20131030-华宝证券-ETP数据日报_14页_2mb
报告摘要
ETP数据日报（20131030）总结
核心内容
ETP（交易所交易产品）涵盖封闭式基金、ETF基金、LOF基金以及分级基金子份额。本报告总结了2013年10月30日的ETP市场情况，包括ETF、LOF、分级基金和封闭式债基的表现。
每日点评
分级基金表现
- A端隐含收益率上涨：主要基金包括申万收益（8.04%）、国泰国证房地产A（6.86%）、富国创业板A（6.82%）、银华金瑞（6.73%）、鹏华资源A（6.49%）、银华稳进（6.58%）、信诚沪深300A（6.60%）。
- B端价格弹性：鹏华资源B（3.08%）、银华锐进（2.62%）、银华鑫瑞（2.88%）、信诚500B（2.12%）。
- 天弘同利分级B（150147）：将于10月30日上市交易。
ETP指数变动
- 中国ETP综合指数：点位为860.56，较前一交易日下跌0.03%。
- 中低风险ETP指数：点位为1197.00，较前一交易日下跌0.32%。
- 权益杠杆性ETP指数：点位为487.16，较前一交易日下跌0.45%。
数据点评
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(元) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.421 | -0.15 | 0.12 | 1,149.57 | 60.17 | 0.59 |
| 华夏上证50ETF | 1.686 | -0.12 | 1.26 | 1,070.14 | 127.84 | 0.99 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 97.489 | -0.33 | -0.09 | 773.71 | 0.14 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 0.570 | -0.05 | -0.35 | 454.31 | 222.81 | -2.54 |
| 华安上证180ETF | 0.514 | -0.19 | 0.19 | 343.71 | 253.97 | 1.80 |
| 易方达创业板ETF | 1.234 | -0.37 | -1.67 | 312.44 | 8.43 | -0.16 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.000 | -- | 0.00 | 272.50 | 27.00 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.413 | -0.47 | -0.04 | 164.95 | 118.02 | 0.12 |
| 华夏中小板ETF | 2.330 | -0.17 | -1.35 | 129.46 | 11.64 | 0.00 |
| 华夏沪深300ETF | 2.406 | -0.15 | 0.04 | 95.59 | 79.08 | 0.19 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 1.011 | -0.20 | -0.10 | 190.23 | 39.52 | 4.11 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.150 | -0.43 | 0.26 | 119.53 | 15.93 | 8.93 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.695 | -1.40 | 0.36 | 88.33 | 59.47 | 2.51 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.765 | -0.91 | 0.39 | 83.05 | 106.98 | 4.49 |
| 兴全绿色投资 | 163409.OF | 1.257 | -0.32 | -0.87 | 72.72 | 10.52 | 0.63 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.334 | -0.52 | -1.33 | 58.28 | 3.13 | 0.21 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.430 | -0.14 | -0.63 | 57.88 | 21.54 | 0.43 |
| 广发小盘成长 | 162703.OF | 1.778 | -0.81 | -2.20 | 49.86 | 39.33 | 1.28 |
| 华夏蓝筹核心 | 160311.OF | 0.858 | -1.15 | -0.81 | 38.28 | 101.96 | 3.07 |
| 嘉实恒生中国企业 | 160717.OF | 0.720 | -0.01 | 1.41 | 28.34 | 1.05 | 0.34 |
分级基金市场统计情况
分级基金表现概览
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 子基金折溢价(%) | 整体折溢价(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率(%) | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | 6,253 | 2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.89 | 0.734 | -17.62 | -0.54 | 2.14 | -- | 1 | 6 | 3,448 | 2014-2-18 |
| 银华稳进 | 1.049 | 0.961 | -8.39 | 0.53 | 0.00 | -- | 6.58% | 1 | 9,299 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.467 | 0.563 | 20.56 | 0.00 | 3.25 | 2.62 | 1 | 2.01 | 1 | 32,717 |
| 信诚中证500A | 1.045 | 1.005 | -3.83 | 0.52 | -0.59 | -- | 6.44% | 4 | 829 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.530 | 0.563 | 6.23 | -2.93 | 2.31 | 2.12 | 6 | 2.15 | 7,213 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 1.041 | 0.795 | -23.65 | -0.75 | -0.13 | -- | 8.04% | 1 | 1,430 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.099 | 0.34 | 239.38 | 0.60 | 11.49 | 3.51 | 1 | 3.08 | 1 | 3,448 |
| 富国创业板A | 1.008 | 0.961 | -4.66 | 0.21 | -0.10 | -- | 6.82% | 1 | 2,815 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 0.880 | 0.931 | 5.80 | -3.12 | -3.62 | 2.15 | 2.01 | 1 | 10,248 | 创业板指 |
| 国泰国证医药卫生A | 1.012 | 1.037 | 2.47 | 0.05 | -0.10 | -- | 6.83% | 1 | 2,158 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 0.980 | 0.956 | -2.45 | -3.43 | 2.03 | 2.08 | 6 | 2.12 | 1 | 2,106 |
| 国泰国证房地产A | 1.051 | 1.075 | 2.28 | -0.41 | -0.83 | -- | 6.86% | 1 | 1,719 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 0.881 | 0.849 | -3.63 | -1.28 | 2.19 | 2.32 | 6 | 2.39 | 1 | 3,338 |
| 银华金利 | 1.053 | 1.082 | 2.75 | -1.21 | 0.00 | -- | 6.32% | 1 | 11 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 0.935 | 0.882 | -5.67 | -0.34 | 2.13 | 2.39 | 6 | 2.36 | 1 | 2,233 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.035 | 0.990 | -4.35 | -0.44 | 0.00 | -- | 6.40% | 4 | 1,942 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 0.885 | 0.908 | 2.60 | 2.48 | 1.78 | 1.77 | 6 | 1.77 | 1 | 8,435 |
| 银华金瑞 | 1.053 | 1.019 | -3.23 | 0.32 | 0.20 | -- | 6.73% | 4 | 942 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.325 | 0.351 | 8.00 | -2.77 | 3.16 | 2.88 | 6 | 2.39 | 1 | 4,430 |
| 信诚沪深300A | 1.045 | 0.953 | -8.80 | -0.28 | -0.52 | -- | 6.60% | 1 | 1,437 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.771 | 0.858 | 11.28 | 1.06 | 2.36 | 2.15 | 1 | 2.15 | 1 | 3,421 |
| 鹏华资源A | 1.050 | 0.973 | -7.33 | 1.01 | 0.41 | -- | 6.49% | 1 | 9,648 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.336 | 0.427 | 27.08 | -2.95 | 4.13 | 3.08 | 1 | 3.08 | 1 | 4,753 |
| 广发深证100A | 1.054 | 1.016 | -3.59 | 1.67 | 0.00 | -- | 6.75% | 1 | 29 | 深证100p |
| 广发深证100B | 0.671 | 0.738 | 9.92 | 1.10 | 2.57 | 2.14 | 1 | 2.14 | 1 | 7 |
| 信诚中证800医药A | 1.013 | 0.946 | -6.61 | -0.05 | -0.11 | -- | 6.64% | 1 | 384 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 0.961 | 1.027 | 6.87 | -2.75 | 2.05 | 1.93 | 6 | 1.93 | 1 | 448 |
| 泰达稳健 | 1.054 | 1.132 | 7.45 | 3.70 | 0.00 | -- | 6.03% | 4 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 1.047 | 1.059 | 1.18 | 4.54 | 1.67 | 1.35 | 6 | 1.35 | 1 | 0 |
| 工银瑞信中证500A | 1.054 | 1.075 | 2.04 | 9.68 | -1.19 | -- | 6.36% | 4 | 5 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 0.958 | 1.104 | 15.28 | -0.45 | 1.73 | 0.78 | 6 | 0.78 | 1 | 6 |
| 金鹰中证500A | 1.054 | 1.060 | 0.59 | 5.04 | 2.22 | -- | 6.46% | 1 | 2 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 1.001 | 1.098 | 9.73 | -0.81 | 2.05 | 1.40 | 6 | 1.40 | 1 | 6 |
| 长盛同瑞A | 1.054 | 1.044 | -0.95 | 6.12 | 0.00 | -- | 6.56% | 4 | 0 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 0.986 | 1.096 | 11.16 | 0.00 | 1.71 | 1.07 | 6 | 1.07 | 1 | 0 |
| 长城久兆稳健 | 1.043 | 1.018 | -2.40 | 5.55 | -0.29 | -- | 5.95% | 4 | 5 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 0.968 | 1.077 | 11.26 | -1.82 | 1.72 | 1.12 | 6 | 1.12 | 1 | 1 |
| 华安沪深300A | 1.054 | 1.060 | 0.57 | -1.23 | 0.00 | -- | 6.46% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.894 | 0.864 | -3.36 | -3.79 | 2.18 | 2.39 | 1 | 2.39 | 1 | 4 |
| 浙商稳健 | 1.050 | 0.970 | -7.62 | 1.61 | -0.31 | -- | 6.52% | 1 | 1 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.748 | 0.857 | 14.57 | 0.23 | 2.40 | 1.93 | 1 | 1.93 | 1 | 1 |
| 泰信基本面400A | 1.053 | 1.024 | -2.75 | 2.25 | -3.67 | -- | 6.70% | 1 | 1 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 1.173 | 1.252 | 6.73 | -9.93 | 1.90 | 1.58 | 1 | 1.58 | 1 | 9 |
| 诺安稳健 | 1.053 | 1.030 | -2.18 | -1.46 | -0.29 | -- | 6.66% | 4 | 3 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.101 | 1.090 | -1.00 | -5.22 | 2.00 | 1.78 | 1 | 1.78 | 1 | 42 |
| 诺德深证300A | 1.049 | 1.109 | 5.72 | 3.12 | -1.68 | -- | 5.66% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.101 | 1.108 | 0.64 | -0.36 | 1.95 | 1.64 | 1 | 1.64 | 1 | 3 |
| 万家中证创业成长A | 1.054 | 1.040 | -1.31 | -2.70 | -0.31 | -- | 6.59% | 1 | 0 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.206 | 1.159 | -3.91 | -6.91 | 1.87 | 2.21 | 1 | 2.21 | 1 | 1 |
| 工银瑞信深证100A | 1.021 | 1.042 | 2.05 | -3.14 | -6.13 | -- | 6.37% | 1 | 20 | 深圳100 |
| 工银瑞信深证100B | 0.956 | 0.873 | -8.67 | 2.07 | -1.47 | 2.07 | 1 | 2.07 | 1 | 16 |
| 建信央视财经50A | 1.044 | 1.22 | 16.81 | -1.15 | -2.87 | -- | 6.38% | 1 | 7 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 0.953 | 0.754 | -20.85 | -0.53 | 2.10 | 2.80 | 1 | 2.80 | 1 | 317 |
| 银河沪深300成长A | 1.038 | 1.01 | -2.70 | -1.45 | -6.13 | -- | 6.74% | 1 | 0 | 沪深300成长 |
| 银河沪深300成长B | 0.962 | 0.961 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 1 | 0.48 | 1 | 0 |
| 国金通用沪深300A | 1.017 | 1.079 | 6.10 | 2.18 | -2.87 | -- | 6.15% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 1.135 | 1.12 | -1.32 | 0.99 | -1.32 | 2.44 | 1 | 2.44 | 1 | 7 |
| 招商沪深300高贝塔A | 1.016 | 0.98 | -3.54 | 1.24 | -2.00 | -- | 6.74% | 1 | 8 | 沪深300高贝塔 |
| 招商沪深300高贝塔B | 0.920 | 0.98 | 6.52 | 0.31 | 2.10 | 1.85 | 1 | 1.85 | 1 | 11 |
| 南方新兴消费收益 | 1.039 | 0.988 | -4.91 | -0.27 | -0.40 | -- | 6.53% | 1 | 3 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 1.199 | 1.244 | 3.75 | -0.88 | 1.87 | 1.82 | 1 | 1.82 | 1 | 10 |
| 万家中证创业成长B | 1.206 | 1.159 | -3.91 | -6.91 | 1.87 | 2.21 | 1 | 2.21 | 1 | 1 |
| 万家中证创业成长A | 1.054 | 1.040 | -1.31 | -2.70 | -0.31 | -- | 6.59% | 1 | 0 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.021 | 1.042 | 2.05 | -3.14 | -6.13 | -- | 6.37% | 1 | 20 | 深圳100 |
| 工银瑞信深证100B | 0.956 | 0.873 | -8.67 | 2.07 | -1.47 | 2.07 | 1 | 2.07 | 1 | 16 |
| 建信央视财经50A | 1.044 | 1.22 | 16.81 | -1.15 | -2.87 | -- | 6.38% | 1 | 0 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 0.953 | 0.754 | -20.85 | -0.53 | 2.10 | 2.80 | 1 | 2.80 | 1 | 317 |
| 银河沪深300成长A | 1.038 | 1.01 | -2.70 | -1.45 | -6.13 | -- | 6.74% | 1 | 0 | 沪深300成长 |
| 银河沪深300成长B | 0.962 | 0.961 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 1 | 0.48 | 1 | 0 |
| 国金通用沪深300A | 1.017 | 1.079 | 6.10 | 2.18 | -2.87 | -- | 6.15% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 1.135 | 1.12 | -1.32 | 0.99 | -1.32 | 2.44 | 1 | 2.44 | 1 | 7 |
| 招商沪深300高贝塔A | 1.016 | 0.98 | -3.54 | 1.24 | -2.00 | -- | 6.74% | 1 | 8 | 沪深300高贝塔 |
| 招商沪深300高贝塔B | 0.920 | 0.98 | 6.52 | 0.31 | 2.10 | 1.85 | 1 | 1.85 | 1 | 11 |
| 南方新兴消费收益 | 1.039 | 0.988 | -4.91 | -0.27 | -0.40 | -- | 6.53% | 1 | 3 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 1.199 | 1.244 | 3.75 | -0.88 | 1.87 | 1.82 | 1 | 1.82 | 1 | 10 |
| 万家中证创业成长A | 1.054 | 1.040 | -1.31 | -2.70 | -0.31 | -- | 6.59% | 1 | 0 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.206 | 1.159 | -3.91 | -6.91 | 1.87 | 2.21 | 1 | 2.21 | 1 | 1 |
| 工银瑞信深证100A | 1.021 | 1.042 | 2.05 | -3.14 | -6.13 | -- | 6.37% | 1 | 20 | 深圳100 |
| 工银瑞信深证100B | 0.956 | 0.873 | -8.67 | 2.07 | -1.47 | 2.07 | 1 | 2.07 | 1 | 16 |
| 建信央视财经50A | 1.044 | 1.22 | 16.81 | -1.15 | -2.87 | -- | 6.38% | 1 | 0 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 0.953 | 0.754 | -20.85 | -0.53 | 2.10 | 2.80 | 1 | 2.80 | 1 | 317 |
| 银河沪深300成长A | 1.038 | 1.01 | -2.70 | -1.45 | -6.13 | -- | 6.74% | 1 | 0 | 沪深300成长 |
| 银河沪深300成长B | 0.962 | 0.961 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 1 | 0.48 | 1 | 0 |
| 国金通用沪深300A | 1.017 | 1.079 | 6.10 | 2.18 | -2.87 | -- | 6.15% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 1.135 | 1.12 | -1.32 | 0.99 | -1.32 | 2.44 | 1 | 2.44 | 1 | 7 |
| 招商沪深300高贝塔A | 1.016 | 0.98 | -3.54 | 1.24 | -2.00 | -- | 6.74% | 1 | 8 | 沪深300高贝塔 |
| 招商沪深300高贝塔B | 0.920 | 0.98 | 6.52 | 0.31 | 2.10 | 1.85 | 1 | 1.85 | 1 | 11 |
| 南方新兴消费收益 | 1.039 | 0.988 | -4.91 | -0.27 | -0.40 | -- | 6.53% | 1 | 3 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 1.199 | 1.244 | 3.75 | -0.88 | 1.87 | 1.82 | 1 | 1.82 | 1 | 10 |
| 万家中证创业成长A | 1.054 | 1.040 | -1.31 | -2.70 | -0.31 | -- | 6.59% | 1 | 0 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.206 | 1.159 | -3.91 | -6.91 | 1.87 | 2.21 | 1 | 2.21 | 1 | 1 |
| 工银瑞信深证100A | 1.021 | 1.042 | 2.05 | -3.14 | -6.13 | -- | 6.37% | 1 | 20 | 深圳100 |
| 工银瑞信深证100B | 0.956 | 0.873 | -8.67 | 2.07 | -1.47 | 2.07 | 1 | 2.07 | 1 | 16 |
| 建信央视财经50A | 1.044 | 1.22 | 16.81 | -1.15 | -2.87 | -- | 6.38% | 1 | 0 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 0.953 | 0.754 | -20.85 | -0.53 | 2.10 | 2.80 | 1 | 2.80 | 1 | 317 |
| 银河沪深300成长A | 1.038 | 1.01 | -2.70 | -1.45 | -6.13 | -- | 6.74% | 1 | 0 | 沪深300成长 |
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| 国金通用沪深300B | 1.135 | 1 |
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