20210426-中债登公司-中债收益率曲线和指数日评

报告摘要

中债收益率曲线和指数日评总结 - 2021年4月26日

核心内容概述

本日评提供了2021年4月26日中国债券市场的综合表现，涵盖利率品种、信用品种、国债期货、货币市场、外汇市场及股票市场的走势。同时，还列出了中债收益率曲线及指数的具体数据，包括各关键期限的到期收益率和两日变动情况，以及部分债券的柜台最优报价行情。

主要观点

1. 中债指数走势

中债综合指数（净价）：今日小幅下跌，跌幅为0.0476%，报102.0037。
中债综合指数（财富）：今日下跌0.037%，报209.9394。
平均市值法到期收益率：3.4012%。
平均市值法久期：4.2228年。

2. 利率品种

SKY_3M：下行4个基点至2.00%。
中债国债收益率曲线2年期：上行1个基点至2.72%。
SKY_10Y：上行2个基点至3.20%。

3. 信用品种

中债中短期票据收益率曲线（AAA）：3M期限下行1个基点至2.61%，3年期上行2个基点至3.48%，5年期上行3个基点至3.72%。
中债中短期票据收益率曲线（A）：1年期上行1个基点至9.95%。
中债城投债收益率曲线：
- (AAA)：3M下行1个基点至2.65%，3年期上行2个基点至3.49%，5年期上行3个基点至3.78%。
- (AA+)：3M下行1个基点至2.74%，3年期上行2个基点至3.65%，5年期上行3个基点至4.04%。
- (AA)：3M上行1个基点至2.86%，3年期上行2个基点至3.88%，5年期上行3个基点至4.51%。
中债企业债收益率曲线：
- (AAA)：3M下行1个基点至2.72%，3年期下行2个基点至2.92%，5年期下行3个基点至3.43%。
- (AA+)：3M下行1个基点至2.87%，3年期下行2个基点至3.14%，5年期下行3个基点至3.67%。
- (AA)：3M上行2个基点至2.86%，3年期上行2个基点至3.06%，5年期上行3个基点至3.88%。
- (AA-)：3M上行2个基点至3.02%，3年期上行2个基点至3.17%，5年期上行3个基点至3.87%。
- (A)：3M上行2个基点至3.17%，3年期上行2个基点至3.43%，5年期上行3个基点至3.87%。
- (BBB)：3M上行2个基点至3.05%，3年期上行2个基点至3.14%，5年期上行3个基点至3.43%。
- (CC)：3M上行2个基点至3.05%，3年期上行2个基点至3.14%，5年期上行3个基点至3.43%。

4. 国债期货

TS2106（2年期）：主力合约下行0.05%至100.315，对应期货收益率上行3.12个基点至2.7767%。
TF2106（5年期）：主力合约下行0.14%至99.780，对应期货收益率上行3.24个基点至3.0536%。
T2106（10年期）：主力合约下行0.24%至97.675，对应期货收益率上行3.05个基点至3.2975%。

5. 货币市场

隔夜Shibor：报2.0750%，上行5.70个基点。
1个月Shibor：报2.4940%，下行0.10个基点。

6. 外汇市场

人民币兑美元中间价：调升21个基点，报6.4913。

7. 股票市场

上证综指：下跌33.00点（或-0.95%）至3441.17点。
深证成指：下跌127.41点（或-0.89%）至14224.45点。
创业板指：下跌25.09点（或-0.84%）至2969.40点。

8. 其他市场观察

央行逆回购操作：开展100亿元逆回购操作，以利率招标方式。
人民币存款基准利率：一年期为1.50%。
LPR：一年期为3.85%，五年期以上为4.65%。

关键信息

1. 中债收益率曲线

中债国债收益率曲线：各期限收益率涨跌不一，3M下行4.25个基点至2.00%，10Y上行1.83个基点至3.20%。
中债农发行债收益率曲线：3M下行2.15个基点至2.03%，10Y上行1.51个基点至3.62%。
中债进出口行债收益率曲线：3M下行2.32个基点至2.05%，10Y上行1.25个基点至3.62%。
中债国开债收益率曲线：3M下行2.15个基点至2.03%，10Y上行2.00个基点至3.58%。
中债地方政府债收益率曲线：
- (AAA)：3M下行2.15个基点至2.05%，10Y上行0.50个基点至3.45%。
- (AAA-)：3M下行2.15个基点至2.08%，10Y上行0.50个基点至3.51%。
中债铁道债收益率曲线：3M下行2.15个基点至2.60%，10Y上行0.52个基点至3.89%。
中债城投债收益率曲线：
- (AAA)：3M下行2.01个基点至2.65%，10Y下行2.00个基点至4.26%。
- (AA+)：3M下行2.01个基点至2.74%，10Y下行3.00个基点至4.53%。
- (AA)：3M下行1.99个基点至2.86%，10Y下行3.00个基点至5.04%。
中债中短期票据收益率曲线：
- (AAA)：3M下行0.80个基点至2.61%，10Y下行0.38个基点至4.05%。
- (AA+)：3M下行0.81个基点至2.75%，10Y下行0.38个基点至4.36%。
- (AA)：3M下行0.81个基点至3.02%，10Y下行0.38个基点至4.88%。
- (AA-)：3M下行0.81个基点至5.21%，10Y下行0.38个基点至4.88%。
中债企业债收益率曲线：
- (AAA)：3M下行0.80个基点至2.72%，10Y下行0.38个基点至4.00%。
- (AA+)：3M下行0.81个基点至2.87%，10Y下行0.38个基点至4.29%。
- (AA)：3M下行2.66个基点至3.17%，10Y下行0.38个基点至4.80%。
- (AA-)：3M下行0.66个基点至3.02%，10Y下行0.38个基点至4.80%。
- (A)：3M下行0.66个基点至3.17%，10Y下行0.38个基点至4.80%。
- (BBB)：3M下行0.80个基点至3.05%，10Y下行0.38个基点至4.29%。
- (CC)：3M下行0.66个基点至3.05%，10Y下行0.38个基点至4.29%。
中债中资美元债收益率曲线：
- (A+)：3M下行1.51个基点至0.61%，10Y下行1.16个基点至2.71%。
- (BBB+)：3M下行3.98个基点至1.23%，10Y下行1.94个基点至3.43%。

2. 中债指数

中债-综合指数：
- 财富指数：下跌0.04%至209.94。
- 净价指数：下跌0.05%至102.00。
中债-新综合指数：下跌0.04%至204.81。
中债-银行间债券总指数：下跌0.04%至206.34。
中债-总指数：下跌0.09%至200.29。
中债-国债总指数：下跌0.11%至197.64。
中债-金融债券总指数：下跌0.06%至204.38。
中债-国开行债券总指数：下跌0.07%至206.69。
中债-进出口行债券总指数：下跌0.03%至169.29。
中债-农发行债券总指数：下跌0.03%至169.84。
中债-信用债总指数：下跌0.01%至191.55。
中债-企业债总指数：下跌0.01%至200.39。
中债-公司债总指数：下跌0.02%至150.02。
中债-新中期票据总指数：持平至190.32。
中债-短融总指数：持平至184.46。
中债-中国绿色债券指数：下跌0.02%至173.93。
中债-中国绿色债券精选指数：下跌0.02%至172.92。
中债-中国气候相关债券指数：持平至172.21。
中债-兴业绿色债券指数：持平至152.24。
中债-民生民营企业公司信用类债券指数：持平至142.24。
中债-爱建高收益债券指数：下跌0.04%至106.96。
中债-银登信贷资产价格指数：上涨0.01%至110.52（T-1日数据）。

3. 柜台业务最优报价

21附息国债06：剩余期限361天，最优买入价2.3551%，最优卖出价2.3800%。
19附息国债04：剩余期限2年350天，最优买入价2.7544%，最优卖出价2.7795%。
20抗疫国债01：剩余期限4年54天，最优买入价3.0157%，最优卖出价3.0131%。
19北京债08：剩余期限2年343天，最优买入价2.9789%，最优卖出价2.9773%。
20浙江债30：剩余期限4年131天，最优买入价3.1826%，最优卖出价3.1842%。
21国开01：剩余期限275天，最优买入价2.5215%，最优卖出价2.5215%。
21国开绿债01：剩余期限2年332天，最优买入价3.1128%，最优卖出价3.1042%。
17农发09：剩余期限360天，最优买入价2.5145%，最优卖出价2.5964%。
19农发04：剩余期限2年342天，最优买入价3.0722%，最优卖出价3.1403%。
20进出02：剩余期限346天，最优买入价2.5130%，最优卖出价2.5781%。
19进出05：剩余期限2年291天，最优买入价3.0556%，最优卖出价3.1348%。

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