规模最大的保租房REITs正式申报，多家公募自购旗下基金-20231106-东方证券-15页_1mb

基金市场热点与动态总结

核心内容

1. 规模最大的保租房REITs正式申报

   • 国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金获中国证监会及上海证券交易所正式受理。
   • 这是长三角区域企业首单申报中国证监会的保租房REITs，也是全市场正式申报的规模最大的保租房REITs，同时也是国泰君安的第四单公募REITs。

2. 多家公募自购旗下基金

   • 富国基金宣布自购2亿元投资旗下权益类公募基金，成为最近一周第5家官宣自购的公募公司。
   • 易方达、招商、华夏、广发等公司也相继公告自购，金额均在一亿元及以上。

主要观点

• 保租房REITs：标志着保障性租赁住房资产证券化进程的进一步推进，为市场提供新的投资标的。
• 公募自购：多家公募公司自购旗下基金，表明对市场信心的增强，也可能是为了稳定市场或对冲风险。
• 基金发行趋势：股票型基金发行数量最多，且部分ETF产品规模庞大，显示出市场对特定行业和主题的关注度较高。
• 基金业绩表现：上周基金平均收益表现较好，但年初至今多数基金收益为负，尤其普通股票型和混合型基金表现不佳。
• 场内基金动态：沪深300ETF是规模最大的股票型ETF，资金净流入较多，而创业板指资金净流出较多，显示出市场情绪的分化。

关键信息

基金发行动态

• 新成立基金：本期共25只，混合型基金数量最多，募集总额242.34亿元，较上期减少34.98亿元。
• 新发行基金：本期共28只，股票型基金数量最多，募集总额未公布，但其中人保中债1-5年政策性金融债A募集规模最大，为57.00亿元。
• 基金经理变更：上周共有54只基金发生基金经理变更，其中工银瑞信基金、富国基金、国联安基金和东吴基金变更数量较多。

基金业绩表现

• 上周业绩：
  • 普通股票型基金平均收益1.03%，混合型基金0.78%，债券型基金0.11%。
  • 量化产品中主动量化平均收益0.40%，量化对冲平均收益-0.15%。
• 年初至今业绩：
  • 普通股票型基金平均收益-9.53%，混合型基金-8.47%，债券型基金2.29%。
  • 量化产品中主动量化平均收益-6.57%，量化对冲平均收益-0.47%。
  • 部分基金表现突出，如金鹰科技创新A收益达34.04%，东方区域发展收益达53.29%，天弘稳利A收益达12.80%。

场内基金动态

• 规模最大的股票型ETF：
  • 沪深300ETF规模最大，总规模2532亿元。
  • 科创50ETF其次，规模1445亿元；中证500ETF第三，规模737亿元。
• 资金流动：
  • 上周沪深300资金净流入最多，为38亿元；科创100、中证1000其次；创业板指资金净流出最多，为12亿元。
  • 年初至今沪深300资金净流入最多，为1051亿元；科创50其次；中证500资金净流出最多，为113亿元。
• ETF申赎数据：
  • 上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF、科创50ETF等宽基ETF产品规模较大，且资金流动较为活跃。
  • 主题ETF如港股、券商、科技、新能源、医药、消费、军工、红利&国企等系列基金规模和资金流入均较为显著。

风险提示

• 极端市场环境可能对量化模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。
• 量化模型基于历史数据分析，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。

报告发布日期

2023年11月06日

证券分析师

• 杨怡玲，yangyiling@orientsec.com.cn，执业证书编号：S0860523040002
• 邱蕊，021-63325888*5091，qiurui@orientsec.com.cn，执业证书编号：S0860519020001，香港证监会牌照：BSW115

联系人

• 陶文启，taowenqi@orientsec.com.cn

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