20170718-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2017年7月18日的融资融券日报，由信达证券研发中心金融工程与衍生品交易团队发布，分析了上一交易日（2017年7月17日）及当日的市场动态、事件提示与投资组合操作情况。报告强调了事件选股策略模型生成的投资组合，但指出其收益率存在较大不确定性，不构成投资建议。

主要观点

1. 融资融券市场概况

上一交易日，沪深两市融资融券余额为8852.69亿元，较前一日下降0.48%，其中：
- 融资余额为8805.64亿元，下降0.46%；
- 融券余额为47.04亿元，下降4.97%。
融资买入额为370.62亿元，下降17.53%；
融资偿还额为411.23亿元，下降7.71%。

2. 市场指数表现

上证综指下跌1.43%，表现相对较好；
创业板指下跌5.11%，表现最弱；
从短期涨跌幅来看，创业板指跌幅扩大，而上证综指跌幅收窄。

3. 行业表现

表现较好的行业有：银行（+1.52%）、非银金融（-0.94%）、家用电器（-1.59%）、采掘（-1.78%）、有色金属（-2.12%）；
表现较弱的行业有：国防军工（-6.11%）、计算机（-6.05%）、综合（-5.97%）、农林牧渔（-4.91%）、传媒（-4.88%）。

4. 标的股票表现

涨幅前五：远望谷（+10.05%）、兆驰股份（+7.24%）、中信银行（+6.14%）、新华保险（+4.79%）、恒源煤电（+4.44%）；
跌幅前五：神州泰岳（-10.04%）、拓维信息（-10.03%）、省广股份（-10.03%）、天津磁卡（-10.03%）、卫士通（-10.02%）；
五日量比前五：中储股份（8.88）、兆驰股份（8.45）、江苏银行（4.85）、铁龙物流（4.67）、广深铁路（4.67）。

5. 大宗交易情况

上一交易日发生大宗交易的股票有东阿阿胶、泸州老窖、浪潮信息等10只；
其中，东阿阿胶折价率为**-4.97%，泸州老窖折价率为-2.42%，浪潮信息折价率为-3.85%**。

6. 停牌与复牌信息

今日共有50只股票停牌，其中银江股份、华胜天成等2只股票今日开始停牌；
万科A今日复牌。

7. 大股东增减持

增持：中鼎股份、科力远、康缘药业等3只股票；
减持：赣锋锂业等1只股票。

8. 增发事件

今日有1只股票涉及增发事件，天成控股在股东大会通过增发。

9. 分红送转事件

今日有61只股票涉及分红送转事件，包括：
- 5只股票为实施公告日，如江铃汽车、中天科技、东方集团等；
- 39只股票为股权登记日，如平安银行、江铃汽车、中天科技等；
- 17只股票为除权除息日，如东阿阿胶、云南白药、中山公用等。

10. 业绩报告发布

今日有科士达、片仔癀等2只股票发布业绩快报；
有上海贝岭、广汇汽车、阳泉煤业等7只股票发布业绩预告。

11. 限售股解禁

未来7个交易日，有通化东宝、冀中能源、国机汽车等8只股票涉及限售股解禁。

关键信息

事件投资组合操作

今日建仓股票：阳泉煤业（业绩预增）；
今日拟平仓股票：福建高速；
上一交易日组合收益率：-2.58%；
组合累计收益率（截至2017年7月17日）：99.26%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指42.11、27.33、68.78个百分点。

重要数据与图表

图表 1: 融资融券余额规模（近三月）

显示融资融券余额的波动趋势。

图表 2: 融资买入额及偿还额（近三月）

显示融资买入和偿还额的变化趋势。

图表 3: 主要市场指数涨跌幅

上证综指、创业板指等指数的涨跌幅对比。

图表 4: 行业融资余额占比及增速

各行业融资余额占流通市值比例及变化情况。

图表 5: 申万行业涨跌幅

各行业股票的涨跌幅情况。

图表 6: 融资融券ETF涨跌幅

ETF基金的表现情况。

图表 7: 涨跌幅排名前20股票

涨跌幅与五日量比的详细数据。

图表 8: 五日量比排名前20股票

量比与股价变化的对比。

图表 9: 金额流入率排名前20股票

金额流入率与股价变化的对比。

图表 10: 开盘、尾盘资金净流入排名前20股票

开盘与尾盘的资金流动情况。

图表 11: 融资余额占比及增速排名前10股票

融资余额占流通市值比例及增速。

图表 12: 大宗交易股票

成交价、折价率、成交量及成交额。

图表 13: 停牌及复牌股票

停牌起始日、连停天数及涉及事件。

图表 14: 大股东持股比例变动

增持或减持的股票及变动比例。

图表 15: 增发事件

天成控股在股东大会通过增发。

图表 16: 分红送转事件

各类分红送转事件的时间及相关信息。

图表 17: 业绩报告发布

业绩快报与业绩预告的股票列表。

图表 18: 限售股解禁

未来7个交易日的限售股解禁信息。

图表 19: 组合历史收益曲线

组合历史收益趋势图。

图表 20: 组合今年以来收益曲线

组合全年收益对比。

图表 21: 组合历史收益对比

组合与市场指数的历史收益对比。

图表 22: 今日拟建仓股票

今日建仓股票的详细信息。

总结

本报告提供了丰富的市场数据，包括融资融券余额、股票涨跌幅、行业表现、ETF基金动态、大宗交易信息、停牌复牌、大股东增减持、增发、分红送转、业绩报告及限售股解禁等。此外，还展示了事件投资组合的操作情况及历史收益表现，为投资者提供了重要的参考信息。然而，需注意的是，由于模型的局限性，投资组合的收益率具有较大不确定性，不能作为投资建议。

展开完整摘要