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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报（2015年8月31日）

核心内容概览

本报告为2015年8月31日的融资融券市场分析，涵盖市场回顾、股票事件提示及事件投资组合操作等核心内容，旨在为投资者提供市场动态及策略参考。

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一、上一交易日市场回顾

1. 融资融券规模及主要市场指数表现

• 沪深两市融资融券余额为10753.81亿元，环比下降0.2%。
• 融资余额为10722.38亿元，环比下降0.21%。
• 融券余额为31.43亿元，环比上升3.87%。
• 融资买入额为943.54亿元，环比上升30.7%。
• 融资偿还额为966.62亿元，环比下降8.35%。

2. 行业融资规模及指数表现

• 市场指数中，创业板指上涨6.26%，表现最佳；上证综指上涨4.82%，表现最弱。
• 行业表现：
  • 国防军工上涨8.83%；
  • 建筑装饰上涨7.04%；
  • 通信上涨6.65%；
  • 机械设备上涨6.63%；
  • 商业贸易上涨6.36%；
  • 银行上涨0.51%；
  • 食品饮料上涨2.32%；
  • 非银金融上涨4.05%；
  • 轻工制造上涨4.37%；
  • 综合上涨4.43%。

3. 标的ETF基金表现

• 涨幅前三名：华夏中证500ETF（+7.64%）、南方中证500ETF（+6.02%）、广发中证500ETF（+5.36%）。
• 跌幅前三名：国泰上证180金融ETF（+1.07%）、易方达恒生H股ETF（+1.81%）、华夏上证50ETF（+2.75%）。

4. 标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五名：
  • 山东钢铁（+10.11%）
  • 太原重工（+10.09%）
  • 青松建化（+10.08%）
  • 天海投资（+10.07%）
  • 光正集团（+10.07%）
• 跌幅前五名：
  • 奥飞动漫（-9.99%）
  • 金岭矿业（-3.59%）
  • 中材国际（-2.67%）
  • 贵州茅台（-2.24%）
  • 招商银行（-1.87%）
• 五日量比前五名：
  • 金岭矿业（609.28）
  • 河北钢铁（69.81）
  • 亿纬锂能（49.42）
  • 长电科技（19.78）
  • 巨化股份（5.45）

5. 标的股票大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票有：
  • 长春高新（折价率-9.97%）
  • 水晶光电（折价率9.87%）

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二、今日标的股票事件提示

1. 标的股票停复牌

• 今日共有128只标的股票停牌，无新增停牌股票。
• 今日复牌股票包括：
  • 人民网
  • 东旭光电
  • 中国高科
  • 华神集团
  • 华闻传媒

2. 大股东增减持

• 今日有申能股份1只股票被大股东增持，无减持。

3. 标的股票增发

• 今日有3只股票涉及增发事件：
  • 皖江物流（董事会预案）
  • 航天电子（董事会预案）
  • 蒙草抗旱（股东大会通过）

4. 标的股票分红送转

• 今日无标的股票涉及分红送转事件。

5. 业绩报告发布

• 今日有37只股票发布业绩预告，包括：
  • 中粮地产（预增，同比增长250.00%）
  • 徐工机械（预减，同比下降98.94%）
  • 兴业矿业（预减，同比下降93.05%）
  • 凯迪电力（预增，同比增长500.00%）
  • 德豪润达（预减，同比下降60.00%）
  • 苏宁云商（扭亏，同比增长114.24%）
  • 獐子岛（扭亏，同比增长102.46%）
  • 金螳螂（略增，同比增长10.00%）
  • 沃尔核材（预增，同比增长470.00%）

6. 限售股解禁

• 未来7个交易日，有20只股票涉及限售股解禁，包括：
  • 中航资本
  • 锦龙股份
  • 鹏博士

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三、事件投资组合操作

• 今日建仓股票：
  • 苏宁云商（业绩预增）
  • 沃尔核材（业绩预增）
• 今日拟平仓股票：
  • 华邦颖泰
• 昨日组合操作回顾：
  • 昨日组合收益率为6.86%，累计收益率为69.62%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指9.7、12.77及5.61个百分点。

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四、关键信息总结

• 市场趋势：市场整体呈上涨趋势，创业板表现最强，上证综指相对弱势。
• 行业表现：国防军工、建筑装饰、通信等板块涨幅较大，而银行、食品饮料等板块涨幅较小。
• 融资融券动态：融资买入额大幅上升，偿还额下降，显示市场情绪积极。
• 股票表现：部分股票出现较大涨幅或跌幅，且有较高的量比，显示市场活跃度较高。
• 事件提示：今日有股票复牌、大股东增持、增发等事件，需关注其对市场的影响。
• 组合表现：事件投资组合表现优异，收益率显著高于主要指数，显示出良好的市场适应性。

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五、投资建议

• 本报告所列事件投资组合收益率具有较大不确定性，不构成投资建议。
• 投资者应结合自身风险偏好及市场状况谨慎操作，关注相关事件对股票走势的影响。