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报告摘要

重仓股精选30组合绩效月报（202207）总结

核心内容概述

重仓股精选30组合是由20只共同股和10只独门股构成，基于基金定期披露的重仓股持仓数据，从股票、基金、持仓三个维度构建。该组合市值风格相对均衡，长期表现稳定，能持续跑赢重仓股等权组合、权益基金平均业绩与基准指数。

主要观点

组合构建逻辑：通过分析基金持仓数据，将股票分为共同股（被较多基金持有）和独门股（被较少基金持有），分别构建选股策略。
长期收益表现：自2012年以来，组合累积年化收益达到 29.75%，表现优于市场基准。
短期收益表现：2022年7月单月收益为 2.13%，相对重仓股等权组合超额收益为 2.81%。
超额收益能力：组合在2022年至今年化收益为 -4.68%，但相对重仓股等权组合超额收益为 8.43%，展现出较强的抗跌能力。
风险提示：报告基于历史数据与模型测试，未来市场环境变化可能导致模型失效，投资需谨慎。

关键信息

组合历史收益表现

年份	重仓股精选30组合年化收益	重仓等权组合年化收益	相对重仓等权超额收益	沪深300年化收益	相对沪深300超额收益
2012	17.76%	7.33%	10.43%	2.38%	15.38%
2013	56.60%	27.71%	28.89%	-7.65%	64.24%
2014	55.25%	31.18%	24.07%	51.66%	3.59%
2015	67.24%	76.95%	-9.71%	5.58%	61.65%
2016	-5.87%	-12.47%	6.60%	-11.28%	5.41%
2017	15.37%	-2.43%	17.80%	21.78%	-6.40%
2018	-17.55%	-28.32%	10.77%	-25.31%	7.76%
2019	58.08%	41.24%	16.84%	36.07%	22.01%
2020	67.20%	41.14%	26.06%	27.21%	39.99%
2021	39.61%	16.72%	22.89%	-5.20%	44.81%
2022至今	-4.68%	-13.11%	8.43%	-15.59%	10.91%

组合最新持仓（2022年8月）

股票代码	股票名称	所属行业	总市值（亿元）
601975.SH	招商南油	交通运输	161
688320.SH	禾川科技	机械	30
688326.SH	经纬恒润-W	电子	127
002335.SZ	科华数据	电力设备及新能源	109
300351.SZ	永贵电器	机械	52
300871.SZ	回盛生物	农林牧渔	37
601898.SH	中煤能源	煤炭	1162
688072.SH	拓荆科技-U	电子	185
002056.SZ	横店东磁	电子	372
600328.SH	中盐化工	基础化工	207
002050.SZ	三花智控	家电	626
300360.SZ	炬华科技	电力设备及新能源	48
600338.SH	西藏珠峰	有色金属	210
300610.SZ	晨化股份	基础化工	30
002182.SZ	云海金属	有色金属	120
600603.SH	广汇物流	房地产	58
600026.SH	中远海能	交通运输	409
300643.SZ	万通智控	汽车	29
002108.SZ	沧州明珠	基础化工	71
002967.SZ	广电计量	机械	99
603600.SH	永艺股份	轻工制造	26
688128.SH	中国电研	机械	77
002034.SZ	旺能环境	电力及公用事业	88
688181.SH	八亿时空	电子	37
603681.SH	永冠新材	基础化工	45
300643.SZ	妙可蓝多	食品饮料	185
603600.SH	广电计量	机械	99
688662.SH	富信科技	机械	26
002967.SZ	永艺股份	轻工制造	26
603681.SH	中国电研	机械	77

市场表现数据

指数名称	当前值
上证综指	3186.27
深圳成指	12120.02
沪深300	4107.02
中小盘指	4221.18
创业板指	2678.62

主要结论

重仓股精选30组合通过精选共同股和独门股，实现了市值风格的均衡配置。长期来看，该组合年化收益表现优异，历史回测显示其能持续跑赢重仓股等权组合、权益基金平均业绩与基准指数。尽管2022年整体收益为负，但组合仍表现出良好的超额收益能力，特别是在7月实现了 2.13% 的正收益，相对重仓股等权组合的超额收益为 2.81%，近一年累积超额收益为 18.70%，月度胜率高达 58.33%。

风险与免责声明

本报告基于历史数据与模型测试，不构成对未来收益的承诺。
投资者应结合自身情况审慎决策，不保证报告内容的准确性和完整性。
本报告仅供内部参考，未经授权不得复制、转发或传阅。
投资评级说明中，公司与行业评级基于对未来6个月内表现的预测。

报告作者信息

分析师：朱定豪
执业证书编号：S0020521120002
邮箱：zhudinghao@gyzq.com.cn

报告来源

发布机构：国元证券股份有限公司
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