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报告摘要

证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报（2018年6月28日）

核心内容概览

本报告总结了2018年6月28日沪深两市融资融券市场情况，以及当日和上一交易日的市场动态、事件提示和投资组合操作。内容涵盖融资融券余额、主要市场指数表现、行业融资情况、标的股票表现、大宗交易信息、停复牌情况、大股东增减持、增发事件、分红送转事件和限售股解禁等关键信息。

主要观点

1. 融资融券市场概况

上一交易日（2018年6月27日），沪深两市融资融券余额为 9228.36亿元，较前一交易日下降 0.14%。
融资余额为 9164.33亿元，下降 0.16%。
融券余额为 64.03亿元，上升 2.62%。
融资买入额为 234.09亿元，下降 2.69%。
融资偿还额为 248.55亿元，上升 5.54%。

2. 市场指数表现

上证综指下跌 1.1%，表现最佳。
中小板指下跌 2.07%，表现最弱。
从5日涨跌幅看，创业板指下跌 1.12%，中小板指下跌 3.54%。
从10日涨跌幅看，上证综指下跌 8.66%，深证成指下跌 11.12%。
从20日涨跌幅看，上证综指下跌 9.85%，创业板指下跌 12.82%。

3. 行业表现

表现较好的行业包括：采掘（+0.17%）、汽车（+0.02%）。
表现较弱的行业包括：食品饮料（-4.21%）、休闲服务（-3.68%）、家用电器（-3.35%）。

4. 标的股票表现

涨幅前五名：安凯客车（+10.02%）、中国软件（+9.98%）、晋西车轴（+9.92%）、京威股份（+9.89%）、新潮能源（+9.79%）。
跌幅前五名：鸿达兴业（-9.98%）、聚龙股份（-9.98%）、大北农（-9.94%）、中南建设（-7.76%）、舍得酒业（-7.7%）。
五日量比前五名：中珠医疗（189.04）、华数传媒（11.57）、安凯客车（4.03）、大北农（3.51）、景兴纸业（3.23）。

5. 大宗交易信息

上一交易日发生大宗交易的股票有 陕西煤业、上海银行、温氏股份等9只。
其中，陕西煤业 成交价 7.40元，折价率 -9.98%，成交量 2471.54万股，成交额 18289.40万元。

6. 停复牌信息

今日共有 46只标的股票停牌，无股票复牌。
多数股票停牌原因与 重大资产重组 或 重大事项 相关。

7. 大股东增减持

今日有 6只股票 获大股东增持，包括 金融街、宁波华翔、美邦服饰 等。
有 1只股票 获大股东减持，即 思源电气。

8. 增发事件

今日有 1只股票 涉及增发事件，即 上海电力，为 股东大会通过，无增发公告日或股份上市日。

9. 分红送转事件

今日有 95只股票 涉及分红送转事件，其中：
- 8只股票 为股东大会通过。
- 15只股票 为实施公告日。
- 56只股票 为股权登记日。
- 16只股票 为除权除息日。

10. 业绩预告

今日有 1只股票 发布业绩预告，即 顺鑫农业。

11. 限售股解禁

未来7个交易日内，有 7只股票 涉及限售股解禁，包括 正泰电器、海亮股份、安信信托 等。

关键信息汇总

融资融券数据

融资融券余额：9228.36亿元（-0.14%）
融资余额：9164.33亿元（-0.16%）
融券余额：64.03亿元（+2.62%）
融资买入额：234.09亿元（-2.69%）
融资偿还额：248.55亿元（+5.54%）

事件投资组合操作

今日拟平仓股票：报喜鸟。
上一交易日组合收益率：-0.16%。
组合累计收益率（2018年6月27日）：118.27%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指 79.09%、55.93%、96.47%。

行业融资余额占比与增速

序号	行业	融资余额占流通市值比例(%)	占比增速(%)
1	休闲服务	2.17	9.94
2	食品饮料	1.06	5.41
3	家用电器	1.91	4.28
4	钢铁	2.99	3.66
5	房地产	3.87	3.62
6	医药生物	2.73	2.49
7	商业贸易	5.15	1.88
8	电子	4.75	1.41
9	建筑材料	3.43	1.35
10	银行	1.13	1.26
11	非银金融	2.89	1.15
12	传媒	5.50	1.15
13	通信	7.48	1.02
14	纺织服装	2.66	0.89
15	交通运输	1.96	0.66
16	电气设备	4.33	0.52
17	综合	8.54	0.49
18	建筑装饰	2.59	0.42
19	农林牧渔	3.34	0.31
20	有色金属	6.41	0.29
21	汽车	2.21	0.04
22	公用事业	2.86	0.03
23	计算机	7.88	-0.16
24	机械设备	3.99	-0.17
25	轻工制造	6.38	-0.51
26	国防军工	4.64	-0.63
27	化工	2.99	-0.68
28	采掘	0.91	-1.17

今日事件提示

1. 停复牌情况

今日共有 46只股票停牌，无股票复牌。
停牌原因多为 重大资产重组 或 重大事项。

2. 大股东增减持

增持股票：金融街、宁波华翔、美邦服饰 等6只。
减持股票：思源电气 1只。

3. 增发事件

今日有 1只股票 涉及增发事件，即 上海电力，为 股东大会通过。

4. 分红送转事件

今日有 95只股票 涉及分红送转事件，其中：
- 8只股票 为股东大会通过。
- 15只股票 为实施公告日。
- 56只股票 为股权登记日。
- 16只股票 为除权除息日。

5. 业绩预告

顺鑫农业 发布业绩预告。

6. 限售股解禁

未来7个交易日有 7只股票 涉及限售股解禁，包括 正泰电器、海亮股份、安信信托 等。

总结

本报告详细分析了2018年6月28日的融资融券市场动态，展示了市场指数、行业表现、股票涨跌幅、大宗交易、停复牌、大股东增减持、增发事件、分红送转事件、业绩预告及限售股解禁等关键信息。投资者可参考这些信息，结合自身投资策略进行决策。同时，事件投资组合在上一交易日表现出一定的超额收益，但需注意模型的局限性和市场的不确定性。

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