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ETP数据日报（20130820）总结

核心内容概述

本报告是2013年8月20日的ETP市场数据总结，主要分析了当日各类ETP基金的表现，包括ETF、LOF、分级基金及封闭式债基等。报告涵盖了市场指数、基金成交情况、折溢价率、隐含收益率及价格弹性等关键指标，为投资者提供了全面的市场参考。

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主要观点

1. ETP市场整体表现

• 中国ETP综合指数：上个交易日点位为852.50，较前一交易日上涨0.70%。
• 中低风险ETP指数：上涨0.09%，反映市场整体风险偏好较低。
• 权益杠杆型ETP指数：上涨1.19%，显示杠杆产品在当日表现相对较好。

2. 分级基金市场

• A端隐含收益率回落：多数A端产品隐含收益率有所下降，如申万收益8.01%、国泰房地产A6.94%、银华金瑞6.68%等。
• B端多数上涨：中小盘与资源类ETP涨幅领先，如申万中小板B上涨3.61%、鹏华资源B上涨3.33%。
• 价格弹性：分级B端价格弹性较高，银华锐进2.92、鹏华资源B2.85、银华鑫瑞2.72等。

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关键信息

ETF基金市场成交金额前十名

基金名称	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(元)	成交额(百万)	最新份额(亿份)	份额变动(亿份)
华泰柏瑞沪深300ETF	2.377	-0.23	0.85	925.17	66.50	0.45
华夏上证50ETF	1.657	-0.24	0.67	813.66	124.97	-0.17
国泰上证5年期ETF	98.004	-0.08	-0.44	450.42	0.13	0.00
华夏沪深300ETF	2.382	-0.25	0.85	387.44	87.53	-0.60
易方达深证100ETF	0.568	-0.32	0.53	321.39	251.50	-1.00
易方达创业板ETF	1.164	0.52	4.21	257.27	7.49	-0.48
华夏中小板ETF	2.315	0.04	2.16	203.04	13.72	0.00
华安上证180ETF	0.515	-0.19	1.18	189.06	249.95	-1.38
华宝兴业现金添益	100.003	--	-0.02	154.52	25.00	0.00
嘉实沪深300ETF	2.372	-0.40	1.24	140.11	128.56	-0.11

LOF基金市场成交金额前十名

基金名称	基金代码	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交金额(万元)	最新份额(亿份)	场内份额(亿份)
富国天丰强化收益	161010.OF	1.026	-0.39	-0.29	181.10	45.82	4.25
大成优选	160916.OF	1.121	-0.44	1.45	103.20	18.46	9.43
华夏行业精选	160314.OF	0.971	-0.31	0.94	25.25	74.10	4.65
广发小盘成长	162703.OF	1.875	-1.41	-0.64	22.38	41.28	1.31
兴全趋势投资	163402.OF	0.876	-0.27	-1.35	17.45	110.92	3.18
国投瑞银沪深300金融	161211.OF	0.800	-0.25	1.14	16.44	16.44	0.80
博时主题行业	160505.OF	1.645	-0.60	0.92	62.29	62.29	2.61
鹏华价值优势	160607.OF	0.735	-0.68	0.68	107.27	107.27	4.65
广发中证500	162711.OF	0.817	0.25	0.86	38.38	38.38	1.32
银华内需精选	161810.OF	0.788	-0.88	1.03	16.11	16.11	2.21

分级基金市场统计情况

基金名称	单位净值(元)	收盘价(元)	折溢价率(%)	隐含收益率(%)	杠杆率	成交量(万元)	下一开放日
国投瑞银瑞福优先	1.00	--	--	--	--	8,884	2013-08-04
国投瑞银瑞福进取	0.91	0.759	-16.23	1.07	--	7,720	2013-08-04
银华稳进	1.04	0.973	-6.26	6.41%	--	19,821	2013-08-04
银华锐进	0.48	0.536	11.67	2.27	2.92	64,934	2013-08-04
信诚中证500A	1.03	1.013	-1.94	6.31%	--	951	2013-08-04
信诚中证500B	0.50	0.511	2.00	2.37	2.36	10,907	2013-08-04
申万菱信深成收益	1.026	0.786	-23.38	8.01%	--	8,884	2013-08-04
申万菱信深成进取	0.100	0.33	232.67	1.22	3.50	7,720	2013-08-04
银华金利	1.04	1.080	3.75	6.25%	--	186	2013-08-04
银华鑫利	0.96	0.905	-5.24	2.27	2.09	2,298	2013-08-04
国联安双禧A中证100	1.02	1.000	-2.15	6.26%	--	1,163	2013-08-04
国联安双禧B中证100	0.87	0.888	1.60	2.37	1.75	7,937	2013-08-04
银华金瑞	1.04	1.014	-2.59	6.68%	--	1,121	2013-08-04
银华鑫瑞	0.40	0.413	2.99	2.27	2.72	13,814	2013-08-04
信诚沪深300A	1.03	0.957	-7.36	6.49%	--	2,007	2013-08-04
信诚沪深300B	0.74	0.826	11.77	2.40	2.08	3,055	2013-08-04
广发深证100A	1.04	1.011	-2.89	6.70%	--	2	2013-08-04
广发深证100B	0.69	0.702	1.78	2.06	2.59	26	2013-08-04
鹏华资源A	1.04	0.973	-6.26	6.41%	--	2,817	2013-08-04
鹏华资源B	0.46	0.527	14.07	3.25	2.85	12,817	2013-08-04
泰达稳健	1.04	1.140	9.54	5.91%	--	0	2013-08-04
泰达进取	1.02	0.989	-3.01	2.27	1.55	1	2013-08-04
工银瑞信中证500A	1.04	1.090	4.74	6.19%	--	0	2013-08-04
工银瑞信中证500B	0.93	0.913	-2.24	2.06	2.32	6	2013-08-04
金鹰中证500A	1.04	1.025	-1.55	6.60%	--	1	2013-08-04
金鹰中证500B	0.98	0.955	-2.32	2.32	2.32	1	2013-08-04
长盛同瑞A	1.04	1.048	0.67	6.45%	--	0	2013-08-04
长盛同瑞B	0.99	0.993	0.71	1.70	1.63	2	2013-08-04
长城久兆稳健	1.03	0.983	-4.75	6.10%	--	0	2013-08-04
长城久兆积极	0.96	0.988	2.49	1.71	1.72	1	2013-08-04
华安沪深300A	1.04	1.030	-1.06	6.57%	--	0	2013-08-04
华安沪深300B	0.87	0.891	2.06	2.19	2.11	16	2013-08-04
浙商稳健	1.04	0.963	-7.23	6.48%	--	2	2013-08-04
浙商进取	0.73	0.840	14.75	2.42	1.91	8	2013-08-04
泰信基本面400A	1.04	1.012	-2.79	6.69%	--	0	2013-08-04
泰信基本面400B	1.14	1.242	9.43	1.92	1.44	14	2013-08-04
诺安稳健	1.04	1.009	-3.07	6.71%	--	22	2013-08-04
诺安进取	1.13	1.141	0.88	1.61	1.65	206	2013-08-04
诺德深证300A	1.04	0.953	-8.19	6.55%	--	2	2013-08-04
诺德深证300B	1.11	1.180	6.69	1.94	1.86	0	2013-08-04
万家中证创业成长A	1.04	1.019	-2.12	6.64%	--	1	2013-08-04
万家中证创业成长B	1.27	1.277	0.39	1.82	1.88	17	2013-08-04
工银瑞信深证100A	1.01	1.095	8.56	6.25%	--	0	2013-08-04
工银瑞信深证100B	0.98	0.905	-7.44	2.03	2.12	13	2013-08-04
国泰房地产A	1.04	1.05	1.25	6.94%	--	1,180	2013-08-04
国泰房地产B	1.03	1.017	-0.78	2.01	2.00	5,068	2013-08-04
建信央视50A	1.03	1.195	16.04	6.43%	--	45	2013-08-04
建信央视50B	0.98	0.8	-18.23	3.06	2.59	863	2013-08-04
银河沪深300成长A	1.03	1.025	-0.10	6.55%	--	0	2013-08-04
银河沪深300成长	1.00	0.994	-0.80	2.02	0.34	8	2013-08-04

分级基金A类份额收益率统计

基金名称	单位净值(元)	收盘价(元)	隐含收益率(%)	约定收益率(%)	约定收益率计算方法及调整依据	到期日
富国汇利分级A	1.114	1.107	16.11%	3.87%	不调整	2013-09-08
大成景丰分级A	1.115	1.105	9.58%	4.03%	不调整	2013-10-15
招商中证大宗商品A	1.041	1.024	7.02%	6.50%	一年定期+3.5%,每年1月1日调整	2017-06-28
海富通稳进增利A	1.101	1.078	6.87%	5.15%	三年期定存+0.5%,每季度初调整	2014-09-01
申万菱信中小板A	1.019	1.009	6.78%	6.50%	一年定期+3.5%,每运作周年调整	2017-05-08
华商中证500A	1.060	1.049	6.57%	6.50%	不调整	2015-09-06
浦银安盛增利A	1.089	1.066	6.45%	5.25%	3年期银行定期存款利率+0.25%,不调整	2014-12-13
长盛同庆中证800A	1.016	1.022	6.21%	6.50%	一年期定期存款利率+3.5%,每运作周年调整	2015-05-12
德邦企债分级A	1.013	0.981	6.13%	4.20%	一年定存+1.2%,每运作周年调整	2015-04-25

封闭式债基市场情况统计

基金名称	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交金额(万元)	隐含收益率(%)	债券投资比例(%)	企业债投资比例(%)	封闭期截止日
招商信用添利	0.979	-2.59	-0.31	66.88	1.43%	168.57	118.41	2015-06-25
易方达岁丰添利	0.975	-1.22	-0.10	64.18	5.60%	157.03	124.71	2013-11-09
工银瑞信四季收益	0.999	-0.99	0.00	64.17	2.10%	188.86	155.53	2014-02-10
富国新天锋	1.008	-1.56	0.40	49.09	0.06%	220.28	219.73	2015-05-07
广发聚利	1.072	-4.23	0.09	11.24	2.38%	156.16	150.58	2015-06-21
国投瑞银双债增利A	0.988	-1.59	0.00	39.98	2.68%	180.85	128.06	2014-03-29
中银信用增利	1.019	-2.86	-0.78	34.78	1.88%	179.42	157.38	2015-03-12
交银信用添利	1.054	-0.85	-0.19	17.73	1.95%	136.14	115.42	2014-01-27
南方金利A	1.007	-2.23	0.00	13.94	1.30%	158.82	155.84	2015-05-17
鹏华中小企业纯债	0.978	-6.05	-0.86	5.16	3.73%	140.71	103.79	2013-12-02
汇添富季季红	0.992	-3.22	-0.10	3.08	1.71%	138.67	138.67	2015-07-26
华富强化回报	1.041	-0.19	0.00	0.00	3.56%	135.38	121.93	2013-09-08
信达澳银稳定增利A	1.01	--	--	0.00	3.90%	0.88	0.88	2013-11-06
中欧信用增利A	1.02	--	--	0.00	4.60%	2.33	2.33	2013-10-15
鹏华丰利A	1.01	--	--	0.00	4.05%	2.07	2.07	2013-10-23

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总结

• 市场趋势：整体ETP市场呈现上涨趋势，尤其是权益杠杆型产品表现较好。
• 基金表现：多数分级B端产品涨幅较大，而A端产品隐含收益率回落。
• 成交活跃度：ETF和LOF基金成交额较高，显示出市场活跃度。
• 产品类型：分级基金在市场中占据重要地位，涵盖多种风险偏好，A类份额以固定收益率为主，B类份额具有杠杆效应。
• 数据来源：数据来自Wind资讯和华宝证券研究所，提供了详尽的市场分析和投资建议。

以上总结涵盖了当日ETP市场的关键信息和主要趋势，为投资者提供了全面的市场参考。