20160203-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报（2016年2月3日）

核心内容概览

本报告为信达证券研发中心发布的融资融券日报，提供上一交易日（2016年2月2日）市场数据及今日（2016年2月3日）标的股票事件提示。报告主要涵盖以下内容：

• 融资融券余额及市场指数表现
• 行业融资规模及涨跌幅分析
• 标的股票表现及融资情况
• 大宗交易信息
• 标的股票停复牌情况
• 大股东增减持信息
• 增发事件
• 分红送转事件
• 业绩报告发布情况
• 限售股解禁信息
• 事件投资组合操作及收益分析

主要观点与关键信息

一、市场概况

• 融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为9001.39亿元，环比微增0.06%。其中，融资余额为8981.05亿元（+0.05%），融券余额为20.35亿元（+1.55%）。
• 融资买入与偿还：融资买入额为347.61亿元，环比增长27.11%；融资偿还额为342.87亿元，环比下降6.89%。
• 市场指数表现：创业板指表现最佳，上涨4.14%；上证综指表现最弱，上涨2.26%。从5日涨跌幅来看，创业板指上涨4.07%，上证综指下跌0.01%。从10日涨跌幅来看，创业板指下跌7.42%，上证综指下跌8.58%。从20日涨跌幅来看，创业板指下跌14.13%，上证综指下跌16.37%。

二、行业表现

• 行业涨跌幅：计算机（+4.9%）、综合（+4.21%）、国防军工（+4%）、电子（+3.88%）、传媒（+3.74%）等行业表现较好；银行（+0.86%）、钢铁（+1.83%）、采掘（+1.84%）、食品饮料（+2.11%）、家用电器（+2.15%）等行业表现较弱。
• 融资余额占比及增速：休闲服务（+1.91%）、采掘（-0.99%）、银行（-1.15%）等行业融资余额占比增速较高；电气设备（-3.52%）、综合（-3.68%）、轻工制造（-3.92%）等行业融资余额占比增速较低。

三、标的股票表现

• 涨幅前五名：中国铝业（+10.08%）、数码视讯（+10.02%）、江中药业（+10.02%）、天喻信息（+10.02%）、贵研铂业（+10.01%）。
• 跌幅前五名：美邦服饰（-7.33%）、拓维信息（-5.28%）、青岛海尔（-4.7%）、潞安环能（-0.9%）、双汇发展（-0.56%）。
• 五日量比前五名：拓维信息（56.83）、美邦服饰（40.15）、天海投资（4.17）、三峡新材（3.06）、号百控股（2.99）。
• 金额流入率前五名：航天电器（41.06%）、靖远煤电（39.03%）、中航光电（38.89%）、中国铝业（29.87%）、博瑞传播（29.11%）。

四、大宗交易信息

• 上一交易日共有11只标的股票发生大宗交易，包括徐工机械、皖能电力、格力电器等。
• 大宗交易中，部分股票出现折价，如皖能电力（-10.03%）、三花股份（-9.79%）等，而部分股票如中国平安（+1.49%）则出现溢价。

五、今日股票事件提示

• 停复牌情况：今日共有57只标的股票停牌，无新增停牌股票；复牌股票有匹凸匹、兴业证券等2只。
• 大股东增减持：大股东增持股票有杰瑞股份、棕榈园林、奥瑞金等7只；减持股票有北京城建等2只。
• 增发事件：今日共有5只标的股票涉及增发事件，其中江淮汽车、京能电力等2只发布董事会预案；红太阳、巨星科技、碧水源等3只为增发股份上市日。
• 分红送转事件：今日共有2只股票涉及分红送转事件，银泰资源、平高电气等发布董事会预案。
• 业绩报告：今日发布业绩报告的股票有银泰资源、平高电气等2只；发布业绩快报的股票有七匹狼、汉钟精机、誉衡药业等3只。
• 限售股解禁：未来7个交易日共有23只股票涉及限售股解禁。

六、事件投资组合操作

• 今日操作：无建仓操作，拟平仓股票有华映科技等1只。
• 昨日组合收益率：上一交易日组合收益率为3.36%，累计收益率为73.88%。
• 组合表现：组合收益分别超越上证综指、沪深300及创业板指37.85、34.91及10.41个百分点。

总结

本报告全面分析了2016年2月2日的融资融券市场情况，提供了详细的市场数据和股票表现信息。同时，今日股票事件提示包括停复牌、大股东增减持、增发、分红送转、业绩报告及限售股解禁等内容。事件投资组合的操作信息表明，组合表现优于主要市场指数，但需注意模型的不确定性。投资者应结合市场动态和事件信息，谨慎决策。