20130725-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_13页_2mb
报告摘要
ETP研究报告总结（2013年7月25日）
核心内容
ETP（交易所交易产品）包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金以及分级基金。本报告聚焦于2013年7月24日的市场情况，涵盖ETF、LOF、分级基金和封闭式债基的交易数据与表现。
主要观点
- ETF基金：整体表现分化，部分基金出现较大跌幅，如申万菱信深成收益下跌21.82%，而易方达创业板ETF上涨2.30%。
- LOF基金：多数基金出现折价，如兴全绿色投资折价1.23%，天治核心成长折价0.87%。
- 分级基金：A端和B端均出现折价，部分基金价格波动较大，如鹏华资源B涨幅3.26%。
- 封闭式债基：整体表现不佳，部分基金折价率较高，如招商信用添利折价2.19%。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名（2013-7-24）
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交额（百万） | 最新份额（亿份） | 份额变动（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.292 | -0.14 | -0.74 | 851.70 | 65.23 | -0.49 |
| 华夏上证50ETF | 1.580 | 0.00 | -1.25 | 584.78 | 127.55 | 0.65 |
| 国泰上证5年期ETF | 99.003 | 0.07 | -0.11 | 488.30 | 0.13 | 0.01 |
| 易方达创业板ETF | 1.200 | 0.16 | 2.30 | 443.03 | 7.83 | 0.38 |
| 易方达深证100ETF | 0.557 | 0.05 | 0.18 | 289.50 | 257.02 | -0.42 |
| 华夏中小板ETF | 2.320 | -0.13 | 0.43 | 246.34 | 13.72 | 0.00 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.002 | -- | 0.00 | 234.59 | 27.00 | 0.00 |
| 华夏沪深300ETF | 2.296 | -0.13 | -0.56 | 209.08 | 92.07 | -0.48 |
| 华安上证180ETF | 0.496 | -0.20 | -0.80 | 176.76 | 250.28 | -0.03 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.288 | -0.25 | -0.74 | 136.80 | 129.60 | -0.09 |
LOF基金市场成交金额前十名（2013-7-24）
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全绿色投资 | 163409.OF | 1.122 | -1.23 | 0.81 | 206.70 | 12.07 | 0.79 |
| 天治核心成长 | 163503.OF | 0.582 | -0.87 | 0.69 | 107.77 | 42.75 | 4.30 |
| 大摩资源优选混合 | 163302.OF | 1.948 | -0.64 | 2.42 | 95.24 | 38.93 | 2.06 |
| 泰达宏利效率优选 | 162207.OF | 0.880 | -1.30 | -0.34 | 92.95 | 38.93 | 2.06 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 1.031 | -0.29 | -0.39 | 64.69 | 45.82 | 4.58 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 0.960 | -1.23 | 0.63 | 59.89 | 74.10 | 4.73 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.085 | -0.55 | -0.46 | 50.35 | 18.46 | 9.58 |
| 景顺长城鼎益 | 162605.OF | 1.063 | -1.57 | 1.72 | 43.32 | 51.43 | 0.90 |
| 长城久富 | 162006.OF | 1.112 | -1.47 | 0.36 | 42.33 | 22.04 | 0.83 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.329 | -1.92 | 1.14 | 3.10 | 3.10 | 0.12 |
分级基金市场统计情况（2013-7-24）
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率 | 价格弹性 | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华鑫利 | 0.88 | 0.826 | -5.92 | -1.78 | 2.18 | 6.42% | 2.40 | 1 | 1,515 | 等权90 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.02 | 0.990 | -2.75 | 0.10 | -- | 6.30% | -- | 4 | 1,224 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 0.82 | 0.832 | 1.46 | 1.83 | 1.84 | 6.30% | 1.84 | 6 | 3,783 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.04 | 1.007 | -2.80 | 0.20 | -- | 6.69% | -- | 4 | 4,473 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.33 | 0.348 | 6.10 | 3.11 | 2.92 | 6.54% | 2.92 | 6 | 14,154 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.03 | 0.962 | -6.51 | -0.10 | -- | 6.42% | -- | 1 | 110 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.68 | 0.740 | 8.35 | 2.51 | 2.38 | 6.42% | 2.38 | 1 | 395 | 沪深300 |
| 广发深证100A | 1.04 | 1.010 | -2.56 | 0.10 | -- | 6.67% | -- | 1 | 39 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.66 | 0.667 | 1.54 | 2.58 | 2.66 | 6.67% | 2.66 | 1 | 46 | 深证100P |
| 鹏华资源A | 1.03 | 0.971 | -6.09 | 0.41 | -- | 6.40% | -- | 1 | 7,864 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.35 | 0.419 | 19.03 | 3.94 | 3.26 | 6.40% | 3.26 | 1 | 11,706 | A股资源 |
| 泰达稳健 | 1.04 | 1.053 | 1.64 | 1.74 | -- | 6.39% | -- | 4 | 6 | 中证500 |
| 泰达进取 | 0.99 | 0.928 | -6.55 | 1.70 | 2.10 | 6.39% | 2.10 | 6 | 10 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.04 | 1.079 | 4.15 | 0.56 | -- | 6.23% | -- | 4 | 3 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 0.92 | 0.842 | -8.50 | 1.75 | 2.21 | 6.23% | 2.21 | 6 | 12 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.04 | 1.012 | -2.36 | 0.50 | -- | 6.66% | -- | 1 | 25 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 0.96 | 0.972 | 1.03 | 2.08 | 2.13 | 6.66% | 2.13 | 1 | 5 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.04 | 1.017 | -1.93 | -1.26 | -- | 6.62% | -- | 4 | 0 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 0.96 | 0.928 | -3.03 | 0.00 | 2.00 | 6.62% | 2.00 | 6 | 1 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.03 | 0.984 | -4.28 | -4.00 | -- | 6.06% | -- | 4 | 0 | 中小板300 |
| 长城久兆积极 | 0.96 | 0.947 | -1.15 | 0.00 | 1.95 | 6.06% | 1.95 | 6 | 0 | 中小板300 |
| 华安沪深300A | 1.04 | 1.019 | -1.74 | -0.20 | -- | 6.61% | -- | 1 | 0 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.84 | 0.848 | 1.56 | -3.53 | 2.24 | 6.61% | 2.24 | 1 | 9 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.03 | 0.950 | -8.12 | -1.66 | -- | 6.54% | -- | 1 | 0 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.68 | 0.751 | 10.77 | -1.83 | 2.35 | 6.54% | 2.35 | 1 | 7 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.04 | 1.000 | -3.47 | 0.00 | -- | 6.74% | -- | 1 | 0 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 1.07 | 1.156 | 8.44 | 1.97 | 1.58 | 6.74% | 1.58 | 1 | 3 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 1.04 | 1.022 | -1.35 | 0.69 | -- | 6.59% | -- | 4 | 111 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.16 | 1.148 | -1.12 | 1.59 | 1.71 | 6.59% | 1.71 | 6 | 347 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.03 | 0.998 | -3.39 | -3.01 | -- | 6.22% | -- | 1 | 1 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.08 | 1.150 | 6.38 | 1.96 | 1.69 | 6.22% | 1.69 | 1 | 1 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 1.04 | 1.012 | -2.36 | 0.20 | -- | 6.66% | -- | 1 | 29 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.31 | 1.314 | 0.01 | 1.55 | 1.88 | 6.66% | 1.88 | 1 | 39 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.00 | 1.046 | 4.17 | 0.29 | -- | 6.52% | -- | 1 | 1 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 0.94 | 0.855 | -9.34 | 2.06 | 2.55 | 6.52% | 2.55 | 1 | 21 | 深证100P |
| 国泰房地产A | 1.03 | 1.055 | 2.23 | 0.09 | -- | 6.87% | -- | 1 | 1,195 | 房地产指数 |
| 国泰房地产B | 0.94 | 0.924 | -1.70 | 2.10 | 2.10 | 6.87% | 2.10 | 1 | 4,899 | 房地产指数 |
| 建信央视50A | 1.02 | 1.201 | 17.23 | -0.41 | -- | 6.37% | -- | 1 | 38 | 央视50 |
| 建信央视50B | 0.96 | 0.761 | -20.42 | 2.07 | 2.73 | 6.37% | 2.73 | 1 | 877 | 央视50 |
| 银河沪深300成长A | 1.02 | 1.016 | -0.49 | 0.00 | -- | 6.58% | -- | 1 | 0 | 沪深300 |
| 银河沪深300成长B | 0.98 | 0.955 | -2.85 | 0.84 | 0.35 | 6.58% | 0.35 | 1 | 5 | 沪深300 |
| 南方新兴消费收益A | 1.02 | 1.001 | -2.15 | 1.11 | 1.85 | 6.66% | 1.85 | 1 | 44 | 创业成长 |
| 南方新兴消费进取A | 1.20 | 1.186 | -0.92 | 1.85 | 2.01 | 6.66% | 2.01 | 1 | 44 | 创业成长 |
| 建信稳健 | 1.04 | 1.007 | -2.89 | -2.65 | -- | 6.69% | -- | 4 | 1 | 灵活配置 |
| 建信进取 | 0.97 | 0.946 | -2.47 | -3.57 | 1.99 | 6.69% | 1.99 | 6 | 2 | 灵活配置 |
| 银华瑞吉 | 1.04 | 1.179 | 13.47 | 1.03 | 1.39 | 6.14% | 1.39 | 1 | 2 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 1.19 | 1.130 | -5.04 | 3.67 | 1.39 | 6.14% | 1.39 | 4 | 4 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 0.97 | 0.900 | -7.41 | -0.21 | -- | 6.33% | -- | 1 | 20 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 0.97 | 1.040 | 7.00 | -0.19 | 2.00 | 6.33% | 2.00 | 1 | 6 | 沪深300 |
| 兴全合润分级A | 1.00 | 0.969 | -3.10 | 0.21 | -- | 6.66% | -- | 4 | 13 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 1.12 | 1.122 | 0.13 | -0.27 | 1.88 | 6.66% | 1.88 | 6 | 35 | 灵活配置 |
| 银华瑞吉 | 1.04 | 1.179 | 13.47 | 1.03 | 1.39 | 6.14% | 1.39 | 1 | 2 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 1.19 | 1.130 | -5.04 | 3.67 | 1.39 | 6.14% | 1.39 | 4 | 4 | 灵活配置 |
| 申万菱信中小板A | 1.01 | 1.024 | 1.00 | 0.00 | 1.20 | 6.18% | 1.20 | 1 | 558 | 中小板指数 |
| 申万菱信中小板B | 1.01 | 1.013 | 0.19 | 1.20 | 1.94 | 6.18% | 1.94 | 1 | 5,628 | 中小板指数 |
| 招商大宗商品A | 1.04 | 1.028 | -0.87 | 0.00 | 0.99 | 6.75% | 0.99 | 1 | 42 | 大宗商品 |
| 招商大宗商品B | 0.49 | 0.509 | 4.95 | -2.30 | 2.84 | 6.75% | 2.84 | 1 | 626 | 大宗商品 |
| 国联安中小板A | 1.02 | 1.037 | 1.47 | -1.07 | 1.06 | 5.51% | 1.06 | 1 | 84 | 中小板综指 |
| 国联安中小板B | 0.95 | 0.914 | -3.79 | 0.77 | 2.27 | 5.51% | 2.27 | 1 | 167 | 中小板综指 |
| 长盛同辉深100等权A | 1.06 | 1.128 | 6.42 | 3.20 | 1.07 | 5.14% | 1.07 | 1 | 5 | 深证100等权 |
| 长盛同辉深100等权B | 1.02 | 0.942 | -7.83 | 2.04 | 2.27 | 5.14% | 2.27 | 1 | 54 | 深证100等权 |
| 易方达中小板A | 1.06 | 1.133 | 7.03 | 0.44 | 1.01 | 5.54% | 1.01 | 1 | 48 | 中小板指 |
| 易方达中小板B | 1.25 | 1.155 | -7.81 | 1.84 | 2.10 | 5.54% | 2.10 | 1 | 320 | 中小板指 |
| 华商中证500A | 1.06 | 1.058 | 0.28 | 0.76 | 1.02 | 5.91% | 1.02 | 4 | 14 | 中证500 |
| 华商中证500B | 1.06 | 1.037 | -1.89 | 0.10 | 1.78 | 5.91% | 1.78 | 6 | 17 | 中证500 |
| 中欧盛世成长A | 1.09 | 1.140 | 4.97 | -0.44 | 1.80 | 2.85% | 1.80 | 1 | 28 | 灵活配置 |
| 中欧盛世成长B | 1.55 | 1.479 | -4.83 | 5.04 | 1.86 | 2.85% | 1.86 | 1 | 110 | 灵活配置 |
| 富国汇利分级A | 1.11 | 1.105 | -0.54 | -0.19 | 1.28 | 8.25% | 1.28 | 7 | 415 | 2013-09-08 |
| 富国汇利分级B | 1.38 | 1.347 | -2.67 | -0.07 | 3.00 | 8.25% | 3.00 | 3 | 269 | 2016-05-13 |
| 大成景丰分级A | 1.11 | 1.103 | -0.81 | 0.00 | 1.30 | 7.34% | 1.30 | 7 | 1,150 | 2013-10-15 |
| 大成景丰分级B | 0.87 | 0.841 | -2.77 | -0.47 | 2.27 | 7.34% | 2.27 | 3 | 125 | 2016-05-13 |
| 泰达宏利聚利A | 1.09 | 1.033 | -5.58 | -0.19 | 1.77 | 5.94% | 1.77 | 7 | 187 | 2016-05-13 |
| 泰达宏利聚利B | 1.41 | 1.307 | -7.57 | -1.73 | 2.81 | 5.94% | 2.81 | 3 | 585 | 2016-05-13 |
| 海富通稳进增利A | 1.09 | 1.073 | -2.19 | -0.07 | 1.50 | 6.86% | 1.50 | 8 | 4 | 2014-09-01 |
| 海富通稳进增利B | 1.50 | 1.398 | -6.92 | -2.24 | 2.97 | 6.86% | 2.97 | 2 | 135 | 2014-09-01 |
| 浦银安盛增利A | 1.09 | 1.066 | -1.75 | -0.19 | 1.77 | 6.11% | 1.77 | 7 | 83 | 2014-12-13 |
| 浦银安盛增利B | 1.28 | 1.259 | -1.79 | -0.87 | 2.97 | 6.11% | 2.97 | 3 | 98 | 2014-12-13 |
| 天弘丰利分级A | 1.01 | -- | -- | -- | -- | 4.05% | -- | 1 | 2 | 2013-11-22 |
| 天弘丰利分级B | 1.36 | 1.269 | -6.97 | -0.89 | 2.53 | 4.05% | 2.53 | 1 | 784 | 2013-11-22 |
| 长信利鑫分级A | 1.00 | -- | -- | -- | -- | 4.10% | -- | 2 | 23 | 2013-12-21 |
| 长信利鑫分级B | 1.23 | 1.110 | -9.92 | -0.89 | 2.68 | 4.10% | 2.68 | 1 | 37 | 2013-12-21 |
| 富国天盈分级A | 1.01 | -- | -- | -- | -- | 4.20% | -- | 1 | 23 | 2013-11-23 |
| 富国天盈分级B | 1.35 | 1.329 | -1.70 | -0.07 | 2.12 | 4.20% | 2.12 | 1 | 113 | 2013-11-23 |
| 万家添利分级A | 1.10 | -- | -- | -- | -- | 4.10% | -- | 2 | 23 | 2013-12-2 |
| 万家添利分级B | 1.29 | 1.221 | -5.46 | -0.41 |
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