20180307-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_1mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作情况。报告提供了市场指数表现、行业融资规模、ETF基金表现、标的股票涨跌幅及融资规模、大宗交易情况、停牌复牌信息、大股东增减持、分红送转、业绩报告、限售股解禁等多方面的数据和分析。

主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

融资融券余额：沪深两市融资融券余额为10007.49亿元，环比增长0.34%。其中，融资余额为9954.39亿元（+0.3%），融券余额为53.1亿元（+7.06%）。
融资规模：融资买入额为505.37亿元（+45.14%），融资偿还额为475.45亿元（+35.42%）。
市场指数表现：
- 深证成指上涨1.22%；
- 创业板指上涨0.11%，但5日和10日涨跌幅分别为3.1%和9.04%，表现优于上证综指。
- 上证综指5日和10日分别下跌0.07%和3.29%，表现最弱。
行业表现：
- 表现较好的行业包括房地产（+2.94%）、采掘（+2.43%）、钢铁（+2.38%）、医药生物（+2.19%）和非银金融（+2.15%）；
- 表现较弱的行业包括计算机（+0.03%）、食品饮料（+0.29%）、公用事业（+0.3%）、银行（+0.33%）和传媒（+0.39%）。
标的股票表现：
- 涨幅前五名：方正科技（+10.14%）、泰合健康（+10.08%）、综艺股份（+10.03%）、天虹股份（+10.03%）、云铝股份（+10.03%）；
- 跌幅前五名：中源协和（-4.42%）、中泰化学（-3.39%）、汉得信息（-3.38%）、中弘股份（-3.18%）、顺网科技（-3.14%）。
五日量比：佳都科技（7.8）、昆药集团（5.83）、东莞控股（5.22）、大众交通（5.04）、深圳能源（4.81）。
资金流入情况：
- 金额流入率前五名：漳泽电力（54.06%）、上海家化（44.69%）、国投电力（44.08%）、东方雨虹（43.68%）、中煤能源（43.61%）；
- 开盘净流入资金前五名：鲁商置业（25.48%）、四川长虹（19.65%）、广日股份（16.9%）、太龙药业（16.8%）、隆鑫通用（16.51%）；
- 尾盘净流入资金前五名：国投电力（20.36%）、东方集团（18.92%）、好当家（18.01%）、香溢融通（17.78%）、正源股份（17.78%）。
融资余额占流通市值比例：
- 前十名包括全柴动力（26.02%）、华平股份（23.99%）、数码科技（21.86%）等；
- 增速前五名包括农业银行（+16.91%）、佳都科技（+13.51%）、工商银行（+11.23%）等。
大宗交易：涉及9只股票，包括立思辰、捷成股份、桐昆股份等，其中桐昆股份折价率最高（-10.00%）。

二、今日标的股票事件提示

停牌复牌：今日共有50只标的股票停牌，1只复牌（嘉化能源）。
大股东增减持：3只股票被大股东增持（东华软件、亿利洁能、梅雁吉祥），1只股票被大股东减持（新安股份）。
增发事件：无。
分红送转事件：4只股票涉及分红送转，其中2只发布董事会预案（深赤湾A、山东黄金），2只股东大会通过（武汉控股、安信信托）。
业绩报告：深赤湾A、山东黄金发布年度报告，湖北广电、张江高科发布年度快报。
限售股解禁：未来7个交易日内，共有14只标的股票涉及限售股解禁，包括号百控股、郑煤机、奋达科技等。

三、事件投资组合操作

今日操作：无建仓，拟平仓股票有中原高速。
昨日组合操作：无建仓，无平仓。
组合历史收益：截至2018年3月6日，组合累计收益率为120.2%，超越上证综指57.45%、沪深300 29.36%、创业板指78.61%。
组合收益率：上一交易日组合收益率为0.83%。

结构清晰总结

市场概况

融资融券余额：10007.49亿元，环比增长0.34%。
融资买入额：505.37亿元，环比增长45.14%。
融资偿还额：475.45亿元，环比增长35.42%。

行业表现

表现较好行业：房地产、采掘、钢铁、医药生物、非银金融。
表现较弱行业：计算机、食品饮料、公用事业、银行、传媒。

标的股票表现

涨幅前五名：方正科技、泰合健康、综艺股份、天虹股份、云铝股份。
跌幅前五名：中源协和、中泰化学、汉得信息、中弘股份、顺网科技。
五日量比前五名：佳都科技、昆药集团、东莞控股、大众交通、深圳能源。
金额流入率前五名：漳泽电力、上海家化、国投电力、东方雨虹、中煤能源。

资金流动

开盘净流入前五名：鲁商置业、四川长虹、广日股份、太龙药业、隆鑫通用。
尾盘净流入前五名：国投电力、东方集团、好当家、香溢融通、正源股份。

融资余额占比

占比前五名：全柴动力、华平股份、数码科技、恒泰艾普、创元科技。
增速前五名：农业银行、佳都科技、工商银行、上海机场、华平股份。

大宗交易

涉及股票：立思辰、捷成股份、桐昆股份等9只。
折价率：桐昆股份折价率最高（-10.00%）。

事件提示

停牌复牌：50只股票停牌，1只股票复牌。
大股东增减持：3只股票被增持，1只股票被减持。
分红送转：4只股票涉及分红送转，其中2只发布董事会预案，2只股东大会通过。
业绩报告：2只股票发布年度报告，2只发布年度快报。
限售股解禁：未来7个交易日，14只股票涉及限售股解禁。

总结

本报告提供了丰富的市场数据，包括融资融券余额、行业涨跌幅、ETF基金表现、标的股票涨跌幅及融资规模、大宗交易情况、停牌复牌信息、大股东增减持、分红送转、业绩报告及限售股解禁等。通过这些数据，投资者可以更全面地了解市场动态，做出更合理的投资决策。同时，报告指出事件投资组合的表现良好，累计收益率显著高于主要指数，但需注意模型的局限性及事件的不确定性。

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