20210527-中债登公司-中债收益率曲线和指数日评

中债收益率曲线和指数日评总结（2021年5月27日）

核心内容概述

本日评报告总结了2021年5月27日中国债券市场的整体走势，包括中债综合指数、利率品种、信用品种、公开市场、货币市场、国债期货、外汇市场和股票市场的表现。同时提供了各关键期限的到期收益率变动情况、指数涨跌幅及柜台业务最优报价行情。

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主要观点

1. 中债指数走势

• 中债综合指数（净价）：小幅下跌，报102.3004，跌幅为0.022%。
• 中债综合指数（财富）：小幅下跌，报211.182，跌幅为0.0118%。
• 平均市值法到期收益率：3.3149%。
• 平均市值法久期：4.2528年。

2. 利率品种走势

• SKY_3M：上行1BP至1.91%。
• 中债国债收益率曲线2年期：上行2BP至2.62%。
• SKY_10Y：上行1BP至3.07%。

3. 信用品种走势

• 中债中短期票据收益率曲线（AAA）3M期限：下行2BP至2.48%。
• 中债中短期票据收益率曲线（AAA）5年期：上行2BP至3.62%。
• 中债中短期票据收益率曲线（A）1年期：稳定在9.81%。
• 中债城投债收益率曲线（AAA）：各期限收益率整体小幅波动，其中5年期收益率稳定在3.65%。
• 中债企业债收益率曲线（AAA）：各期限收益率整体上行，2年期上行0.27BP至3.09%。

4. 公开市场

• 央行逆回购操作：开展100亿元逆回购操作，以利率招标方式进行。

5. 货币市场

• Shibor：涨跌互现，其中隔夜Shibor报2.1170%，上行12.70个基点；1个月Shibor报2.4030%，下行0.20个基点。

6. 国债期货

• 2年期国债期货（TS2109）：主力合约下行0.08%至100.305，对应期货收益率上行4.59个基点至2.8362%。
• 5年期国债期货（TF2109）：主力合约下行0.15%至100.010，对应期货收益率上行3.8个基点至2.9979%。
• 10年期国债期货（T2109）：主力合约下行0.27%至98.360，对应期货收益率上行3.51个基点至3.2152%。

7. 外汇市场

• 人民币兑美元中间价：调升69个基点，报6.4030。

8. 股票市场

• 沪深两市整体上涨，上证综指上涨15.49点（或0.43%）至3608.85点；深证成指上涨103.51点（或0.70%）至14897.19点；创业板指上涨29.26点（或0.92%）至3226.11点。

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关键信息

1. 中债收益率曲线

• 中债国债收益率曲线：各期限收益率整体上行，其中3M期限上行1.06BP至1.91%。
• 中债农发行债收益率曲线：各期限收益率波动较大，3M期限上行3.85BP至1.98%。
• 中债进出口行债收益率曲线：各期限收益率波动较大，3M期限上行3.86BP至1.98%。
• 中债国开债收益率曲线：各期限收益率波动较大，3M期限上行1.10BP至1.93%。
• 中债地方政府债收益率曲线（AAA）：各期限收益率整体上行，其中3M期限上行1.06BP至2.00%。
• 中债铁道债收益率曲线：各期限收益率波动较大，3M期限上行1.45BP至2.46%。
• 中债城投债收益率曲线（AAA）：各期限收益率波动较大，3M期限下行0.63BP至2.47%。
• 中债中短期票据收益率曲线（AAA）：各期限收益率波动较大，3M期限下行1.64BP至2.48%。

2. 中债指数与收益率

• 中债-综合指数：总值为211.18，财富指数跌幅为0.01%，净价指数跌幅为0.02%。
• 中债-国债总指数：总值为199.44，跌幅为0.05%。
• 中债-信用债总指数：总值为192.59，涨幅为0.02%。
• 中债-企业债总指数：总值为201.85，涨幅为0.03%。
• 中债-公司债总指数：总值为150.79，涨幅为0.02%。
• 中债-新中期票据总指数：总值为191.49，涨幅为0.02%。
• 中债-短融总指数：总值为185.06，涨幅为0.01%。
• 中债-中国绿色债券指数：总值为174.90，涨幅为0.01%。
• 中债-民生民营企业公司信用类债券指数：总值为142.99，跌幅为0.01%。

3. 市场相关数据

• 中国人民银行公布利率：一年期金融机构人民币存款基准利率为1.50%，1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。
• 现券结算量：为5609.10亿元。

4. 柜台业务最优报价行情

• 12附息国债09：剩余期限362天，最优买入价2.2323%，最优卖出价2.2425%。
• 19附息国债04：剩余期限2年319天，最优买入价2.6873%，最优卖出价2.7164%。
• 20抗疫国债01：剩余期限4年23天，最优买入价2.9223%，最优卖出价2.9250%。
• 19北京债08：剩余期限2年312天，最优买入价2.9037%，最优卖出价2.9007%。
• 21河北债03：剩余期限4年335天，最优买入价3.1608%，最优卖出价3.1680%。
• 19国开07：剩余期限355天，最优买入价2.5112%，最优卖出价2.5217%。
• 21国开绿债01：剩余期限2年301天，最优买入价2.9507%，最优卖出价2.9435%。
• 15农发12：剩余期限342天，最优买入价2.4944%，最优卖出价2.5558%。
• 19农发04：剩余期限2年311天，最优买入价2.9701%，最优卖出价3.0390%。
• 20进出02：剩余期限315天，最优买入价2.4544%，最优卖出价2.5255%。
• 19进出05：剩余期限2年260天，最优买入价2.9744%，最优卖出价3.0450%。

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重要说明

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