20180315-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2018年3月15日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布。报告围绕市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作三个方面展开，旨在为投资者提供当日市场动态和投资参考。

主要观点

一、上一交易日市场回顾

• 融资融券余额：沪深两市融资融券余额为10076.47亿元，环比微涨0.19%；其中融资余额为10025.65亿元（+0.2%），融券余额为50.81亿元（-0.44%）。
• 市场指数表现：上证综指下跌0.57%，创业板指下跌1.68%；但从5日、10日、20日涨跌幅来看，创业板指表现相对较好，分别上涨3.14%、5%和13.91%。
• 行业表现：建筑材料、钢铁、食品饮料、有色金属、采掘等行业表现较好，涨幅分别为1.85%、1.25%、1.06%、0.36%、0.27%；而计算机、国防军工、综合、电子、通信等行业表现较弱，跌幅分别为2.73%、2.17%、1.59%、1.37%、1.32%。
• 标的股票表现：涨幅前五为中成股份（+10.02%）、华新水泥（+7.62%）、旗滨集团（+7.16%）、万年青（+6.64%）、福建水泥（+5.96%）；跌幅前五为用友网络（-9.97%）、鲁抗医药（-6.05%）、千山药机（-5.9%）、中国软件（-5.86%）、生意宝（-5.73%）。
• 融资规模：融资买入额为425.22亿元（-8.61%），融资偿还额为405.58亿元（-12.06%）。
• ETF基金表现：两融标的ETF基金中，南方深成ETF跌幅最大（-1.72%），而南方开元沪深300ETF、国投瑞银沪深300金融地产ETF、易方达沪深300ETF跌幅较小。
• 资金流动：金额流入率排名前五为华能国际（40.98%）、三峡水利（35.26%）、双汇发展（34.33%）、川投能源（34.01%）、包钢股份（33.56%）；五日量比排名前五为中成股份（3.96）、福建水泥（3.4）、中信重工（3.02）、中科三环（2.86）、置信电气（2.8）。
• 大宗交易：上一交易日共有14只标的股票发生大宗交易，包括厦门钨业、中国平安、华泰证券等。
• 融资余额占比：融资余额占流通市值比例前十的股票包括全柴动力（25.21%）、华平股份（23.33%）、数码科技（20.83%）等，增速前十包括老凤祥（+14.93%）、森马服饰（+12.88%）、浪潮信息（+11.8%）等。

二、今日标的股票事件提示

• 停牌与复牌：今日共有45只标的股票停牌，其中菲达环保今日开始停牌，宏图高科今日复牌。
• 大股东增减持：今日有1只股票涉及大股东增持（亿利洁能），1只股票涉及大股东减持（大华股份）。
• 增发事件：今日没有标的股票涉及增发。
• 分红送转：今日有12只标的股票涉及分红送转事件，包括平安银行、中航地产、山大华特等，其中12只发布董事会预案。
• 业绩报告：今日有13只标的股票发布业绩报告，1只发布业绩预告（齐峰新材）。
• 限售股解禁：未来7个交易日有10只标的股票涉及限售股解禁，包括太龙药业、以岭药业、辽宁成大等。

三、事件投资组合操作

• 组合收益：上一交易日事件投资组合收益率为-0.01%，累计收益率为120.91%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指58.07、29.75及75.87个百分点。
• 操作记录：今日无建仓或平仓操作。
• 组合成分股：具体成分股未在本报告中详细列出，但有图表可供参考。

关键信息

融资融券数据

• 融资余额：10025.65亿元（+0.2%）
• 融券余额：50.81亿元（-0.44%）
• 融资买入额：425.22亿元（-8.61%）
• 融资偿还额：405.58亿元（-12.06%）

市场指数表现

• 上证综指：-0.57%
• 创业板指：-1.68%
• 5日涨跌幅：创业板指上涨3.14%，上证综指上涨0.6%
• 10日涨跌幅：创业板指上涨5%，上证综指上涨0.98%
• 20日涨跌幅：创业板指上涨13.91%，上证综指下跌0.54%

行业表现

• 表现较好的行业：建筑材料（+1.85%）、钢铁（+1.25%）、食品饮料（+1.06%）、有色金属（+0.36%）、采掘（+0.27%）
• 表现较弱的行业：计算机（-2.73%）、国防军工（-2.17%）、综合（-1.59%）、电子（-1.37%）、通信（-1.32%）

大宗交易

• 发生大宗交易的股票包括：厦门钨业、中国平安、华泰证券等14只。
• 其中，中国平安以63.00元成交，折价率-9.25%；厦门钨业以23.37元成交，折价率-8.50%。

停牌与复牌

• 今日停牌股票共45只，其中菲达环保今日开始停牌。
• 宏图高科今日复牌，停牌35天。

大股东增减持

• 今日有1只股票涉及大股东增持（亿利洁能）。
• 1只股票涉及大股东减持（大华股份）。

分红送转

• 今日有12只股票涉及分红送转事件，包括平安银行、中航地产、山大华特等。
• 其中12只股票发布董事会预案。

业绩报告

• 今日有13只股票发布业绩报告，包括平安银行、中航地产、山大华特等。
• 齐峰新材发布业绩预告，预计一季度业绩略减。

限售股解禁

• 未来7个交易日有10只股票涉及限售股解禁，包括太龙药业、以岭药业、辽宁成大等。

总结

本报告提供了当日融资融券市场动态、行业表现、标的股票涨跌及资金流动情况，并提示了今日及未来7个交易日的股票事件，如停牌复牌、大股东增减持、分红送转、业绩报告及限售股解禁等。事件投资组合累计收益率较高，但需注意市场波动及事件不确定性。投资者应关注相关事件对股价的影响，同时结合自身投资策略进行决策。