20130521-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_12页_1mb
报告摘要
ETP数据日报（20130521）总结
核心内容概述
本报告为2013年5月21日的ETP市场分析，涵盖ETF、LOF、分级基金及封闭式债基等市场情况。分析师胡立刚通过详细的数据分析，指出当日市场走势及未来趋势预测，为投资者提供参考。
主要观点
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建信50分级：昨日上市，开盘即一字涨停，隐含收益率为6.82%，A端隐含收益率在6.28%至6.5%之间。预计明日涨幅在5%至8.5%之间，同时B端跌幅也在这个范围，投资者应等待其进入合理区间后再考虑布局。
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分级基金市场：
- 股票型分级基金：B端多数上涨，其中申万进取涨幅较大，为3.27%；银华锐进涨幅为2.49%；信诚500B涨幅为2.11%。A端多数下跌，隐含收益率多数上涨，如申万收益、银华金瑞等。
- 债券型分级基金：B端涨跌互现，隐含收益率主要反映内部收益率，如泰达宏利聚利B为-1.98%。
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ETP指数：
- 中国ETP综合指数：点位为924.37，较上一交易日上涨0.82%。
- 中低风险ETP指数：点位为1226.31，较上一交易日下跌0.08%。
- 权益杠杆性ETP指数：点位为580.65，较前一交易日上涨2.54%。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名（2013-5-20）
| 基金名称 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（元） | 成交额（百万） | 最新份额（亿份） | 融资买入（百万） | 融券卖出（百万份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证50ETF | 1.861 | -0.05 | 0.98 | 895.46 | 96.36 | 181.22 | 93.30 |
| 国泰上证5年期ETF | 100.428 | -0.57 | -0.03 | 738.45 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.614 | 0.06 | 0.58 | 737.87 | 67.49 | 85.11 | 77.26 |
| 易方达深证100ETF | 0.624 | 0.40 | 1.13 | 546.63 | 256.91 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝兴业现金添益 | 99.957 | -- | -0.04 | 531.74 | 71.00 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.606 | -0.08 | 0.54 | 475.80 | 132.54 | 0.00 | 0.00 |
| 华安上证180ETF | 0.567 | 0.00 | 0.71 | 238.24 | 100.67 | 38.63 | 80.27 |
| 华夏沪深300ETF | 2.614 | 0.00 | 0.69 | 205.51 | 72.84 | 1.95 | 0.00 |
| 华夏中小板ETF | 2.356 | 0.00 | 1.82 | 197.07 | 15.34 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证500ETF | 3.701 | -1.16 | 1.62 | 104.79 | 3.12 | 0.00 | 0.00 |
LOF基金市场成交金额前十名（2013-5-20）
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 最新份额（亿份） | 场内份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成优选 | 160916.OF | 1.185 | -0.50 | 1.11 | 524.61 | 20.82 | 9.95 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 1.054 | 0.00 | 0.38 | 519.46 | 38.32 | 4.93 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.765 | -0.62 | 0.86 | 181.41 | 66.67 | 2.67 |
| 广发小盘成长 | 162703.OF | 1.900 | -0.69 | 0.53 | 120.19 | 44.75 | 1.42 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.805 | -0.62 | 0.50 | 119.03 | 129.47 | 4.88 |
| 南方中证500ETF联接 | 160119.OF | 0.915 | -0.65 | 1.33 | 110.37 | 57.91 | 1.31 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.387 | 0.51 | 1.24 | 90.68 | 30.54 | 0.47 |
| 兴全绿色投资 | 163409.OF | 1.089 | -0.91 | 1.68 | 86.60 | 13.42 | 1.01 |
| 国泰中小盘成长 | 160211.OF | 1.071 | -1.02 | 1.04 | 8.28 | 8.28 | 0.88 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 0.952 | -0.83 | 1.17 | 68.22 | 73.55 | 4.81 |
分级基金市场统计情况（2013-5-20）
| 基金名称 | 单位净值（元） | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 杠杆率 | 隐含收益率 | 约定配比 | 成交量（万元） | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 22,504 | 2013-8-4 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 1.08 | 0.913 | -15.62 | 1.94 | -- | -- | 1 | 13,383 | 深证成指 |
| 银华稳进 | 1.02 | 0.964 | -5.77 | -0.41 | -- | 6.37% | 1 | 14,624 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.63 | 0.678 | 8.13 | 3.04 | 2.49 | 2.63 | 1 | 79,872 | 深证100P |
| 信诚中证500A | 1.02 | 0.999 | -1.77 | -0.40 | -- | 6.30% | 4 | 2,758 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.54 | 0.561 | 3.51 | 4.66 | 2.25 | 2.11 | 6 | 22,278 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 1.023 | 0.846 | -17.30 | -0.48 | -- | 7.28% | 1 | 3,691 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.22 | 0.39 | 78.80 | 2.65 | 5.71 | 3.27 | 1 | 13,383 | 深证成指 |
| 银华金利 | 1.02 | 1.110 | 8.40 | 0.91 | -- | 5.99% | 1 | 784 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 1.21 | 1.125 | -7.33 | 1.35 | 1.84 | 2.00 | 1 | 5,933 | 等权90 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.01 | 0.997 | -0.89 | -0.70 | -- | 6.19% | 4 | 1,984 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 1.09 | 1.100 | 0.55 | 2.52 | 1.60 | 1.60 | 6 | 10,049 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.02 | 1.023 | -0.10 | -0.10 | -- | 6.51% | 4 | 417 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.63 | 0.624 | -0.32 | 1.63 | 2.09 | 2.12 | 6 | 4,421 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.02 | 0.955 | -6.19 | 0.00 | -- | 6.40% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.93 | 0.927 | -0.32 | 2.09 | 2.46 | 2.49 | 1 | 0 | 沪深300 |
| 广发深证100A | 1.02 | 1.021 | -0.38 | -0.39 | -- | 6.52% | 1 | 89 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.86 | 0.855 | -0.64 | 2.76 | 2.26 | 2.25 | 1 | 122 | 深证100P |
| 鹏华资源A | 1.02 | 0.957 | -6.45 | -0.31 | -- | 6.42% | 1 | 104 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.76 | 0.830 | 9.07 | 2.47 | 2.34 | 2.13 | 1 | 914 | A股资源 |
| 泰达稳健 | 1.02 | 1.056 | 3.13 | 2.42 | -- | 6.30% | 4 | 12 | 中证500 |
| 泰达进取 | 1.07 | 1.036 | -3.27 | 2.57 | 1.64 | 1.76 | 6 | 25 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.02 | 1.147 | 11.97 | -1.46 | -- | 5.79% | 4 | 7 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 1.00 | 0.928 | -6.75 | 1.69 | 1.73 | 1.73 | 6 | 18 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.02 | 1.030 | 0.50 | 0.19 | -- | 6.46% | 1 | 16 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 1.08 | 1.050 | -2.62 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 1 | 36 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.03 | 1.053 | 2.73 | 0.77 | -- | 6.32% | 4 | 3 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 1.08 | 1.058 | -2.31 | 1.63 | 1.70 | 1.70 | 6 | 3 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.02 | 1.018 | 0.00 | -2.02 | -- | 5.80% | 4 | 61 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 1.00 | 0.988 | -1.00 | 4.66 | 1.75 | 1.75 | 6 | 21 | 中证200 |
| 华安沪深300A | 1.03 | 1.032 | 0.68 | 0.19 | -- | 6.45% | 1 | 7 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 1.10 | 1.076 | -1.74 | 3.36 | 2.03 | 2.03 | 1 | 65 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.02 | 0.974 | -4.79 | 1.46 | -- | 6.31% | 1 | 2 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.92 | 1.000 | 9.05 | 3.31 | 2.12 | 1.77 | 1 | 2 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.02 | 1.030 | 0.59 | 0.19 | -- | 6.46% | 1 | 5 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 1.26 | 1.260 | -0.32 | 4.30 | 1.81 | 1.81 | 1 | 11 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 1.02 | 1.044 | 1.95 | -0.85 | -- | 6.37% | 4 | 4 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.18 | 1.168 | -0.68 | 5.51 | 1.57 | 1.57 | 6 | 25 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.02 | 0.969 | -5.28 | -2.12 | -- | 6.34% | 1 | 2 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.26 | 1.290 | 2.30 | 1.42 | 1.87 | 1.87 | 1 | 0 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 1.02 | 1.100 | 7.33 | -2.22 | -- | 6.04% | 1 | 50 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.36 | 1.285 | -5.23 | 4.73 | 1.84 | 1.84 | 1 | 183 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.04 | 1.134 | 9.34 | 3.66 | -- | 5.93% | 1 | 1 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 1.18 | 1.096 | -7.38 | 2.62 | 1.98 | 1.98 | 1 | 56 | 深证100P |
| 国泰房地产A | 1.02 | 1.070 | 4.90 | -0.56 | -- | 6.71% | 1 | 171 | 房地产指数 |
| 国泰房地产B | 1.16 | 1.130 | -2.92 | 1.88 | 1.86 | 1.86 | 1 | 1,326 | 房地产指数 |
| 建信央视50A | 1.01 | 1.112 | 9.98 | 0.00 | -- | 6.92% | 1 | 8,852 | 央视50 |
| 建信央视50B | 1.07 | 0.945 | -11.31 | 1.95 | 2.30 | 2.30 | 1 | 1,335 | 央视50 |
| 南方新兴消费收益 | 1.01 | 0.992 | -1.98 | 0.00 | -- | 6.32% | 1 | 36 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 1.16 | 1.153 | -0.60 | 2.49 | 2.00 | 2.00 | 1 | 63 | 灵活配置 |
| 建信稳健 | 1.03 | 1.037 | 1.17 | -0.29 | -- | 6.42% | 4 | 12 | 灵活配置 |
| 建信进取 | 1.08 | 1.046 | -2.88 | 2.85 | 1.79 | 1.79 | 6 | 36 | 灵活配置 |
| 银华瑞吉 | 1.03 | 1.318 | 28.46 | -0.08 | -- | 5.42% | 1 | 29 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 1.15 | 1.061 | -7.42 | 1.05 | 1.22 | 1.38 | 4 | 38 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 1.16 | 1.014 | -12.59 | -1.09 | -- | -- | 1 | 217 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 1.04 | 1.164 | 11.71 | 0.52 | 2.11 | -- | 1 | 95 | 沪深300 |
| 兴全合润分级A | 1.00 | 0.985 | -1.50 | -0.34 | -- | -- | 4 | 54 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 1.11 | 1.110 | 0.36 | 1.28 | 1.60 | 1.60 | 6 | 80 | 灵活配置 |
| 长盛同庆中证800A | 1.07 | 1.104 | 3.18 | -0.09 | -- | 4.75% | 4 | 312 | 中证800 |
| 长盛同庆中证800B | 0.97 | 0.934 | -3.41 | 1.74 | 1.85 | 1.85 | 6 | 700 | 中证800 |
| 申万菱信中小板A | 1.00 | 1.026 | 2.36 | -0.10 | -- | 5.81% | 1 | 592 | 中小板指数 |
| 申万菱信中小板B | 1.06 | 1.086 | 2.64 | 7.31 | 1.95 | 1.66 | 1 | 3,874 | 中小板指数 |
| 招商大宗商品A | 1.03 | 1.048 | 2.24 | -0.19 | -- | 5.85% | 1 | 114 | 大宗商品 |
| 招商大宗商品B | 0.78 | 0.757 | -2.32 | 2.99 | 2.32 | 2.34 | 1 | 403 | 大宗商品 |
| 国联安中小板A | 1.01 | 1.043 | 3.17 | -0.67 | -- | 4.60% | 1 | 1 | 中小板综指 |
| 国联安中小板B | 1.01 | 0.965 | -4.55 | 4.55 | 2.17 | 2.17 | 1 | 366 | 中小板综指 |
| 长盛同辉深100等权A | 1.05 | 1.130 | 7.82 | 0.62 | -- | 4.84% | 1 | 41 | 深证100等权 |
| 长盛同辉深100等权B | 1.24 | 1.155 | -6.55 | 2.21 | 1.97 | 1.97 | 1 | 276 | 深证100等权 |
| 易方达中小板A | 1.05 | 1.167 | 11.58 | -4.73 | -- | 4.75% | 1 | 2 | 中小板指 |
| 易方达中小板B | 1.31 | 1.165 | -10.91 | 7.67 | 2.11 | 2.11 | 1 | 474 | 中小板指 |
| 华商中证500A | 1.04 | 1.098 | 5.17 | 1.10 | -- | 3.75% | 4 | 12 | 中证500 |
| 华商中证500B | 1.18 | 1.128 | -4.65 | 0.00 | 1.75 | 1.75 | 6 | 10 | 中证500 |
| 中欧盛世成长A | 1.07 | 1.140 | 6.15 | 2.33 | -- | 2.57% | 1 | 196 | 灵活配置 |
| 中欧盛世成长B | 1.37 | 1.285 | -6.48 | 1.10 | 1.99 | 1.99 | 1 | 622 | 灵活配置 |
| 富国汇利分级A | 1.104 | 1.100 | -0.36 | -0.53 | -- | 4.85% | 7 | 1,235.56 | 2013-09-09 |
| 富国汇利分级B | 1.41 | 1.402 | -0.85 | -0.43 | 2.82 | -- | 3 | 546 | 2013-09-09 |
| 大成景丰分级A | 1.11 | 1.099 | -0.54 | -0.50 | -- | 4.99% | 7 | 173 | 2013-10-15 |
| 大成景丰分级B | 1.00 | 0.991 | -0.40 | -0.43 | 3.59 | -- | 3 | 231 | 2013-10-15 |
| 泰达宏利聚利A | 1.086 | 1.048 | -3.50 | -3.13 | -- | 4.95% | 7 | 416.97 | 2016-05-13 |
| 泰达宏利聚利B | 1.51 | 1.471 | -2.52 | -1.21 | 2.68 | -- | 3 | 586 | 2016-05-13 |
| 海富通稳进增利A | 1.09 | 1.078 | -1.01 | -1.21 | -- | 5.50% | 8 | 223 | 2014-09-01 |
| 海富通稳进增利B | 1.67 | 1.640 | -1.74 | -0.36 | 3.61 | -- | 2 | 233 | 2014-09-01 |
| 浦银安盛增利A | 1.08 | 1.071 | -0.37 | -0.69 | -- | 5.08% | 7 | 78 | 2014-12-13 |
| 浦银安盛增利B | 1.59 | 1.574 | -1.19 | -0.43 | 2.57 | -- | 3 | 528 | 2014-12-13 |
| 万家添利分级A | 1.09 | -- | -- | -- | -- | 4.10% | 1.48 | -- | 2013-06-24 |
| 万家添利分级B | 1.33 | 1.300 | -2.05 | -0.46 | 2.22 | -- | 1 | 70 | 2013-06-24 |
| 鹏华丰泽分级A | 1.02 | -- | -- | -- | -- | 4.05% | 2.33 | -- | 2013-06-07 |
| 鹏华丰泽分级B | 1.33 | 1.308 | -1.65 | -1.95 | 2.78 | -- | 1 | 0 | 2013-06-07 |
| 天弘丰利分级A | 1.02 | -- | -- | -- | -- | 4.05% | 1.44 | -- |
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