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报告摘要

ETP数据日报（20130827）总结

核心内容

ETP（交易所交易产品）市场在2013年8月26日整体表现良好，中国ETP综合指数上涨1.88%，中低风险ETP指数微涨0.24%，权益杠杆性ETP指数则上涨3.54%。报告主要关注ETF、LOF、分级基金等产品在当日的表现，包括价格、折溢价率、成交量、隐含收益率及价格弹性等指标。

主要观点

ETF市场表现：多数ETF基金收盘价上涨，其中华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF和易方达深证100ETF表现突出，日涨跌幅均超过2%。成交金额方面，华泰柏瑞沪深300ETF以1,037.62百万的成交额位居榜首。
LOF市场表现：LOF基金整体表现分化，大成优选、华夏行业精选和泰达宏利效率优选等基金成交额较高，其中大成优选折溢价率-0.80%，华夏行业精选日涨跌幅1.65%。
分级基金表现：分级基金中，多数B端产品价格弹性较高，例如招商大宗商品B上涨6.41%，银华鑫瑞上涨4.58%。A端产品多数隐含收益率下降，如申万收益隐含收益率8.08%，国泰房地产A隐含收益率6.93%。富国汇利分级基金因到期日临近，停牌处理。

关键信息

ETP市场概况

中国ETP综合指数：857.03，上涨1.88%。
中低风险ETP指数：1208.63，上涨0.24%。
权益杠杆型ETP指数：487.49，上涨3.54%。

ETF基金市场成交金额前十名

华泰柏瑞沪深300ETF - 收盘价2.389元，折溢价率0.08%，日涨跌幅2.23%，成交额1,037.62百万元。
华夏上证50ETF - 收盘价1.655元，折溢价率0.06%，日涨跌幅2.29%，成交额930.92百万元。
易方达深证100ETF - 收盘价0.573元，折溢价率-0.24%，日涨跌幅2.14%，成交额493.83百万元。
国泰上证5年期ETF - 收盘价98.303元，折溢价率-0.05%，日涨跌幅0.05%，成交额431.19百万元。
华宝兴业现金添益 - 收盘价100.002元，折溢价率--，日涨跌幅-0.01%，成交额229.11百万元。
嘉实沪深300ETF - 收盘价2.386元，折溢价率0.00%，日涨跌幅2.36%，成交额199.98百万元。
易方达创业板ETF - 收盘价1.220元，折溢价率-0.12%，日涨跌幅1.84%，成交额186.17百万元。
华夏沪深300ETF - 收盘价2.394元，折溢价率0.05%，日涨跌幅2.13%，成交额185.81百万元。
华安上证180ETF - 收盘价0.516元，折溢价率0.00%，日涨跌幅2.18%，成交额158.28百万元。
华夏中小板ETF - 收盘价2.387元，折溢价率0.08%，日涨跌幅1.96%，成交额131.55百万元。

LOF基金市场成交金额前十名

大成优选 - 收盘价1.119元，折溢价率-0.80%，日涨跌幅1.18%，成交额224.59万元。
华夏行业精选 - 收盘价0.986元，折溢价率-1.00%，日涨跌幅1.65%，成交额206.54万元。
泰达宏利效率优选 - 收盘价0.935元，折溢价率-0.85%，日涨跌幅2.19%，成交额135.55万元。
富国天丰强化收益 - 收盘价1.026元，折溢价率-0.29%，日涨跌幅0.00%，成交额82.81万元。
中银中国精选 - 收盘价1.446元，折溢价率-0.71%，日涨跌幅1.83%，成交额80.28万元。
景顺长城鼎益 - 收盘价1.080元，折溢价率-0.92%，日涨跌幅1.98%，成交额70.90万元。
博时主题行业 - 收盘价1.640元，折溢价率-0.73%，日涨跌幅2.37%，成交额66.44万元。
华夏蓝筹核心 - 收盘价0.835元，折溢价率-0.83%，日涨跌幅1.21%，成交额50.95万元。
兴全绿色投资 - 收盘价1.160元，折溢价率-1.19%，日涨跌幅1.31%，成交额47.79万元。
景顺长城资源垄断 - 收盘价0.766元，折溢价率-0.91%，日涨跌幅1.59%，成交额42.88万元。

分级基金市场统计情况

股票半封闭式（A类份额定期打开申购赎回，B类份额有固定到期日）：
- 国投瑞银瑞福优先：收盘价--，折溢价率--，日涨跌幅--，隐含收益率6.00%。
- 国投瑞银瑞福进取：收盘价0.767元，折溢价率-16.36%，日涨跌幅2.09%，隐含收益率1，价格弹性3.65。
股票型开放式（无固定到期日）：
- 银华稳进：收盘价0.973元，折溢价率-6.35%，日涨跌幅0.31%，隐含收益率6.42%。
- 银华锐进：收盘价0.547元，折溢价率11.86%，日涨跌幅3.12%，隐含收益率1，价格弹性2.87。
- 信诚中证500A：收盘价1.013元，折溢价率-2.03%，日涨跌幅0.00%，隐含收益率6.32%。
- 信诚中证500B：收盘价0.535元，折溢价率2.10%，日涨跌幅4.83%，隐含收益率1，价格弹性2.30。
- 申万菱信深成收益：收盘价0.781元，折溢价率-24.31%，日涨跌幅0.90%，隐含收益率8.08%。
- 申万菱信深成进取：收盘价0.35元，折溢价率247.00%，日涨跌幅11.32%，隐含收益率1，价格弹性3.32。
- 银华金利：收盘价1.080元，折溢价率3.65%，日涨跌幅0.47%，隐含收益率6.26%。
- 银华鑫利：收盘价0.903元，折溢价率-5.35%，日涨跌幅3.56%，隐含收益率2.28%。
- 国联安双禧A中证100：收盘价1.005元，折溢价率-1.86%，日涨跌幅0.50%，隐含收益率6.24%。
- 国联安双禧B中证100：收盘价0.874元，折溢价率0.58%，日涨跌幅1.79%，隐含收益率6，价格弹性1.82。
股票型开放式（有固定到期日）：
- 银华金瑞：收盘价1.013元，折溢价率-2.78%，日涨跌幅0.20%，隐含收益率6.69%。
- 银华鑫瑞：收盘价0.411元，折溢价率5.38%，日涨跌幅4.58%，隐含收益率6，价格弹性2.62。
- 信诚沪深300A：收盘价0.960元，折溢价率-7.16%，日涨跌幅0.10%，隐含收益率6.48%。
- 信诚沪深300B：收盘价0.813元，折溢价率9.27%，日涨跌幅2.32%，隐含收益率1，价格弹性2.22。
- 广发深证100A：收盘价1.020元，折溢价率-2.15%，日涨跌幅0.49%，隐含收益率6.64%。
- 广发深证100B：收盘价0.710元，折溢价率1.46%，日涨跌幅2.49%，隐含收益率1，价格弹性2.54。
- 鹏华资源A：收盘价0.971元，折溢价率-6.54%，日涨跌幅0.21%，隐含收益率6.43%。
- 鹏华资源B：收盘价0.531元，折溢价率18.79%，日涨跌幅3.32%，隐含收益率1，价格弹性2.65。
- 泰达稳健：收盘价1.083元，折溢价率-3.94%，日涨跌幅0.00%，隐含收益率6.24%。
- 泰达进取：收盘价0.993元，折溢价率-6.62%，日涨跌幅1.65%，隐含收益率6，价格弹性1.99。
债券型封闭式（有固定到期日）：
- 富国汇利分级A：收盘价1.107元，折溢价率-0.72%，日涨跌幅0.00%，隐含收益率25.84%。
- 富国汇利分级B：收盘价1.368元，折溢价率0.74%，日涨跌幅2.92%，隐含收益率3，价格弹性--。
- 大成景丰分级A：收盘价1.106元，折溢价率-1.18%，日涨跌幅0.09%，隐含收益率10.26%。
- 大成景丰分级B：收盘价0.858元，折溢价率-2.28%，日涨跌幅2.00%，隐含收益率3，价格弹性--。
- 海富通稳进增利A：收盘价1.074元，折溢价率-2.57%，日涨跌幅-0.09%，隐含收益率7.39%。
- 海富通稳进增利B：收盘价1.399元，折溢价率-2.64%，日涨跌幅4.07%，隐含收益率2，价格弹性--。
- 浦银安盛增利A：收盘价1.067元，折溢价率-2.11%，日涨跌幅-0.08%，隐含收益率6.47%。
- 浦银安盛增利B：收盘价1.268元，折溢价率-2.64%，日涨跌幅0.63%，隐含收益率3，价格弹性--。
- 天弘添利分级A：收盘价--，折溢价率--，日涨跌幅--，隐含收益率3.90%。
- 天弘添利分级B：收盘价1.129元，折溢价率-4.24%，日涨跌幅2.28%，隐含收益率1，价格弹性--。
- 诺德双翼A：收盘价1.005元，折溢价率-2.24%，日涨跌幅-0.91%，隐含收益率3.90%。
- 诺德双翼B：收盘价1.198元，折溢价率-3.38%，日涨跌幅3.09%，隐含收益率1，价格弹性--。
- 银华瑞吉：收盘价1.186元，折溢价率-1.13%，日涨跌幅0.25%，隐含收益率6.13%。
- 银华瑞祥：收盘价1.136元，折溢价率-1.16%，日涨跌幅3.09%，隐含收益率4，价格弹性--。
- 国投瑞银瑞和小康：收盘价0.945元，折溢价率-6.71%，日涨跌幅0.64%，隐含收益率--。
- 国投瑞银瑞和远见：收盘价1.056元，折溢价率5.28%，日涨跌幅2.52%，隐含收益率1，价格弹性--。
- 兴全合润分级A：收盘价0.990元，折溢价率-1.13%，日涨跌幅-0.32%，隐含收益率--。
- 兴全合润分级B：收盘价1.145元，折溢价率-0.55%，日涨跌幅3.42%，隐含收益率1，价格弹性--。
- 中欧盛世成长A：收盘价1.181元，折溢价率8.15%，日涨跌幅1.72%，隐含收益率0.74%。
- 中欧盛世成长B：收盘价1.416元，折溢价率-6.96%，日涨跌幅2.61%，隐含收益率1，价格弹性--。
- 银河通利A：收盘价0.982元，折溢价率-3.16%，日涨跌幅-0.32%，隐含收益率6.13%。
- 银河通利B：收盘价1.031元，折溢价率4.46%，日涨跌幅3.40%，隐含收益率3，价格弹性--。
- 诺德深证300A：收盘价1.024元，折溢价率-1.44%，日涨跌幅6.22%，隐含收益率6.09%。
- 诺德深证300B：收盘价1.134元，折溢价率0.44%，日涨跌幅3.00%，隐含收益率1，价格弹性--。
- 工银瑞信深证100A：收盘价1.033元，折溢价率2.29%，日涨跌幅0.00%，隐含收益率6.65%。
- 工银瑞信深证100B：收盘价0.888元，折溢价率-10.26%，日涨跌幅1.95%，隐含收益率1，价格弹性--。
- 国泰房地产A：收盘价1.052元，折溢价率1.25%，日涨跌幅0.10%，隐含收益率6.93%。
- 国泰房地产B：收盘价0.99元，折溢价率-1.49%，日涨跌幅2.03%，隐含收益率1，价格弹性--。
- 建信央视50A：收盘价1.2元，折溢价率16.37%，日涨跌幅1.01%，隐含收益率6.42%。
- 建信央视50B：收盘价0.808元，折溢价率-18.28%，日涨跌幅2.67%，隐含收益率1，价格弹性--。
- 银河沪深300成长A：收盘价1.022元，折溢价率-0.49%，日涨跌幅0.49%，隐含收益率6.58%。
- 银河沪深300成长：收盘价0.987元，折溢价率-1.79%，日涨跌幅1.44%，隐含收益率1，价格弹性--。
- 南方新兴消费收益：收盘价1.005元，折溢价率-2.24%，日涨跌幅1.87%，隐含收益率6.34%。
- 南方新兴消费进取：收盘价1.198元，折溢价率0.00%，日涨跌幅1.86%，隐含收益率1，价格弹性--。
- 建信稳健：收盘价1.030元，折溢价率-1.15%，日涨跌幅-0.27%，隐含收益率6.58%。
- 建信进取：收盘价0.977元，折溢价率-2.79%，日涨跌幅10.02%，隐含收益率1，价格弹性--。
- 银华瑞吉：收盘价1.186元，折溢价率13.49%，日涨跌幅0.25%，隐含收益率6.13%。
- 银华瑞祥：收盘价1.136元，折溢价率-4.38%，日涨跌幅3.09%，隐含收益率4，价格弹性--。
- 国投瑞银瑞和小康：收盘价0.945元，折溢价率-6.71%，日涨跌幅0.64%，隐含收益率--。
- 国投瑞银瑞和远见：收盘价1.056元，折溢价率5.28%，日涨跌幅2.52%，隐含收益率1，价格弹性--。
- 兴全合润分级A：收盘价0.990元，折溢价率-1.13%，日涨跌幅-0.32%，隐含收益率--。
- 兴全合润分级B：收盘价1.145元，折溢价率-0.55%，日涨跌幅3.42%，隐含收益率1，价格弹性--。
- 中欧信用增利A：收盘价1.099元，折溢价率0.55%，日涨跌幅-0.27%，隐含收益率3.24%。
- 中欧信用增利B：收盘价1.059元，折溢价率-3.38%，日涨跌幅3.33%，隐含收益率3，价格弹性--。
- 鹏华丰利A：收盘价0.990元，折溢价率-1.00%，日涨跌幅-0.91%，隐含收益率--。
- 鹏华丰利B：收盘价1.031元，折溢价率-3.99%，日涨跌幅3.42%，隐含收益率1，价格弹性--。
- 嘉实多利优先：收盘价0.979元，折溢价率-4.12%，日涨跌幅0.20%，隐含收益率5.22%。
- 嘉实多利进取：收盘价0.939元，折溢价率17.36%，日涨跌幅6.10%，隐含收益率2，价格弹性--。
- 中欧鼎利分级A：收盘价1.099元，折溢价率0.55%，日涨跌幅-0.27%，隐含收益率3.24%。
- 中欧鼎利分级B：收盘价1.059元，折溢价率-3.38%，日涨跌幅3.33%，隐含收益率3，价格弹性--。
- 工银瑞信纯债：收盘价0.997元，折溢价率-4.13%，日涨跌幅0.00%，隐含收益率2.35%。
- 国投瑞银双债增利A：收盘价0.985元，折溢价率-1.99%，日涨跌幅0.00%，隐含收益率3.47%。
- 工银瑞信四季收益：收盘价0.999元，折溢价率-0.89%，日涨跌幅0.00%，隐含收益率1.97%。
- 富国新天锋：收盘价0.995元，折溢价率-1.09%，日涨跌幅0.00%，隐含收益率0.65%。
- 易方达岁丰添利：收盘价0.971元，折溢价率-1.52%，日涨跌幅0.21%，隐含收益率7.75%。
- 交银信用添利：收盘价1.051元，折溢价率-1.04%，日涨跌幅0.90%，隐含收益率2.50%。
- 融通四季添利：收盘价0.970元，折溢价率-1.92%，日涨跌幅0.00%，隐含收益率3.86%。
- 华富强化回报：收盘价1.040元，折溢价率1.56%，日涨跌幅0.10%，隐含收益率-35.29%。
- 鹏华中小企业纯债：收盘价0.965元，折溢价率-3.11%，日涨跌幅-2.33%，隐含收益率3.96%。
- 华泰柏瑞信用增利：收盘价0.988元，折溢价率-3.52%，日涨跌幅0.00%，隐含收益率3.39%。
- 鹏华丰润：收盘价1.031元，折溢价率-1.81%，日涨跌幅0.00%，隐含收益率7.04%。

分级基金A类份额收益率统计

富国汇利分级A：单位净值1.115元，收盘价1.107元，隐含收益率25.84%，约定收益率3.87%，约定收益率计算方法为不调整，到期日2013-09-08。
大成景丰分级A：单位净值1.115元，收盘价1.106元，隐含收益率10.26%，约定收益率4.03%，约定收益率计算方法为不调整，到期日2013-10-15。
海富通稳进增利A：单位净值1.102元，收盘价1.074元，隐含收益率7.39%，约定收益率5.15%，约定收益率计算方法为三年期定存+0.5%，每季度初的第一个自然日调整，到期日2014-09-01。
招商中证大宗商品A：单位净值1.042元，收盘价1.028元，隐含收益率--，约定收益率--，约定收益率计算方法为不调整，到期日2013-09-08。