84%）、盈德气体（54.88%）、新濠国际发展（51.58%）。

五、香港权证市场

• 认购权证：总成交金额141.25亿港元。
• 认沽权证：总成交金额36.31亿港元。
• 牛证：总成交金额44.89亿港元，其中恒指牛证33.51亿港元。
• 熊证：总成交金额52.57亿港元，其中恒指熊证49.09亿港元。
• 恒指权证：总成交金额32.52亿港元，认购金额12.40亿港元，认沽金额20.12亿港元。
• 日涨幅前十位的恒指权证：恒指汇丰五一购C（35.71%）、恒指法兴五一购C（30.77%）、恒指渣打五一购C（30.00%）等。
• 日跌幅前十位的恒指权证：恒指法兴五一沽B（-35.00%）、恒指高盛五一沽A（-28.57%）、恒指瑞信五一沽A（-22.50%）等。

六、投资评级体系

6.1 股票投资评级

• 增持：股价表现将强于基准指数20%以上。
• 谨慎增持：股价表现将强于基准指数10%以上。
• 中性：股价表现将介于基准指数±10%之间。
• 减持：股价表现将弱于基准指数10%以上。

6.2 行业投资评级

• 增持：行业基本面看好，行业指数将强于基准指数5%。
• 中性：行业基本面稳定，行业指数将介于基准指数±5%。
• 减持：行业基本面看淡，行业指数将弱于基准指数5%。

七、分析师承诺

• 分析师：陈健安。
• 承诺：独立、客观地出具报告，不与报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

八、公司业务资格

• 本公司具备证券投资咨询业务资格。

数据来源：WIND、上海证券研究所