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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概述

本报告为2016年10月26日的融资融券日报，由信达证券研发中心提供。报告分析了当日融资融券余额、市场指数表现、行业走势、标的股票表现及相关事件提示等内容，并提供了事件投资组合的操作信息。

主要市场数据

• 融资融券余额：沪深两市融资融券余额为9124.08亿元，环比上升0.4%。
• 融资余额：融资余额为9084.13亿元，环比上升0.42%。
• 融券余额：融券余额为39.95亿元，环比下降3.27%。
• 融资买入额：499.83亿元，环比下降10.09%。
• 融资偿还额：462.15亿元，环比下降6.18%。

市场指数表现

• 深证成指：上涨0.27%，表现最好。
• 创业板指：下跌0.03%，表现最弱。
• 上证综指：上涨1.44%（5日）、2.06%（10日）、3.6%（20日）。
• 创业板指：上涨0.09%（5日）、0.48%（10日）、1.94%（20日）。

行业表现

• 表现较好的行业：采掘（+1.95%）、有色金属（+1.56%）、食品饮料（+1.44%）、建筑材料（+1.09%）、钢铁（+1.04%）。
• 表现较弱的行业：国防军工（-0.54%）、非银金融（-0.33%）、建筑装饰（-0.23%）、银行（-0.2%）、电子（-0.11%）。

标的股票表现

• 涨幅前五名：平庄能源（+10.06%）、梅雁吉祥（+10.05%）、金岭矿业（+10%）、城投控股（+10%）、国民技术（+9.98%）。
• 跌幅前五名：广誉远（-7.36%）、光迅科技（-6.59%）、三花股份（-5.8%）、中国交建（-4.29%）、浙江东方（-4.01%）。
• 五日量比前五名：出版传媒（9.4）、城投控股（8.5）、海思科（7.08）、东阳光科（5.85）、潜能恒信（5.2）。

大宗交易情况

• 上一交易日共有16只标的股票发生大宗交易，包括美的集团、宝新能源、华兰生物等。

标的股票事件提示

• 停牌情况：今日共有44只标的股票停牌，其中1只复牌（洲际油气）。
• 增减持：今日无大股东增持或减持的标的股票。
• 增发事件：今日共有3只标的股票涉及增发事件，其中2只为增发公告日（大富科技、海航基础），1只为增发股份上市日（康得新）。
• 分红送转：今日无标的股票涉及分红送转事件。
• 业绩报告：今日有32只标的股票发布业绩预告，涉及不同类型的业绩变化，如首亏、预增、略增等。
• 限售股解禁：未来7个交易日共有7只标的股票涉及限售股解禁，包括汉得信息、佛山照明、奥瑞金等。

事件投资组合操作

• 今日操作：无建仓，无拟平仓。
• 昨日组合操作：未提及具体操作。
• 组合收益率：上一交易日组合收益率为-0.16%，至2016年10月25日累计收益率为102.71%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指47.77、44.68及29.4个百分点。

关键信息总结

• 融资融券余额：整体保持稳定增长，但融券余额有所下降。
• 市场指数：深证成指表现优于创业板指，上证综指表现相对较强。
• 行业走势：采掘、有色金属、食品饮料等行业表现较好，国防军工、非银金融等行业表现较弱。
• 标的股票：部分股票涨幅显著，如平庄能源、梅雁吉祥等，也有部分股票跌幅较大，如广誉远、光迅科技等。
• 事件提示：今日无大股东增减持，但有3只股票涉及增发事件，且有32只股票发布业绩预告。
• 投资组合：组合收益率表现良好，但需注意模型的不确定性及市场波动风险。

图表说明

• 图表1：近三月融资融券余额趋势。
• 图表2：近三月融资买入额及偿还额趋势。
• 图表3：主要市场指数涨跌幅。
• 图表4：行业融资余额占流通市值比例及增速。
• 图表5：申万行业涨跌幅。
• 图表6：融资融券ETF涨跌幅。
• 图表7：标的股票涨跌幅排名。
• 图表8：五日量比排名。
• 图表9：金额流入率排名。
• 图表10：开盘与尾盘资金净流入排名。
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名。
• 图表12：大宗交易股票信息。
• 图表13：停牌与复牌股票信息。
• 图表14：大股东持股比例变动。
• 图表15：未来七日增发股票信息。
• 图表16：未来七日分红送转事件。
• 图表17：今日发布业绩报告的股票信息。
• 图表18：未来七日限售股解禁股票信息。
• 图表19：组合历史收益曲线。
• 图表20：组合今年以来收益曲线。
• 图表21：组合历史收益对比。
• 图表22：今日拟建仓股票信息。

特别提示

本报告所列事件投资组合由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，其组合收益率具有较大的不确定性，不构成对任何人的投资建议。