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报告摘要

中债收益率曲线和指数日评总结 - 2021年3月5日

核心内容

2021年3月5日，中债金融估值中心有限公司发布《中债收益率曲线和指数日评》，总结当日债券市场走势及关键信息。主要关注点包括信用评级调整、收益率曲线变动、市场相关操作及指数表现。

主要观点

信用风险提示：华夏幸福基业控股股份公司主体信用等级由B下调至C，其发行的“20幸福01”信用等级亦由B下调至C。该变动原因是其子公司未能如期偿还债务，且发生美元债违约，导致“16华夏02”到期兑付存在重大不确定性。
估值调整：中债市场隐含评级和相关债券估值已作出调整，市场需关注事件后续进展。
债券市场走势：
- 中债综合指数：今日小幅上涨，净价指数为101.6279，上涨0.0363%；财富指数为208.1081，上涨0.0456%。
- 利率品种：国债收益率曲线整体下行，SKY_3M下行1BP至2.06%，2年期下行2BP至2.82%，10年期下行2BP至3.25%。
- 信用品种：中债中短期票据收益率曲线（AAA）3M期限稳定在2.74%，3年期下行2BP至3.64%，5年期下行3BP至3.81%；中债中短期票据收益率曲线（A）1年期下行2BP至10.22%。
市场操作：
- 公开市场：央行开展100亿元逆回购操作。
- 货币市场：Shibor整体下行，隔夜Shibor报1.5650%，下行36.10个基点；1个月Shibor报2.5970%，下行3.20个基点。
- 国债期货：2年期主力合约TS2106上行0.09%至100.085，收益率下行0.44个基点至2.9706%；5年期主力合约TF2106上行0.20%至99.355，收益率下行3.26个基点至3.1673%；10年期主力合约T2106上行0.34%至97.045，收益率下行2.74个基点至3.3837%。
- 外汇市场：人民币兑美元中间价调贬146个基点，报6.4904。
- 股票市场：沪深两市涨跌互现，上证综指下跌0.04%至3501.99点，深证成指下跌0.03%至14412.31点，创业板指上涨0.70%至2871.97点。

关键信息

市场隐含评级：中债市场隐含评级变动信息可通过中债综合业务平台及下载通道获取。
数据发布：自2021年3月5日起，相关债券估值将通过中债数据下载通道的“特殊证券估值”功能点发布。
中债指数指标：
- 财富指数：总值208.11，上涨0.05%；净价指数101.63，上涨0.04%。
- 平均市值法到期收益率：3.5228%，平均市值法久期为4.1366年。
部分指数涨跌幅：
- 中债-综合指数总值上涨0.05%，净价指数上涨0.04%。
- 中债-国债总指数总值上涨0.10%，净价指数上涨0.09%。
- 中债-信用债总指数总值上涨0.02%，净价指数上涨0.01%。
- 中债-企业债总指数总值上涨0.04%，净价指数上涨0.02%。
柜台业务报价：
- 12附息国债04最优买报价方为南京银行，到期收益率为2.6048%。
- 16附息国债25最优买报价方为南京银行，到期收益率为2.9723%。
- 20抗疫国债01最优买报价方为农业银行，到期收益率为3.1376%。
- 20浙江债30最优买报价方为农业银行，到期收益率为3.2075%。
- 21国开01最优买报价方为工商银行，到期收益率为2.6890%。
- 18农发12最优买报价方为中国银行，到期收益率为2.6204%。
- 17农发04最优买报价方为中国银行，到期收益率为3.2280%。
- 19进出03最优买报价方为中国银行，到期收益率为2.6482%。
- 19进出05最优买报价方为中国银行，到期收益率为3.2455%。
其他市场数据：
- 中国人民银行公布一年期金融机构人民币存款基准利率为1.50%，1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。

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